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研报名称：《海通证券-选股因子系列研究（五十五）——价量波动幅度》投资要点：本文主要对价量波动幅度与未来股票收益之间的关系进行研究。股价振幅。股价振幅因子与股票收益显著正相关，即控制涨跌幅、换手率、波动率后，...
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A因为之前在中证500上财务质量因子测试的效果比较一般，收益率较低， 所以这个测试使用的是全A股的数据，探究在扩展样本类型的情况下，数据是否会有超额收益 1 #工具包、工具函数 #工具函数 import time...
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股市里没有专家， 只有输家和赢家。 真正的投资者， 是为熊市而生的。 股市不相信眼泪， 有泪也只能独自流。 熊市远跑过大盘，是必须的；小熊市盈利赚钱，也是应该的。 巴菲特说过：熊市要远跑赢市场，大牛市不要被市...
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《聚宽新手指南》系列教程从平台简介、获取数据、投资研究使用和常见问题处理四个方面介绍了聚宽平台，使初入平台的用户从整体上熟悉聚宽平台的使用。 之前的教程都是分一个一个知识点展开的，本教程将整体串起来。本篇是《...
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这算是引我进入量化交易的契机，写下来分享给大家。 本文意在讨论基于某单一交易信号（此处是SAR）的收益和回撤情况分析。 SAR指标又叫抛物线指标或停损转向操作点指标，其全称叫“Stop and Reverse，缩写SAR”，是由美国...
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本篇研报复现结果已通过聚宽工作人员初步筛选，将用于在社区展示，参加公开评审。 作者：@Eden666个人介绍：非名校，工商管理专业，自学各种计算机语言，高一开始接触金融领域，熟悉外汇、股票、期货。凭着强大的自我驱动...
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研报名称：《光大证券-结合短周期因子的指数增强实证-多因子系列报告之二十五》 研报作者：分析师 刘均伟、周萧萧、胡骥聪 前期的报告中，我们通过遗传规划的方法构建了短周期因子的挖掘框架，并通过算法挖掘出了具有显著...
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一、类定义 class 类名: 语句 类实例化后，可以使用其属性，实际上，创建一个类之后，可以通过类名访问其属性，如果直接使用类名修改其属性，那么将直接影响到已经实例化的对象。 类的私有属性__private_attrs 两...
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《聚宽新手指南》系列教程从平台简介、获取数据、投资研究使用和常见问题处理四个方面介绍了聚宽平台，使初入平台的用户从整体上熟悉聚宽平台的使用。 之前的教程都是分一个一个知识点展开的，本教程将整体串起来。本篇是《...
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既想有高收益，又不想冒亏损的风险，那是不切实际的。 如果个人资产达到了1000万以上，更多考虑的是保值和稳健收益。 如果个人资产就只有几十万，想要达到一个亿的人生小目标，不冒点风险，有可能做到吗？ 钱少的时候，就...
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import pandas as pd from datetime import datetime def roe_ttm(stocklist,scandate,num = 10,period =Q,cut = True,tb = True): if isinstance(scandate,datetime): scandate = datetime.strftime(scandate...
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动量因子在海外（美国、 欧洲） 市场上均是比较受认可的一个具有不错正向收益的风格因子， 在学术界和业界都有较为广泛的研究和应用。 例如在美股市场， 长期收益表现较好的股票（过去 24 个月收益率排名较高） 在未来的一段...
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研报名称：《借因子组合之力，优化 Alpha 因子合成-“星火”多因子专题报告（七）》 研报作者：财通证券 陶勤英、张宇 投资要点：因子组合的概念及构建方式 简单因子组合： 是一种跟踪目标因子收益最直接的方式，其主...
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研报名称：《渤海证券-行业多因子轮动模型》 研报作者：渤海证券 郝倞 核心观点： 引言传统多因子模型中， 市值因子和行业因子均为风险因子， 往往需要做中性化处理。 而在实际投资中， 风险与收益并存， 控制了风险暴露...
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如上图所示，回测使用的是前复权的价格，开仓和平仓都是下市价单，2009-09-04 09:32:00 买入股票格力电器(000651.XSHE)，当前价格是4.71，实际成交价格为4.72；2009-09-07 09:32:00 卖出股票格力电器(000651.XSHE)，当前价格...
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