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这篇帖子是参考【申万宏源-风格切换下的PB-ROE选股研究】的研报内容，按照研报的思路在研究里面进行模型搭建，具体如下： 主要内容 PB-ROE选股策略 静态PB-ROE组合表现 基于聚类的风格切换识别 PB-ROE聚类选股组合 ...
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·作者：JoeyQ 注：文末有思考题噢 本文参考银河证券：《经典模型系列之一：基于Beneish模型的A 股指数增强策略》 Beneish 模型是一个西方金融市场上常用的财务模型，它通过分析公司的财务指标，对公司的财务合理程度进行...
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发现大家刚开始不太会实现某种方法,其实平时多使用平台完全可以自己解决,但为了尽量避免让大家走弯路.在这里对一些问题进行有限整理,针对大家经常性问到的方法实现。其实很多问题可以通过社区搜索和共享函数库解决的,这里并...
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第一次发帖，多多包涵。利用“研究”做了各个指数的PE计算（等权重）。结果如下。供大家参考。2016-2-28更新，增加研究分享。2016-6-26: @scc 的 帖子更全面，importnumpyasnpimportpandasaspdimportmatplotlib.pyplotasplt...
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白马股是长期绩优，回报率高而具有较高投资价值的股票。白马股一般是指其有关的信息已经公开的股票，由于业绩较为明朗，同时又兼有业绩优良、高成长、低风险的特点，因而具备较高的投资价值，往往为投资者所看好。 想了解更...
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有关官网的相关问题 Hello，大家好，我们准备收集并整理常见问题，并在此做出解释。 大家有问题，可以在下面跟帖，我们答复并整理。 感谢您的参与。 2.1.1 常用功能 发送的微信消息怎么换行呢https://www.joinquant.co...
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首先,大家需要熟记一点,停复牌数据和st数据都是在每个交易日的09:00之后更新的,所以在模拟交易中不要试图在9点之前根据这两个数据进行过滤(当然,回测可以不考虑这个问题,但模拟交易或实盘必须改过来),很容易出现问题。 下...
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确切地说是周一强周四弱。进一步研究发现A股周一强周四弱并不是最近如此，已经持续了快两年了。所以把标题的“最近”两字去掉。哪知改标题会另起新文章，抱歉！ 本贴增加了“1多4空” 股指期货策略。这个策略很简单： 每...
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2019春节后迎来了上涨行情，我发现A股2月11日至3月17日周一涨周四跌的规律明显。 以下是上证指数的期间周一和周四涨跌表现： 期间周一累计涨幅12.7% （不包括3月18日）， 周四累计跌幅 -1.9% 。 如果每周一做多股指期货，...
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1 概述 Hello，大家好，我们准备收集并整理常见问题，并在此做出解释。 大家有问题，可以在下面跟帖，我们答复并整理。 感谢您的参与。 温馨提示： 大多数的异常或者报错，大家复制下报错代码的最后一行，在网上搜下...
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对于常见但是获取比较不太方便的数据我们将会写成一系列共享函数方便大家直接复制使用。本系列将持续更新,标题为 【共享函数】 更多的共享函数可以查看共享函数库:https://www.joinquant.com/algorithm/apishare/list有些方...
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配对交易是统计套利中的非常经典的策略。众所周知，A股市场无法卖空个股，所以中性化的配对交易策略并不能直接“拿来主义”。但这并不妨碍我们学习配对交易的思想，将卖空改成卖出，构造适合A股市场的策略。下面我们就开始学...
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值JoinQuant聚宽一周年生日之际，伴随着广大宽粉的期盼，我们推出了金融期货策略研究框架Beta版，现在面向全员进行公测。 主要功能: 提供股指期货的回测与模拟 可同时交易股指期货以及股票，提供各种风险指标 支持...
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导言 -- 在二级市场中，资产配置是永恒的主题。如何在各类资产之间合理的分配权重以在攫取更多收益的同时足够地防范风险，是二级市场投资首要解决的目标。本帖中，笔者将利用Goldman Sachs的Fischer Black和Robert Litterm...
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JQData 聚宽量化数据接口JQData自上线以来，覆盖了银行、证券、保险、基金等各大金融机构以及高校师生和广大个人量化投资者们。历经一年多百亿级实盘交易量考验，完全具备商用数据的稳定性和准确性。为了保证数据质量，聚...
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