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【研报分享】因子估值在A股市场是否有效？

研报名称：《中信建投证券-因子估值在 A股市场是否有效？从因子估值到因子换手率的因子择时》研报作者：分析师：丁鲁明研究助理：胡一江核心结论因子估值体系的有效性在业界具有广泛争议因子估值体系是业界经常讨论...

2019-08-13 浏览(821) 楼主：爱德华
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海龟交易法则升级版---（分钟级回测+合约变更移仓）

前一阵子学习了ScintiGimcki 同学写的商品期货策略——海龟交易法，颇有收获。在学习的基础上，自己对策略进行了升级，主要体现在以下三个方面：上一个帖子中，对于主力合约变更时，策略将原主力合约平仓了结。本贴加入...

2019-08-13 浏览(1356) 楼主：有事您说话
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研究寻她千百度, 探索伊人阑珊处(小记策略参数寻优的经历)

#1 先导入所需要的程序包 import datetime import numpy as np import pandas as pd import time from jqdata import * from pandas import Series, DataFrame import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns impo...

2019-08-12 浏览(514) 楼主：我太难了
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趋势性量化交易策略的一些思考

一个趋势性量化交易策略必须包括，三个阶段指标 1.入场阶段：必须有两个指标，有一个确定时机，一个确定价格；时机可以是摆动指标（KDJ，MACD，CCI）这样；价格通常是趋势指标（Bolling，多日均线，肯特纳等等），当然，可以...

2019-08-12 浏览(921) 楼主：醒掌天下权
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量化投资策略太多？来看看国内量化投资主要策略有哪些？

什么是量化投资? 　　量化投资其实就是定量投资，是通过分析一定的数据，在有数据相关性的支撑下，在二级市场中博取价差。而同时因为计算机执行效率和准确性大大高于人，而使计算机成为了量化投资执行的工具。量化投资的关...

2019-08-12 浏览(849) 楼主：我是小编
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tensorflow 笔记2 双向LSTM

tensorflow 笔记2 双向LSTM数据文件颇大有空再传 BasicLSTM %%time from __future__ import division from __future__ import print_function import numpy as np import pandas as pd import ...

2019-08-11 浏览(522) 楼主：谎言梦
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【共享函数】| 过滤ST,停牌,涨停等

借助pandas的筛选方法可以快速地筛选出各种数据 , pandas使用指南。以下数据可在交易日盘前09:00之后获取(建议09:10之后再获取)停牌信息可以通过行情数据中的paused字段获取;ST信息可以通过get_extras的is_st字段获取;...

2019-08-10 浏览(799) 楼主：牛市来了
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日线和分钟线是可以欢聚一堂的

#import pandas as pd #import mpl_finance class Stock(object): pass def get_data( code=000300.XSHG, start_date=2015-11-01, end_date=2015-11-15, subset = None, # (2015-11-10, 2015-11-11) freqs = 1d 1m 5m...

2019-08-10 浏览(778) 楼主： 2020来了
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可转债跟踪---溢价跟踪（简版-爬虫）

--- 2018年末，可转债成交量出现异动，对于日内操作，无异于是机会。可转债套利，该套利依旧有风险，因为转债与正股有联动，出现溢价买入转债后转正股，卖出操作需隔日；融券操作，了解了券商市场，能融到指定可...

2019-08-09 浏览(1014) 楼主：只求稳定
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【研报分享】高频因子之已实现波动分解

研报名称：《选股因子系列研究（二十五）——高频因子之已实现波动分解》研报作者：海通证券冯佳睿袁林青在系列前期报告中（《选股因子系列研究（十九）——高频因子之股票收益分布特征》），我们基于股票高频收益分布...

2019-08-08 浏览(1258) 楼主：我就是英雄
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【研报分享】“量”与“价”的结合

研报名称：《选股因子系列研究(十二)——“量”与“价”的结合》研报作者：海通证券高道德袁林青 “量价结合”的选股因子的构建。本文将股票在短期内的量价走势分类为量价背离与量价同向，并通过量价相关性来衡量量价走...

2019-08-07 浏览(920) 楼主：牛市来了
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【量化课堂】多回测运行和参数分析框架(Python3)

更新内容:增加python版本选择增加回测失败提示导语：本文提供了在研究中自动根据指定参数进行回测，并将一组回测结果可视化的框架。引言在因子分析系列中我们遇到了一个比较明显的需求，就是把全部股票按照各个分位进行回测...

2019-08-07 浏览(979) 楼主：不做外汇索罗斯
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一个可行的择时策略

择时之后方案为在盈利的第三天才满仓，否则不满仓我试过在连续盈利的第N天才满仓，和在盈利的第N天才满仓，发现在盈利的第N天才满仓更有效果，且N=3时效果最好

2019-08-07 浏览(791) 楼主： TRADE12
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【量化课堂】多回测运行和参数分析框架(新)

#1 先导入所需要的程序包 import datetime import numpy as np import pandas as pd import time from jqdata import * from pandas import Series, DataFrame import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns impo...

2019-08-07 浏览(872) 楼主：舞蹈家
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银行股及其可转债配对交易策略

本文为集思录帖子“3A银行转债的增强策略”的复现实验。基本介绍本文回测实验是一种股债轮动增强策略。操作对象是银行股及其3A级可转债。因为大行PB一般都小于1，其可转债很难下调转股价。所以银行可转债受下调转股价...

2019-08-06 浏览(909) 楼主：交易资深人士