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行为金融学：上证指数的周日历效应

“行为金融学:A股为何周一涨周四跌 ” 研究之后，继续对上证指数的2005年到2016年的周日历效应做进一步统计发现：上证指数2005 ~ 2016年周内每天平均回报率：星期1 ：0.168%星期2 ：-0.055%星期3 ：0.154%星期4 ：-0.123%星...

2019-05-10 浏览(1061) 楼主： fx1118
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【笔记】因子测试框架

说在前面：写本篇文章的目的是解决我上一篇文章《【机器学习的简单套用】轮动选股模型》一个遗留小问题：如何通过统计逻辑解决因子筛选问题？上一篇文章link: https://www.joinquant.com/view/community/detail/50d78ca...

2019-05-10 浏览(1461) 楼主：我是一个土豆
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机器学习大盘涨跌预测（Random forest ,S

·包括市面主流的机器学习方法，简单看了一下机器学习预测大盘效果，不过因子找的还比较简单。读者可以在此基础补充新的因子，也可以熟悉基本的机器学习命令。importnumpyasnpfromsklearn.linear_modelimportLogisticRegres...

2019-05-10 浏览(532) 楼主：随心所致
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聚宽本地金融服务JQData*及简单使用

JQdata是什么？ JQData是聚宽数据团队专门为金融机构、学术团体和量化研究者们提供的本地量化金融数据服务。使用JQData，可快速查看和计算金融数据，无障碍解决本地、Web、金融终端调用数据的需求。历经3年沉淀，15万宽客...

2019-05-10 浏览(836) 楼主：谎言梦
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谁是A股历史上最赚钱的证券？

股票市场中最为有趣的传说，莫过于巴菲特式的挖掘伟大公司并长期持有，比如大家津津乐道的可口可乐、富国银行之类的故事。比有趣更为精彩的则是，巴菲特的投资者们，假设50年前买进并持有波克夏哈撒韦，那则是传奇了。股神只...

2019-05-10 浏览(833) 楼主：大师做交易
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深度学习和缠论应用，JQData应用

首先转发几条深度学习的链接：基于Keras深度学习LSTM模型预测黄金主力收盘价TensorFlow 学习之循环神经网络（RNN) 前言这篇文章基于深度学习模型基础，在聚宽上通过用JQData来实现金融数据的分析。本文主要针对股票数据...

2019-05-10 浏览(623) 楼主：量化客
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【配对交易】基于zscore的配对交易策略（胜率88.

7个月前我发布了【均值回归】基于zscore的均值回归策略（胜率100%）一文，链接如下：https://www.joinquant.com/view/community/detail/13673我将zscore思想用于单支股票，思想是股价和其均线值的差价在一定范围内波动，并计...

2019-05-10 浏览(1238) 楼主：我是一个土豆
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波动和估值-1

展示回测数据以下内容主要介绍收益率计算 1 #导入需要的程序包 import pandas as pd import seaborn as sns df = get_price(get_industry_stocks(A01), fields...

2019-05-10 浏览(361) 楼主： Peace
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宏观数据预测大盘走势

最近好久没发文章了，猫在家里研究宏观经济数据怎样预测股市走势。经过反复研究，终于有一个不错的结果。赶紧拿出来分享给小伙伴。讲真，看到结果的时候我是震惊的，只用了宏观数据，没有使用任何其他复合策略，结果竟能有这...

2019-05-10 浏览(958) 楼主：此人已认证
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我好像破解了聚宽擂台排第一的策略？！

今天在研究协整，看了文章【量化课堂】基于协整的搬砖策略，大受启发。我首先试验的也是银行股，不过发现效果并不是很好: 然后我突然想起，策略擂台中排第一的不是名为“招行伊利配对轮动”，我何不将这两个股票拿来一...

2019-05-10 浏览(682) 楼主：交易资深人士
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基于python的时间序列分析学习（二）

本篇利用Python实现了ARCH相关函数的实现，包括ARCH效应检验和模型建立，以及GARCH模型的建立和波动率的预测，还介绍了GARCH的推广，例如GJR-GARCH，TARCH，EGARCH等。摘要 1 ARCH模型 1.1 ARCH模型简介 1.2 ARCH效应检...

2019-05-10 浏览(3167) 楼主：牛市来了
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“强势上涨+回调”策略研究——基于一些用于时间序列分割的算法

本文主要内容见下方研究。 + 本文的思路源于国信证券2012年12月17日金融工程研究报告。感谢该报告提供些算法的名称，为策略提供思路，但是这个报告除了策略的名称提了两句以外，其它相当于没说，结果也无...

2019-05-10 浏览(432) 楼主：好的名字都没了
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【看过来】PM 教你计算股息率（报告期）！（内附函数，

JoinQuant 近来新增了国泰安的数据，其中包含分红数据，看到有用户获取股息率的需求，现在小编便教大家使用分红数据计算股息率。股息率的计算公式：股息率=每股分红(税前)股票当前价×100%股息率=每股分红(税前)股票当前...

2019-05-10 浏览(1852) 楼主： Tango
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均线策略研究，与相关代码学习

本研究主要是对均线理论的内容作了分析，并详细解释了相关API的应用。作者：高杰时间：2019-04-05 主要内容：基于均线理论的策略短期均线为3、中期7、长期30 短期均线向上穿过中期均线，买入。短期...

2019-05-10 浏览(842) 楼主：不做外汇索罗斯
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【量化课堂】凯利公式，你用对了吗？

导语：众所周知，凯利公式揭露了信息论与赌博之间的本质联系，简约而不简单。但是，重点来了！只有正确运用凯利公式，才能让你的净值增长如虎添翼。打开方式不对，就看不到成效。本文旨在给出凯利公式的正确使用方法，让我...

2019-05-10 浏览(474) 楼主：专门套利