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【量化课堂】基于协整的搬砖策略1

导语：配对交易（Pairs Trading）是通过一买一卖的手段来赚取两只股票走势的差价的投资策略。本文介绍如何通过协整关系实现配对交易，以及在缺乏卖空机制情况下的搬砖策略。阅读本文需要掌握协整（level-0）的知识。配对交易...

2019-05-30 浏览(443) 楼主：随心所致
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【量化课堂】Fama-French五因子模型1

导语：上篇关于Fama-French三因子模型的文章很受欢迎（Fama-French三因子模型），我们再接再厉，推出了Fama-French五因子选股策略。早在1993年，Fama和French两个人就已经发表了他们的三因子模型，认为股票的超额收益可以由...

2019-05-29 浏览(448) 楼主：此人已认证
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【量化课堂】动量策略入门1

导语：假设”股票的收益率有延续原来的运动方向的趋势“。通俗来讲：今天涨了，明天大概率会接着涨，强者恒强。根据这种假设，我们可以用收益率、成交量、换手率等等作为动量因子，来构建动量策略。Motivation其实同一级别拆...

2019-05-29 浏览(341) 楼主：舞蹈家2
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【量化课堂】Fama-French三因子火锅1

导语： CAPM模型认为，收益风险同源。市场风险是唯一能给股票带来超额收益的风险。但是事实上除了市场风险外，Fama-French认为市场上还存在还有市值风险，账面市值比风险等，据此建立的模型被称为“Fama-French三因子模型”...

2019-05-29 浏览(622) 楼主：我们棒棒哒
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【量化课堂】雪球云蒙银行股搬砖1

导语银行股量化选股即通过对盈利性指标、资本约束及稳健指标、以及资本回拨系数来对一个公司进行评判得出一个综合打分之后根据分数进行证券买卖和仓位管理。相信大家已经对怎么构建量化策略有了一个初步的了解。我们已经学习...

2019-05-29 浏览(433) 楼主：汇市江湖百晓生
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【量化课堂】海龟策略1

导语：本篇介绍如何借鉴成熟的策略体系并在聚宽平台上实现。成熟的策略体系有很多种，例如海龟，羊驼，鳄鱼等等。今天的先举个海龟交易系统。海龟天然的海龟是一个比较成熟而完整的交易系统。构建交易系统的目的就是避免交易...

2019-05-29 浏览(421) 楼主：我太难了
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决策树在多因子模型中的应用（一）1

决策树原理说明日常生活中，我们对于事物的认知都是基于特征的判断与分类，例如，我们要判断一个西瓜是不是好西瓜，通常会进行一系列的判断，如先看它是什么颜色，它敲起来是什么声音。决策树就是采用这样的思想进行甄别。当...

2019-05-29 浏览(828) 楼主：英雄就是我
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Query对象的简单使用教程1

大家刚接触平台可能对于一些数据的提取方式不甚明了,尤其是对query对象的使用。可能将简单问题复杂化,以下整理了大家使用过程中一般能用到的操作方式以及一些常用的数据获取方式。如果大家对于query对象的使用或者某些数据的...

2019-05-29 浏览(435) 楼主：耶伦
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【研究】量化选股——多因子模型1

见研究。很长一串没有折叠起来的输出，是因为运算量比较大，中间打印了一下。请自行忽略。。。话说貌似好的策略可以赚零花钱。。所以大概只有我还在发研究贴了。。。【研究】量化选股——多因子模型¶喜欢做一名宽客，是因为...

2019-05-29 浏览(555) 楼主：外汇工厂
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统计套利之股票配对交易策略(下）（夏普值高达6.95！1

！！！！有修改，暂停*2018.06.15修改了价差函数（含未来函数）后貌似结果不太理想，思路仅供参考在上节中，我们简单介绍了统计套利策略的原理，在本节中，我们将在沪深300各个行业中寻找可以配对的股票，并以此构造投资组合...

2019-05-29 浏览(688) 楼主：我是一个土豆
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择时，还是宏观数据靠谱（宏观择时集合）1

一、前言量化投资从方法论上可分为两大门派，一是技术派，通过技术指标预测未来走势，基于纯数据分析或者结合行为金融学等知识，多用于预测短期行情。特点是交易频次高，延时要求小。另一派可称为价值投资派，主要通过对宏观...

2019-05-29 浏览(474) 楼主：我是小编
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基金定投价值平均计划1

该定投策略思路是持有的基金市值每月增加固定的金额。基金市值，就是你买的基金目前的总资产金额，他随着基金净值的波动而波动。净值跌了，你要多买些；反之亦然。我们举个例子说明价值平均计划：假如第一个月买入2000元基金...

2019-05-29 浏览(415) 楼主：外汇老老法师
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【量化缠论】之分型、笔、线段识别1

因为缠论文章都是博客形式，并无很规范的写作格式与篇章结构，自己理解起来着实不易，每次读都感悟不同，程序也是改了又改。下文对于缠论的理解以及程序的处理都是个人粗浅的理解，还望对缠论有很深造诣的前辈指出不足之处。...

2019-05-29 浏览(2123) 楼主：谎言梦
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【量化课堂】PEG 动态选股策略1

导语：彼得林奇的 PEG 那真是大名鼎鼎，（如果对 PEG 不了解的同学可以移步这里把它当故事看一看，难度 -level 0 ，不看也成，下文会有介绍）但是当我们把经典PEG做成策略，写成代码后发现，欸，怎么就不好使了呢？所以小编...

2019-05-21 浏览(260) 楼主：技术性调整
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强化学习入门：基于Q-learning算法的日内择时策1

下面我将粗略的介绍一个强化学习在证券市场中应用的简单实例。关于强化学习的算法理论及发展历史，我们不做过多的解释。我们可以很容易在互联网上找到强化学习的理论知识，虽然可能都是一些只言片语，但对于初学者来说基本也...

2019-05-29 浏览(813) 楼主：此人已认证