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# 导入需要的数据库 from jqfactor import * from jqdata import * import pandas as pd from collections import OrderedDict #保持Key的顺序 from datetime import datetime,date,timedelta import matplotlib.pyplot as...
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用于因子策略回测效果检查 根据研究结论编写的策略，由于研究中多空组合的收益中，空头贡献了重要的部分（约50%），由于回测中不能做空，所以策略的收益相对研究中较低。 by wunderkindye 根据聚宽高频因子...
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-说明： 本研究内容参考自光大证券金融工程的多因子系列，基于大类因子动量因子的讨论——《光大证券·多因子系列报告之二十二：再论动量因子》。 为了简化复现与研究流程，以下将不再对原研报中的内容做过多的赘述，详情请...
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本篇研报复现结果已通过聚宽工作人员初步筛选，将用于在社区展示，参加公开评审。 作者：@虎1个人介绍：政治学硕士，现在在做数据建模工作 本次公开评审，将综合社区人气指标（作品点赞量、克隆量、浏览量等）进行评审...
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用于因子策略回测效果检查 根据聚宽高频因子挖掘大赛比赛专用模板修改 初始资金：2000000 建议回测时间范围 每日调仓 一年 回测日期：20180720-20190720 每周调仓 三年 回测日期：20160720-20190720 每月调仓...
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对于因子分析,一个很重要的需求是如何对因子的参数做穷举测试,从而找到最优的参数.在聚宽中,在新版本中提供了对参数动态调整的方法.本例是通过一个简单的例子,来延时方法的使用; 测试方法:创建回测代码,并在聚宽系统中编译...
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研报名称：《中信建投证券-因子估值在 A股市场是否有效？从因子估值到因子换手率的因子择时》研报作者：分析师：丁鲁明 研究助理： 胡一江 核心结论 因子估值体系的有效性在业界具有广泛争议因子估值体系是业界经常讨论...
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前一阵子学习了ScintiGimcki 同学写的商品期货策略——海龟交易法 ，颇有收获。在学习的基础上，自己对策略进行了升级，主要体现在以下三个方面： 上一个帖子中，对于主力合约变更时，策略将原主力合约平仓了结。本贴加入...
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#1 先导入所需要的程序包 import datetime import numpy as np import pandas as pd import time from jqdata import * from pandas import Series, DataFrame import matplotlib.pyplot as plt import seaborn as sns impo...
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一个趋势性量化交易策略必须包括，三个阶段指标 1.入场阶段：必须有两个指标，有一个确定时机，一个确定价格；时机可以是摆动指标（KDJ，MACD，CCI）这样；价格通常是趋势指标（Bolling，多日均线，肯特纳等等），当然，可以...
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什么是量化投资? 量化投资其实就是定量投资，是通过分析一定的数据，在有数据相关性的支撑下，在二级市场中博取价差。而同时因为计算机执行效率和准确性大大高于人，而使计算机成为了量化投资执行的工具。量化投资的关...
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tensorflow 笔记2 双向LSTM数据文件颇大 有空再传 BasicLSTM %%time from __future__ import division from __future__ import print_function import numpy as np import pandas as pd import ...
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借助pandas的筛选方法可以快速地筛选出各种数据 , pandas使用指南。 以下数据可在交易日盘前09:00之后获取(建议09:10之后再获取)停牌信息可以通过行情数据中的paused字段获取;ST信息可以通过get_extras的is_st字段获取;...
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#import pandas as pd #import mpl_finance class Stock(object): pass def get_data( code=000300.XSHG, start_date=2015-11-01, end_date=2015-11-15, subset = None, # (2015-11-10, 2015-11-11) freqs = 1d 1m 5m...
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--- 2018年末，可转债成交量出现异动，对于日内操作，无异于是机会。 可转债套利，该套利依旧有风险，因为转债与正股有联动，出现溢价买入转债后转正股，卖出操作需隔日；融券操作，了解了券商市场，能融到指定可...
