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量化交易吧 /  量化平台 帖子:3121152 新帖:38

【共享函数】| 过滤ST,停牌,涨停等

lcb173364发表于:8 月 10 日 22:00回复(1)

借助pandas的筛选方法可以快速地筛选出各种数据 , << pandas使用指南>>。


以下数据可在交易日盘前09:00之后获取(建议09:10之后再获取)
停牌信息可以通过行情数据中的paused字段获取;
ST信息可以通过get_extras的is_st字段获取;
涨跌停可以用行情数据中的high_limit及low_limit字段和当前价格进行对比获取;


  1. 过滤停牌
    def filter_paused(stocks,end_date,day=1,x=1):
     '''stocks:股票池     end_date:查询日期
        day : 过滤最近多少天(包括今天)停牌过的股票,默认只过滤今天
        x : 过滤最近day日停牌数>=x日的股票,默认1次
        返回 :过滤后的股票池 '''
     s = get_price(stocks,end_date=end_date,count =day,fields='paused').paused.sum()
     return s[s< x].index.tolist()
    

  1. 过滤ST
    def filter_st(stocks,day):
       datas = get_extras('is_st',stocks,end_date = day ,count=1).T
       return  datas[~datas.iloc[:,0]].index.tolist()
    

  1. 过滤跌涨停等(同时也可以过滤掉停牌)
    由于涨停的定义比较复杂(一字板,触板等) , 使用条件也各有不同(判断当期是否涨停还是判断昨天有无涨停等) , 所以此处仅做示例,具体判断大家可以在使用时再考虑。
s = get_index_stocks('000300.XSHG')
df = get_price(s,end_date='2019-05-07',count=1,fields=['close','low','low','high_limit','low_limit']).iloc[:,0]

s = df[df.close!=df.high_limit].index.tolist()  #剔除掉收盘价等于涨停价的
s = df[df.low!=df.high_limit].index.tolist()  #剔除掉最低价等于涨停价的(涨停一字板)
s = df[df.high!=df.low_limit].index.tolist()  #剔除掉最高价等于涨停价的(跌停一字板)
  1. 示例函数 : 统计某一天停牌,当日新上市,上涨,下跌,涨停,跌停户

    def Market_statistics(check_date,filter_st=True):
         '''check_date: 统计日期,
           filter_st: 是否过滤st'''
         info_data = get_all_securities(date=check_date)
         all_list = info_data.index.tolist()
         st_df  =  get_extras('is_st', all_list,end_date=check_date, df=True, count=1).T
         st_list = st_df[st_df.iloc[:,0]].index.tolist()
         print ('st股票有%s只'%len(st_list))
         print ('未退市的有%s只'%len(all_list))
    
         all_data = get_price(all_list,end_date=check_date,count=2,fields=['paused','close','high_limit','low_limit'])
         paused_data = all_data.paused.iloc[-1]
         paused_list = paused_data[paused_data==1].index.tolist()
         print ('停牌%s只'%len(paused_list))
    
         new_data = all_data.drop(paused_list,axis=2)
         if filter_st ==True:
             filter_list = list(set(st_list)-set(paused_list))
             new_data = new_data.drop(filter_list,axis=2)
         pct_data = new_data.close.pct_change().iloc[1]
         print ('当日新上市股票:%s'%pct_data[np.isnan(pct_data)].index.tolist())
         print ('上涨%s只(不含当日上市)'%len(pct_data[pct_data>=0]))
         print ('下跌%s只'%len(pct_data[pct_data<0]))
    
         limit_up_data = new_data.iloc[:,-1,:][new_data.iloc[:,-1,:].close==new_data.iloc[:,-1,:].high_limit]
         print ('涨停%s只'%len(limit_up_data))
         limit_down_data = new_data.iloc[:,-1,:][new_data.iloc[:,-1,:].close==new_data.iloc[:,-1,:].low_limit]
         print ('跌停%s只'%len(limit_down_data))
    

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