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虽然这个思路有点简单，但是这本书写得条理很清楚，也很简单易懂。按照书中的思路，把这个策略需要的数据结合到一个excel表格中，排序找到股票，看看这个策略真的合适么。importbase64fromIPython.displayimportHTML#下载文...
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策略【归因分析】中的『风格分析』是基于Fama-French 五因子模型进行构建。 2013年，Fama和French两个人发表了五因子模型。认为超额收益可以由五个因子来进行解释。本文旨在对五因子模型及五个因子进行简单的解释和应用。 ...
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导语：拉格朗日乘子法是用于解决一类有约束的非线性规划问题的方法。它并不是一个计算结果的算法，而是把规划问题转化成一个更简便的格式，便于使用其他的算法进行计算。著名的马科维兹均值-方差问题就可以用拉格朗日乘子解...
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memu https://www.joinquant.com/post/13955@911-JoinQuant聚宽 求精华1.股市中由于股价的波动性，使得我们很难能够顺利的预测股价涨跌。2.但是有一门学科正好有种工具就是用于数据波动性的平滑处理-信号处理3.信号处理中，...
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memu https://www.joinquant.com/post/13955BOLL轨迹算法 parameter:以下参数均包含的有缺省值 security 聚宽格式股票代码,只支持单只股票格式 nDay BOLL计算的日平均参数,常见为20日60日 start_date 起始时间点 ...
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导语： 炒股时，大家都有如下感受——牛市来了，自己的股票死活跑不赢指数，赚了指数不赚钱；而坑爹的熊市，手里的票又哐哐猛跌，相比指数更加惨不忍睹。每每此时，大家都会泪流满面，不知所措，感觉身体被掏空。那有没有...
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导语：在一定的资源和条件限制下，将某一个目标最大化或最小化，这就是数学规划问题。 作者：肖睿 编辑：宏观经济算命师 本文由JoinQuant量化课堂推出，本文的难度属于进阶（上），深度为 level-0 前言 数学规划...
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导语：二战后期，前苏联红军经过顽强斗争，一举攻下希特勒的柏林老巢，取得了反法西斯卫国战争的最终胜利。作为《白话分级基金》最后一篇，我们也会坚定地将伟大的红军精神传承到底，为了自由，《攻克套利》！ 本文由Join...
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导语：我们知道，资产价格的波动受到非常多因素的影响，比如上一个交易日的价格，交易量，国家经济走势，交易者的心理预期，各种技术指标，财务指标，甚至还可以是交易日的天气情况等等。每个人都可以总结出非常多影响资产价...
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前言 亲爱的朋友们大家好，考虑到前期量化小课堂分析文章大多聚焦于公司个股层面的特征性研究，缺少对行业选择的研究，种庄稼都得看行情，分析个股亦该分析行业。因此，接下来这篇文章将给大家换换口味，从宏观角度对行业基...
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昨天发了一篇资金流模型的研究，觉得其中还有很多地方不足，需要对历史数据做些分析来加强自己的判断基础。这个过程中会附带产生一些策略的想法。 探索是个比较长期的过程，之后会继续找些感兴趣的角度来研究。 对于资金流...
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导语：把”机器学习“应用到量化投资领域，不同于以往的量化策略。机器学习算法是一类从数据中自动分析获得规律，并利用规律对未知数据进行预测的算法。其中，随机森林算法是一种基于统计学习理论的组合分类器。它可以将用户...
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本文通过代码实现投资组合理论，用到了scipy.optimize包，主要用于优化问题，对想学习python优化实现的小伙伴有帮助。 投资组合理论可以在不增加任何开销的情况下，提高收益或降低风险。在选股之后，简单的平均分配不是最佳...
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1.概述 对于常见但是获取比较不太方便的数据我们将会写成一系列共享函数方便大家直接复制使用。本系列将持续更新,标题为 【共享函数】 更多的共享函数可以查看共享函数库:https://www.joinquant.com/algorithm/apishare/l...
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这几天把pandas重温了一下，结合聚宽数据，感觉更好理解聚宽的用法。importpandasaspdimportnumpyasnpimportmatplotlib.pyplotasplt一直没有系统的学习过pandas，正好看到一篇文章，结合聚宽再捋一遍。1. Series¶1.1 创建...
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