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通过聚源数据批量获取股息率

fromjqdataimportjyimportpandasaspddefgetDvDJY(stockPool,date):indexStockFormat=foriinstockPool:indexStockFormat.append(i)trade_list=indexStockFormat#股票列表secu_category=#证券类别:1-A股，SecuMain表中的字段i...

2019-08-24 浏览(1196) 楼主：不做外汇索罗斯
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时间序列

时间序列 import pandas as pd hz= attribute_history(601088.XSHG,count=2*6*60+60, unit=1d,fields=close) fin= h1= h= beta= for i in range(12*60+60): h1.append(hz) #得到list 全局变量不改...

2019-08-22 浏览(740) 楼主： Peace
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获取今年以来涨幅

本文由uuer原创发布，可在自己的机器本地运行，也可在joinquant提供的jupyter研究环境里运行。如果在本地运行，请设置两个变量：JQ_USER、JQ_PASS，你的jq账号以及密码JQ_USER=username JQ_PASS=passwd python run.py 获...

2019-08-22 浏览(881) 楼主： 2020来了
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提请研究葛兰威、艾略特标记波浪的代码

研究葛兰威、艾略特标记波浪的代码：（1）一根慢线，一根快线。从底部（慢线值5）开始算起。（2）识别：第1个金叉点gold1(返回：值、对应时间位置)、第1个死叉点dead1(返回：值、对应时间位置)、第1个“金段”gold_sect...

2019-08-20 浏览(917) 楼主：我是小编
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MACD warn

MACD 调参 import datetime,talib,numpy as np now=datetime.datetime.now() now=now.replace(hour=9,minute=0,second=0,microsecond=0) start = now + datetime.timedelta(-880) #1 获取获取数据 df=...

2019-08-20 浏览(621) 楼主：螺罗丝
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价量新因子测试

本文参考海通证券《价量新因子测试》内容，感谢分析师冯佳睿、罗蕾在研报中提供的思路和方法。以下为我们通过数据及代码进行的分析例证。研究目的：根据研报分析，主要测试了两种价量新因子的选股效果，Neg_pos_ID 和 CO，...

2019-08-14 浏览(1111) 楼主： Tango
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策略分享之一

极端梯度提升 (eXtreme Gradient Boosting) 是一种基于决策树的集成机器学习方法，适用于分类和回归问题。其优点是速度快、效果好、能处理大规模数据、支持自定义损失函数等。 In : import osimport pickle?import pandas...

2019-08-14 浏览(705) 楼主：今天你爆仓了吗
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聚宽真心不错，欢迎大家使用

聚宽真心不错，欢迎大家使用 get_price(security, start_date=None, end_date=None, frequency=daily, fields=None, skip_paused=False, fq=pre, count=None) #获取一支或者多只标的的行情数据, 按天或...

2019-08-13 浏览(707) 楼主： Peace
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多因子系列：基于多因子框架的收益预测模型

本文参考中国银河证券黎鹏研报《多因子系列：基于多因子框架的收益预测模型》，再次感谢分析师黎鹏在研报中提供的思路和方法。研究目的：上一篇报告《多因子系列：多因子模型体系之因子组合的确定》中，介绍了多因子模型...

2019-08-12 浏览(1587) 楼主：我太难了
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道德经-老子-金融策略应用的奥秘（一）

有物混成，先天地而生 - 所有品种交易的涨跌任何品种有背后规律和简单的逻辑，简单的随机数字定义逻辑可生成复杂的智慧生命以及混沌的表象；如元细胞自动机和曼德尔布罗特集合。 A.反者道之动反： 1.返回：返回原点，期望...

2019-08-12 浏览(890) 楼主： TRADE12
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【量化课堂】Boosting 介绍和 Python 实现

import numpy as np import matplotlib.pyplot as plt from sklearn.ensemble import AdaBoostClassifier from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier from sklearn.datasets import make_gaussian_quantiles # Co...

2019-08-10 浏览(841) 楼主：外汇交易达人
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Barra模型进阶，多因子模型风险预测

Barra本篇内容主要参考方正金工研究报告“星火” 多因子系列报告的第二篇《Barra模型进阶，多因子模型风险预测》，对Barra模型的因子风险部分进行介绍。其主要利用Barra模型初探一文中的因子收益矩阵，预测未来各个因子的风...

2019-08-10 浏览(1622) 楼主：牛市来了
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18年及其之前的数据问题

price = get_bars(510050.XSHG, 240, unit=1m,fields=,include_now=False,end_dt=2018-10-22 15:00:00) price array(, dtype=(numpy.record, ))

2019-08-09 浏览(417) 楼主：我是游客
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量化定投，工薪族逆袭之路(附定投模型）

一个人一生能积累多少钱，不是取决于他能够赚多少钱，而是取决于他如何投资理财，人找钱不如钱找钱，要知道让钱为你工作，而不是你为钱工作。——（美）沃伦●巴菲特 # 导入常用的库 import numpy as np impo...

2019-08-08 浏览(1094) 楼主：醒掌天下权
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多因子系列: 多因子模型体系之因子组合的确定

本文参考中国银河证券研报《多因子系列: 多因子模型体系之因子组合的确定》，感谢分析师黎鹏在研报中提供的思路和方法，以下的内容我们通过数据和代码尝试进行了分析例证。研究目的：根据研报分析，专注于对多因子框架进...

2019-08-08 浏览(1614) 楼主：我就是英雄