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您好， 我在最近的研究程序中发现get_ticks函数存在内存泄漏问题。我把这个问题精简到附件的notebook中了。简单说，当下列循环运行时， for t in active_futures].values: et = pd.DataFrame(get_ticks(t,start_dt=t...
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研报名称：《波动率与换手率构造牛熊指标-华泰金工量化择时系列》 研报作者：华泰证券 林晓明、李聪、刘志成 波动率与换手率可以构建较好的择时指标波动率和换手率是常见的市场监测指标。利用波动率和换手率能够构造出与市...
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世界第一大经济体之争，中美之间终有一战，现在只是开始。 从1989年的签订的《广场协议》开始，日本失去了30年，至今经济仍然停滞不前，美国人真的很坏，以史为鉴可以见兴衰。 四张图表看清当前世界格局。
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? 本报告在经典学术理论的基础上，试图以新的视角审视因子模型，并提出独具特色的因子模型构建方法。重新回顾了经典均衡模型的原理，较为仔细地区分了均衡模型和统计模型的差异，比较了因子模中时间序列模型和横截面模型的异...
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股市里从来就是强者恒强，而对于炒短线的股民来说关注涨停股以及涨停后的走势就显得很有必要。最近看了些论坛和博主关于涨停股票的操作心得，便决定自己写程序来做个统计。 去除新上市的新股（上市日期小于60天） 获取6...
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研报名称：《当线性模型遇见机器学习》 研报作者：兴业证券 分析师徐寅、研究助理郑兆磊 投资要点 多因子选股体系中不可规避的一个问题是因子选择，该领域的学术以及商业研究相对较少。作为机器学习系列二研究，我们通...
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择时无疑是二级市场投资成功的关键。一个好的证券择时应该做到什么？就是要充分利用市场上升阶段的正收益，规避市场下降阶段的负收益。一个好的择时策略不会太简单，否则其广泛使用会降低其有效性，但其核心思想也不会太复杂...
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1.价值投资的年化收益在15%~30%之间，最大亏损达到50%以上。 2.价值投资属于稳中求进的稳健投资方式，适合于拥有大资金的个人或机构，但是并不适合资金小于100万的个人投资。 3.因为年化收益只有25%左右，所有要等待10年以...
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最近，群里又在传着一份据说是量化侠写的“高开卖低开买”策略的代码，JQ官方也在推，称量化侠“数据挖掘揭秘最深A股套路“，因为以前也曾批过一次这样的论调：《我的低开买高开卖》。一时兴起，研究了一下其代码，验证了一...
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昨天晚上给大家分享了《三标的ETF轮动策略代码》，有网友提出了以下的改进思路： 加入量能的过滤。以30日成交量均线作为参考（以上证指数为标的） 买进时：连续3日不过30日量线不进行买入操作。 卖出时：连续3日不过30日量线...
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【策略思想】 在之前发布的ETF轮动策略基础上进行修改，以等权重方式持有符合买入条件的基金（最高同时持有3只基金），没有基金符合要求时空仓。【策略理论依据】 轮动策略的理论基础是动量效应，也就是处于上涨状态的基金会...
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写策略的时候热血沸腾，搞了几天发现这个工程量太大了，要想完全实现个人的想法，至少还得几个月的工作量。 本策略已经实现大部分卖点和买点，选股没做成交量和换手限制，开板次新也没限制，导致策略在泉峰汽车吃了20个点...
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研究环境下 name 'context' is not defined同样的代码，在策略模式下正常运行，但是放在研究环境下就报错了。因为在学习中，需要把例子代码拿出一部分放在研究环境下，打印输出变量，但是一次粘贴全部代码又非常麻烦，单独粘...
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df1=get_price(600779.XSHG,end_date=2018-05-19, frequency=1m, fields=avg, skip_paused=False, fq=none, count=240) df2=get_price(600779.XSHG,end_date=2018-05-19, frequency=1m, fields=, skip_paused=False, fq=non...
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尝试每分钟用get_bars函数获取所有股票的当前价格，但是回测执行若干次之后就没反应了。close_data = get_bars(g.stocks, fields=, unit='1m', count=3,include_now=False) print(close_data)就是上面这行代码。数据获取没...
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