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昨天发了一篇资金流模型的研究，觉得其中还有很多地方不足，需要对历史数据做些分析来加强自己的判断基础。这个过程中会附带产生一些策略的想法。 探索是个比较长期的过程，之后会继续找些感兴趣的角度来研究。 对于资金流...
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导语：把”机器学习“应用到量化投资领域，不同于以往的量化策略。机器学习算法是一类从数据中自动分析获得规律，并利用规律对未知数据进行预测的算法。其中，随机森林算法是一种基于统计学习理论的组合分类器。它可以将用户...
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这几天把pandas重温了一下，结合聚宽数据，感觉更好理解聚宽的用法。importpandasaspdimportnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotasplt一直没有系统的学习过pandas，正好看到一篇文章，结合聚宽再捋一遍。1. Series¶1.1 创建...
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拜读了韭菜Hulk 大神的基于希尔伯特-黄变换的短线择时于是在网上搜索EMDT的python实现，以下是本菜鸟搬运github上大神的杰作，并使之能在Notebook运行。 from jqdata import * import math import tali...
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做大盘研究就想出这么个方法，这次研究不够完善，所以见谅，仅作讨论。600 指数里有很多不同种类的指数，只是希望找出与大盘指数偏离大的指数在进行分析，看是否可以找出超跌的指数并选出指数里的股票提前建仓。 更新 2019...
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利用研究模块进行参数调整和股票池选择,将优化后的参数保存，后在策略模块中使用，进行更精准回测。 利用研究模块可以方便的进行参数调整和股票池选择,将优化后的参数保存，后在策略模块中使用，进行更精...
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应用二层神经网络模型进行多因子选股 import numpy as np import pandas as pd import matplotlib.pyplot as plt import jqdata import datetime from jqlib.alpha101 import * st...
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聚宽量化数据告诉你上证50反转时点：2019年2月13日大反弹时，气势如虹，下午14:30左右高位出现MACD顶背离，此后开始趋势反转。3月12日13:30左右出现顶背离，开始大幅下挫。昨日（3月18日）出现轻微的顶部背离，但主要的指数...
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各种能够使用的算法都用了，最后发现市场或许就是不可预测。 仔细再思考后，其实可以换一个说法： 短期来看，市场确实不可预测。 前言 考虑做动量研究，是因为看到某篇HMM的...
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输入参数，获取N日创新低、新高百分比 import pandas as pd import numpy as np import datetime import matplotlib.mlab as mlab import matplotlib.pyplot as plt #输入参数，获取N日创新低、新高百...
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继上一次发布了动态因子策略之后，有人提醒我，这其实是变了法子的动量策略。 一开始，我觉得动量策略没有什么不好的。 直到最近进行研究，发现动量策略的效果并不如想象中的美好，才悚然而惊。 虽然动态因子策略之前的胜...
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# 导入必备模块 import matplotlib.finance as mpf import numpy as np import pandas as pd import seaborn as sns import matplotlib.pyplot as plt %matplotlib inline sns.set() def show_ma_kline...
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利用上市公司的现金流量表对上市公司进行分类。 理论支持来自头条号：投行大师兄。本人只作为python练手的项目。 经营活动净流 投资活动净流 筹资活动净流 类型 关注点 妖精型 计划投资...
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大体来看，技术指标可以分为两类：趋势型和震荡型。对趋势型技术指标而言，背后往往有一个重要假设：市场是在趋势中运行的，当前的市场走势更有可能延续而不是中止。那么接下来的问题就是：如何确认一个趋势的开始，当前这种...
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作者：JoeyQ 本文参考海通证券2011年6月10日《统计套利之股票配对交易策略》 配对交易介绍 配对交易（Paris Trading）是统计套利策略的一种，它寻找同一行业中股价具备均衡关系的两家上市公司，做空近期相对强势的股票，...
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