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目前市场大部分还在高位，只有大蓝筹便宜。importnumpyasnpimportpandasaspdimportmatplotlib.pyplotaspltimportbisect#指定日期的指数PE（等权重）defget_index_pe_date(index_code,date):stocks=get_index_stocks(index_c...
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取用数据的时候有时候会取用dataframe的格式，本篇整理了相关的内容，以便大家查阅和学习。欢迎反馈：）摘要转置 df.T按行名或列名排序——df.sort_index按值排序——df.sort_indexdataframe 转置、排序¶获得一个dataframe...
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1.概述 对于常见但是获取比较不太方便的数据我们将会写成一系列共享函数方便大家直接复制使用。本系列将持续更新,标题为 【共享函数】 更多的共享函数可以查看共享函数库:https://www.joinquant.com/algorithm/apishare/l...
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为了最小化预测误差，文章将预测股价的走势看做一个二分类问题（涨或跌），使用集成机器学习建模解决。文章里利用RSI（相对强弱指数）、KD随机指标、MACD等6个常用的技术指标作为分类的特征，对随机森林模型进行训练。最后发...
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在文中，作者提出了一种新颖的因子正交方法，该方法相对于传统的主成分分宜以及施密特政教方法具有显著的有点，一是对所有的因子平等对待，而是该方法政教后得到的因子与原始因子保持最大的相似性。基于该方法正交后的因子，...
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一.概述Campbell(2004)在《Bad beta，Good beta》一文中指出持有股票将面临两方面的风险，一方面来自于公司未来现金流的风险，另一方面来自于市场折现率变化的风险。因此传统的CAPM的beta应该拆解成两个beta，现金流beta与折...
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非常感谢@Morningstar 大神提供原版本代码。这里主要修改了源代码结构，更方便后期修改，未改动代码含义。update2016.12.09修正个股止损代码，请自行复制替换之前使用的中文逗号#func_register(g.stop_loss_minute,stop_los...
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前言股票市场涨涨跌跌，每天巨量信息充斥其中，难辨真假，无论宏观经济周期交替、行业轮动此消彼长，技术分析趋势震荡，唯有价值投资能够穿越牛熊，横刀立马。究其本源，股份制上市公司产生了股票，股票代表了公司的所有权，...
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最近我们更新了超额收益的算法，以及增加了对数轴。接下来就为大家解释一下：一、 超额收益1. 错误的思路——减法版差额收益一个最简单的想法是使用简单的超额收益，也就是“策略净值-基准净值”。但是这样做除了能看出我们...
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感谢陈轩的《基于机器学习的多因子选股策略》的策略，这篇研究的思路和一些基础函数来源于该策略。在这里，提取机器学习的基本框架，用基本面因子作为输入，30天后涨幅作为输出，使用随机森林算法。得到的结果效果并不好，这...
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在优化版的基础上，我花了半天的时间修改了下代码，让RSRS可以对sercuritylist建模，以自己的模型去跑轮动进行分析，而不是像论坛里其他RSRS策略一样，在HS300的建模框架下去跑中小市值的个股，我觉得这是不合理的。附上其他...
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PE即市盈率相信大家都不陌生，很多机构在预测牛市熊市普遍用到了低市盈率买入，高市盈率卖出。因为1年为252个交易日（美），A股为240个交易日，聚宽样本数量最大为3000，该策略研究我选取近似10年的交易日数据为2500个，也符...
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JoinQuant 心得——股票行情数据聚宽使用两个月，分享些心得，方便后来人。若朋友们觉得有帮助，回复一下，权当鼓励。当然，若觉得有疑问或建议，也请告知。API文档已有一定的说明，故只写重点，但附上API连接，请自行查阅。...
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大家好，今天和大家分享一个基于Z-score建立的投资策略。Z-score是金融学教授Edward Altman于1968年提出的衡量公司破产可能性的综合指标。Z-score的适用范围是公开上市的制造业公司。其计算公式如下：Z = 1.2X1 1.4X2 3.3...
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最近看到了一篇有关量化交易策略的博客，感觉思路很特别，和大家分享~自己尝试实现这个策略，感觉有点困难。。希望有大神能试试实现出来！!博客中提到，现在已经有很多策略是基于公司财报公布后的活动，但很少有策略考虑到财...
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