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为什么要获取这些数据如果只是阅读，那么你完全可以打开一个股票软件，按F10后找到相关财务报表进行阅读，如果觉得还不够详细，那就直接百度这家公司，从网站中查看或下载对应的季报、年报等。但是如果要深入的使用这些数据...
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研报名称：《海通证券-选股因子系列研究（四十五）——质量因子》 研报作者：分析师：冯佳睿、罗蕾 投资要点： 近年来，质量因子受到越来越多学术界和投资界的关注。与传统价值、市值因子不同，质量因子是一个多信号（mu...
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回撤只有在今年4月出现了一次大的回撤。因为持仓比较激进集中，所以踩雷一支。不过出坑的速度个人感觉还是很快的。
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一个商品期货展期收益率策略，回撤有点大。每月月初，每种期货选主力合约和次主力合约，交割日近的为近期合约，远的为远期合约展期收益率RY=12*ln(近期合约价格/远期合约价格)/(远期交割月份-近期交割月份)每月初挑选展期收...
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对于场外基金回测, 申购和赎回目前有个很严重的问题导致场外基金回测根本无法试用. 对于当日申购和赎回, 我在2点进行交易, 成交价格应该是当日收盘净值. 然而交易详情中使用的成交价格是前一个交易日的净值. 举例, n日下午...
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研报名称：《中信证券-负 alpha 专题系列一：如何从财务角度构建负面清单？》主要结论个股频频暴雷，指数化投资愈来愈流行，负 alpha 研究迫在眉睫2018 年以来长生生物、 坚瑞沃能、康得新及康美药业等个股暴雷案例仍记忆犹...
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本策略根据索罗斯反身性的理论编写。 周期股，最牛的作法是：在PB最低PE最高的时候买入，在PB最高PE最低的时候卖出，此为教科书作法。 然并卵。 芸芸众生如我等，怎么可能能够把握最低点然后在最高点卖出？若有这本事，又...
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对根据单因子的收益性质，将单因子的评分做标准化，并将之调整为与预期收益方向一致的数据，最后按照比例计算每只股票在评测时所得分数，根据得分对股票进行排序。参与单个排名的因子为市盈率、市净率、市销率、净资产收益率...
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本策略根据索罗斯反身性的理论编写。 周期股，最牛的作法是：在PB最低PE最高的时候买入，在PB最高PE最低的时候卖出，此为教科书作法。 然并卵。 芸芸众生如我等，怎么可能能够把握最低点然后在最高点卖出？若有这本事，又...
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A leveraged ETFs strategyIn a post some years ago, I argued that leveraged ETF (especially the triple leveraged ones) are unsuitable for long-term holdings. Today, I want to present research that suggests le...
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研报名称：《长江证券-高频因子（二）：结构化反转因子》 研报作者：分析师：覃川桃、郑起 报告要点 基础反转因子有一定选股能力以 21 天收益率构建的基础反转因子是目前最常用的反转因子，可以获得年化1.10%的超额收益率...
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在目前新版的聚宽教程中，推荐使用run_daily(自定义函数,频率)来替代原来的handle_data(context,data)函数推荐的示例如下： def initialize(context): run_daily(period,time='every_bar') g.security = '000001...
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pe_ratio 经常看到策略里需要用到pe,pb等基本面指标来进行选股, 可是如何才能得到一个合理的正确的pe呢? 别忘了, 这里涉及到一堆的资料需要收集: 包括4个连续的季报的eps, 还有最后一个季报的发布日期, 还有一个我们查询估值...
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import statsmodels.api as sm from mpl_toolkits.axisartist.axislines import SubplotZero #from pandas.stats.api import ols from jqfactor import get_factor_values from jqdata import * import pandas as pd impor...
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本篇研报复现结果已通过聚宽工作人员初步筛选，将用于在社区展示，参加公开评审。 作者：@Ian666个人介绍：对外经济贸易大学统计学院金融数学专业，本科大三在读，进行过一些因子挖掘的工作。个性签名：我走在没有你的夜...
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