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引言：Boosting 是一种集成算法，经常使用决策树（decision tree）作为基础分类器，有些 Boosting 模型也用逻辑回归（logistic regression），SVM 等方法做分类器的，倘若读者初学机器学习，学习这部分时建议补完决策树的相...
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Markowitz动态再平衡策略是Harry markowitz在1952年发表的资产组合的方法 原论文见 http://www.jstor.org/stable/2975974?seq=1#page_scan_tab_contents 中心思想是资产的配比需要满足两个相互矛盾的目标：1） 最大化资产...
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一直都在琢磨怎样将最先进的技术应用于量化分析，自然语言处理作为人工智能领域最重要的技术之一，在量化方面同样具有研究价值，据我所知许多机构团队都在做这方面研究，而且取得不错的效果。自然语言处理可以从舆论中提取行...
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“钱是钱么？” “额... 应该是吧。”我们经常以货币来衡量一些物品或者服务的价值。但是仔细想想，货币的价值又该怎么衡量？“一百万是钱吗？” “额... 好像是吧。”事实上，金钱的价值是因人而异的，也不是可以简单地说清...
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有问题欢迎与我交流。评论留言或者联系我的邮箱：jiaohaibin@ruc.edu.cn数据由JQData本地量化金融数据支持实验2：使?历史前5个时刻的 open close high low volume money预测当前时刻的收盘价，即 = # None是 batch_size ...
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原文提供了从选股宝API获取数据的代码，本文在原代码基础上对数据进行处理，有需要的可在此基础上增加其他数据内容的处理。因为格式问题，引用的时候要稍微调整下。collector.py代码：import urllib.requestimport http.coo...
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前言 东方证券研报《动态情景多因子Alpha模型》指出，由于不同股票之间的基本面情况是有差异的，同一只股票在不同时间的基本面也可能不同，对所有股票一视同仁地打分评价，忽视了个股之间的基本面情况差异和选股因子在不同...
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前言 我们知道，根据上市公司发布的季报表现来进行短线交易常常是得不到满意结果的，因为在季报发布前，相关的信息往往已经被市场充分响应完毕，公司股价往往已经提前反映了市场对季报表现的预期。 然而大量上市公司在发布...
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引言：股市中小的波动经常干扰股票投资人对大趋势的判断，倘若股市的波动同信号波动类似，那是不是可以用处理信号的方式处理股票波动发现大的波动呢？我们知道通信领域在处理信号波动时也常会遇到被噪音干扰的问题，这些噪音...
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导语：本文给出以BP（账面市值比）为例的因子缩尾处理和对市值与行业中性化的处理实现代码，展现单因子不同分位处在不同处理方法下的表现。 作者：Sunx 编辑：肖睿 本文由JoinQuant量化课堂推出。难度为入门，深度为le...
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导语：不同因子的作用折射出每个宽客各自对于金融市场的理解，本文目的在于展现不同因子与市场表现帮助各位看官查看是否有所遗漏，同时提供因子提取和使用的简易实现代码。 作者：Sunx 编辑：肖睿 本文由JoinQuant量化...
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导语：CAPM模型公式解释了金融资产的系统性风险β，但事实上股票中还有这个公式不能解释的收益，叫作α。本文将展示如何通过α选股构建投资组合，并且获得超额收益。 作者：刘凡 编辑：肖睿 本文由JoinQuant量化课堂推...
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导语：把”机器学习“应用到量化投资领域，不同于以往的量化策略。机器学习算法是一类从数据中自动分析获得规律，并利用规律对未知数据进行预测的算法。这篇文章中，主要介绍了SVM（支持向量机）的基本原理，希望大家都能够...
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1.在python等环境*好的情况下，下载*jqdatasdk，提供下载到本地*方式：下载文件到本地2.cmd到解压文件夹下运行 python setup.py install3.到python环境中写代码（本人使用pycharn python IDE)代码参考如下：importjqdatasdk...
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2016-12-18:应 @漫步者 要求，写了个抓取限售解禁股列表的函数。def get_ban_shares_by_time(year,month): 应 @AlanRain 要求，写抓取 增减持股票列表的函数def get_reduction_of_shareholders_by_page(page):具体看研究代...
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