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基于阶段划分的中美两国股市价格联动关系研究

研究目的本文参考东北证券研报《基于阶段划分的中美两国股市价格联动关系研究》内容，对沪深300和标普500两个指数的价格联动关系进行了研究。20实际80年代以来，金融自由化和经济一体化使国际资本流动趋势不断加强，金融信...

2019-07-29 浏览(561) 楼主：不做外汇索罗斯
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凯利公式和仓位管理(一)

凯利公式来源于赌博，是数学意义上的最佳下注仓位，简约而不简单。但是，在股票市场是否有应用的机会？本系列文旨在给出凯利公式的正确理解，并试着在股市中有效运用，实现仓位的合理配置，欢迎大家交流和讨论。 ...

2019-07-28 浏览(907) 楼主：我是一个土豆
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一个简单的单因子测试，附上一个修正的反转因子

1 #导入需要的函数 from jqfactor import get_factor_values import matplotlib.pyplot as plt import time import jqdata as jq import numpy as np import pandas as pd import math import statsmodels.api ...

2019-07-28 浏览(1061) 楼主：汇市江湖百晓生
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基于SVM的机器学习策略

在聚宽得到很多大神的帮助，看很多大神的策略，小弟不才，第一个策略就是跑输的。最近机器学习比较热门，我也就试着玩了一下。主要思路是用中证500，创业板300，中小板200的指数成分股为标的。用2014年的财务指标，包括indi...

2019-07-28 浏览(608) 楼主：萨达撒撒
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感谢聚宽，一个简单的单因子测试，附上一个修正的反转因子

1 #导入需要的函数 from jqfactor import get_factor_values import matplotlib.pyplot as plt import time import jqdata as jq import numpy as np import pandas as pd import math import statsmodels.api ...

2019-07-27 浏览(1215) 楼主：外汇交易达人
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“订单簿的温度”系列研究（一）：反转因子的精细结构

研究目的：本文参考东吴证券研报《“订单簿的温度”系列研究（一）：反转因子的精细结构》，根据研报分析，A股市场是订单驱动型市场。从动力学的角度讲，股票行情的所有演化过程，都能由订单簿（orderbook）自下而上精确决...

2019-07-25 浏览(1287) 楼主：我太难了
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统计套利之股票配对交易策略(下）（夏普值高达6.95！

-作者：JoeyQ在上节中，我们简单介绍了统计套利策略的原理，在本节中，我们将在沪深300各个行业中寻找可以配对的股票，并以此构造投资组合。投资组合更新的频率为每季度，我们主要步骤如下：1.划分行业：在本研究中，我们主...

2019-07-25 浏览(876) 楼主：我太难了
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选股因子系列研究-因子的正交

引言¶研究目的¶本研究内容参考海通证券研究报告《选股因子系列研究(十七)——选股因子的正交》内容，具体研报可参考【研报分享】海通证券：选股因子的正交近年来，随着投资者对于因子选股体系研究的深入，选股因子值的处理...

2019-07-24 浏览(825) 楼主：外汇交易达人
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基于CAPM的alpha选股策略和相关思考

资本资产定价模型CAPM是经典的证券定价模型之一。它将证券的预期收益解释为无风险收益部分与承担的系统性风险部分之和。其中，E(Rs )为证券的预期收益，Rf为无风险利率，E(RM )为市场组合的预期收益，βs为证券的beta系数，...

2019-07-24 浏览(2535) 楼主：你在说什么呢
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还未完成的单因子策略1

from jqdata import * import pandas as pd from pandas import Series, DataFrame import numpy as np from datetime import datetime,timedelta import time from sklearn import preprocessing from scipy.stats import ...

2019-07-24 浏览(828) 楼主：有事您说话
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有脑子，会调整权重的动态多因子模型

本策略通过计算过去两个月的各个因子的IC值，来判断各个因子对是否有效以及应该赋予多大的权重，从而对股票池中的股票进行打分，并选取得分较高的股票，从而获取超额收益。因子IC（信息系数）代表因子预测股票收益的能力。...

2019-07-22 浏览(3233) 楼主：特朗普对头
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使用回归插补，处理因子缺失值

from sklearn.linear_model import Ridge model= Ridge(alpha=0.7, fit_intercept=True, normalize=True) def impute(factor,temp): MasK = isval(temp).all(0); FasK = isval(factor) # 有效参考索引/缺失参考索...

2019-07-21 浏览(530) 楼主： Peace
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涨停板研究，股票涨8%，9%的时候，追涨能不能赚钱？

from jqdata import * import jqdata import numpy as np import pandas as pd import datetime #先加载画图需要用的包 import matplotlib as mpl import matplotlib.pyplot as plt mpl.style.use(ggplot) import seaborn ...

2019-07-21 浏览(358) 楼主：螺罗丝
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PE与股价的对比曲线图

评估一只票当前股价是否合理，应结合其历史合理PE与当前PE的位置关系来参考评价例如茅台上了1000元，而其PE还没有18年高1、纯属研究自用，非关键代码未做优化，也没有修改成函数，股票代码和时间段自己调即可2、聚宽获取PE的...

2019-07-20 浏览(1387) 楼主：我是小编
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风险收益一致性

本文参考华泰证券《华泰风险收益一致性择时模型》，采用研报内的方法对风险收益一致性进行研究。根据研报分析，当行业的收益率与其贝塔呈现较好的正相关时，可以认为市场收益率为正，市场处于上涨状态；当行业的收益率与其贝...

2019-07-19 浏览(686) 楼主：爱汇小王子