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量化交易吧 /  数理科学 帖子:3351423 新帖:41

基于SVM的机器学习策略

萨达撒撒发表于:7 月 28 日 12:00回复(1)

在聚宽得到很多大神的帮助,看很多大神的策略,小弟不才,第一个策略就是跑输的。
最近机器学习比较热门,我也就试着玩了一下。
主要思路是用中证500,创业板300,中小板200的指数成分股为标的。
用2014年的财务指标,包括indicator,valuation,income等,总共46个指标。如果30天以后上涨15%或者以上,则为1 。
然后就是用scikit learn 训练data,从而对未来的数据进行预测。
2016/09/05

修复了之前的版本,
之前的版本get_fundamental出来的index排序不是我想的那样。。
不过修复以后,还是跑赢指数的。
2016/09/06

更新了一下,训练用的data,按行随机打乱了,收益提高了5%多。
2016/9/07

希望各位看官提提自己的意见和想法,
感觉参数很多不成熟。
我买入股票的资金,是我剩余cash的五分之一,因为财报出来的日期大家都不一样。。如果在某一天就把全部的资金用完了,后面的股票就没得买了。。。

我选的是2014年的四个季度的数据去训练机器。

还有就是我在做data去训练机器的时候,我是用在财报发布那天的股价,和未来三十天的股价比较,如果上涨15%,才设置为1,也就是说,对机器说,这种财报的条件下,可能未来会上涨。这个15%我觉得也有待商榷。。
最后谢谢大家!

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