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【量化课堂】多因子换档反转策略

前言：（这期的前言有点长，不看前言对读懂策略没影响）亲爱的观众朋友们大家好，积日不见，甚是想念。聚宽量化课堂又和大家见面了。说实话，好歹小编也是个科班出身的博士，但不得不说在聚宽的这段时间，大家带给我的进步，...

2019-05-09 浏览(449) 楼主：大师做交易
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股指期货跨期套利策略

概述：本文章介绍使用同一标的不同交割日的股指期货的价差进行跨期套利的策略。建议读者掌握协整和线性回归的相关知识。引言沪深 300 股指期货推出已久，利用它来进行套利交易是相关理论研究者和实际工作者非常关注的问题。...

2019-05-09 浏览(407) 楼主：量化客
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【量化课堂】基于修正TD指标的指数择时策略

前言：基于修正TD指标的指数择时策略，TD指标策略是大型投资基金Tudor的执行副总裁（Thomas R. DeMark）于80年代中期为了发现走势欲转折区域而设计的技术分析方法。因为其原理简单且预测精度高，而得到了广泛的使用。TD指标...

2019-05-09 浏览(466) 楼主： 2020来了
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【量化课堂】因子研究系列之一估值和资本结构因子

导语不同因子的作用折射出每个宽客各自对于金融市场的理解本文目的在于展现不同因子与市场表现帮助各位看官查看是否有所遗漏同时提供因子提取和使用的简易实现代码。本文是一系列因子研究中的第一篇文章。本系列的文章有【量...

2019-05-09 浏览(433) 楼主： Tango
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【量化课堂】Foster Friess 积极成长策略

Foster Friess 是美国的一个成功投资家，他著名的选股策略是以股票基本面的数据来判断积极成长中的股票，是一个结合基本面和技术分析的投资思路。Foster Friess积极成长选股策略福斯特?佛莱斯1940 年生于美国威斯康星州，他...

2019-05-09 浏览(236) 楼主：专门亏损
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【量化课堂】高息股策略

导语：选股是量化投资中极重要的一个方面，可以通过基本面行情判断行业选股，也可以通过公司财务指标选股，也可以采用技术分析选股。这里，我们以选择高息股作为选股策略，顺便演示一下国泰安数据的使用方式。为了方便大家更...

2019-05-09 浏览(282) 楼主：爱汇小王子
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【量化课堂】彼得·林奇的成功投资

导语：投资大师彼得·林奇（Peter Lynch）有过一个著名的论断：任何一家公司股票如果定价合理的话，市盈率就会与收益增长率相等。这就是PEG估值法，PEG在综合考虑了低风险以及未来成长性的因素，可用于股票价值评估。本文浅...

2019-05-09 浏览(291) 楼主：不做外汇索罗斯
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【量化课堂】CAPM+APT多因子模型

导语: 本文结合CAPM和APT模型的思路，通过CAPM模型计算股票收益的α，再通过《多因子策略-APT模型》一文中的方法分析多因子对α的影响，并以此为标准进行选股。阅读本文前请掌握：基本金融概念。线性回归模型，理解深度leve...

2019-05-09 浏览(1442) 楼主：外汇工厂
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【量化课堂】多头趋势回踩策略

导语：雪球文章《多头趋势回撤点：一个好懂又好用的均线策略》介绍了一个择时选股的辅助判断方法。这篇文章将根据这个思路构建一个交易策略，并使用历史回测来检验它的效果。多头趋势回撤点多头趋势回撤的思路，是根据若干条...

2019-05-09 浏览(345) 楼主：耶伦
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【量化课堂】Fama-French五因子模型

导语：上篇关于Fama-French三因子模型的文章很受欢迎（Fama-French三因子模型），我们再接再厉，推出了Fama-French五因子选股策略。早在1993年，Fama和French两个人就已经发表了他们的三因子模型，认为股票的超额收益可以由...

2019-05-09 浏览(448) 楼主：此人已认证
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【量化课堂】动量策略入门

导语：假设”股票的收益率有延续原来的运动方向的趋势“。通俗来讲：今天涨了，明天大概率会接着涨，强者恒强。根据这种假设，我们可以用收益率、成交量、换手率等等作为动量因子，来构建动量策略。Motivation其实同一级别拆...

2019-05-09 浏览(342) 楼主：舞蹈家2
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【量化课堂】Fama-French三因子火锅

导语： CAPM模型认为，收益风险同源。市场风险是唯一能给股票带来超额收益的风险。但是事实上除了市场风险外，Fama-French认为市场上还存在还有市值风险，账面市值比风险等，据此建立的模型被称为“Fama-French三因子模型”...

2019-05-09 浏览(626) 楼主：我们棒棒哒
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【量化课堂】均值回归入门

导语：假设“跌下去的迟早要涨上来“，则一支股票的价格低于其均线越多的时候，它回归的可能性就越大，也就越值得买。本文选取偏离度最高的几支股票并进行调仓，意指在价格震荡中博取反弹。均值回归均值回归（Mean Reversio...

2019-05-09 浏览(360) 楼主：执着技术派
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【量化课堂】雪球云蒙银行股搬砖

导语银行股量化选股即通过对盈利性指标、资本约束及稳健指标、以及资本回拨系数来对一个公司进行评判得出一个综合打分之后根据分数进行证券买卖和仓位管理。相信大家已经对怎么构建量化策略有了一个初步的了解。我们已经学习...

2019-05-09 浏览(435) 楼主：汇市江湖百晓生
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【量化课堂】海龟策略

导语：本篇介绍如何借鉴成熟的策略体系并在聚宽平台上实现。成熟的策略体系有很多种，例如海龟，羊驼，鳄鱼等等。今天的先举个海龟交易系统。海龟天然的海龟是一个比较成熟而完整的交易系统。构建交易系统的目的就是避免交易...

2019-05-09 浏览(422) 楼主：我太难了