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趋势性量化交易策略的一些思考

醒掌天下权发表于:8 月 12 日 10:53回复(1)

一个趋势性量化交易策略必须包括,三个阶段指标
1.入场阶段:必须有两个指标,有一个确定时机,一个确定价格;时机可以是摆动指标(KDJ,MACD,CCI)这样;价格通常是趋势指标(Bolling,多日均线,肯特纳等等),当然,可以考虑加入交易量相关的指标,入场指标当然不是越严苛越好,通过回测确定一个合适的指标,然后价格指标可以按照过滤指标进行动态变化。
2.止损止赢阶段,必须用stop order,避免bar中间的大幅下跌;止损策略比如固定止损、浮动止损、回撤止损等等;可以采用移动止损,按照k仙途来上浮下轨道。止赢通常不定义,让利润跑,当日可以随着利润率增加,动态严格止损指标,来确保收益。
3.出场阶段,可以用和入场指标一样指标,也可以适用不同的指标集,如果已经是脱离入场判断趋势,或者盘面出现改变;那么脱离清仓。为了避免因为短时间剧烈变化,造成频繁买卖,可以设置一段宽容期,这段时间,可以用较为宽泛参数,之后再采用比较严格的参数。
4.止损指标和出场策略的二选一,通常会选择两者更严苛的一个来执行,当日在策略回测时候,存在因为太严格的止损指标,造成未来利润丢失,所以一个动态的止损指标很重要,某方面可以应该是最关键的参数。

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