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聚宽新手指南-投资研究使用教程

作者/lcb173364 2019-09-27 18:00 0 来源: FX168财经网人物频道

《聚宽新手指南》系列教程从平台简介、获取数据、投资研究使用和常见问题处理四个方面介绍了聚宽平台,使初入平台的用户从整体上熟悉聚宽平台的使用。

之前的教程都是分一个一个知识点展开的,本教程将整体串起来。
本篇是《聚宽新手指南》系列教程中的第四篇 。

目录:

(1) 初识聚宽量化交易平台
(2) 获取数据教程
(3) 常见报错及警告解决方法
(4) 投资研究使用教程(本篇)

投资研究概述

相较于回测,研究模块提供更大的自由度,您可以更好的验证自己的交易思想。研究模块支持以下功能:

  • 每个Cell独立运行,实时查看结果;
  • 支持使用matplotlib/seaborn等Python库画各种统计图;
  • 支持Markdown和代码混排,可读性更好;
  • Notebook支持分享到社区,方便与大家交流;

投资研究基本使用方法

讲述jupyter的使用方法,主要讲述一些快捷键、帮助及一些常用操作

常用快捷键

查看帮助中的快捷键说明

说明:command mode指的是在命令行模式下,需要在编辑的状态下esc退出后使用。

Img
Img

常用快捷键说明

两种模式
  • 编辑模式 (默认,Enter 键启)
  • 命令行模式(按键esc)
编辑模式
  • Tab : 代码补全或缩进
  • Shift-Tab : 提示
  • ctrl-/:注释
  • Ctrl-A : 全选
  • Ctrl-Z : 复原
  • Ctrl-Home : 跳到单元开头
  • Ctrl-Up : 跳到单元开头
  • Ctrl-End : 跳到单元末尾
  • Ctrl-Down : 跳到单元末尾
  • Ctrl-Delete : 删除后面一个字
  • Shift-Enter : 运行本单元,选中下一单元
  • Ctrl-Enter : 运行本单元
  • Alt-Enter : 运行本单元,在下面插入一单元
  • Ctrl-S : 文件存盘
  • Up : 光标上移或转入上一单元
  • Down :光标下移或转入下一单元
  • Esc : 进入命令模式
命令行模式
  • Shift-Enter : 运行本单元,选中下个单元
  • Ctrl-Enter : 运行本单元
  • Alt-Enter : 运行本单元,在其下插入新单元
  • Y : 单元转入代码状态
  • M :单元转入markdown状态
  • R : 单元转入raw状态
  • 1 : 设定 1 级标题
  • 2 : 设定 2 级标题
  • 3 : 设定 3 级标题
  • Up : 选中上方单元
  • K : 选中上方单元
  • Down : 选中下方单元
  • J : 选中下方单元
  • Shift-K : 扩大选中上方单元
  • Shift-J : 扩大选中下方单元
  • A : 在上方插入新单元
  • B : 在下方插入新单元
  • X : 剪切选中的单元
  • C : 复制选中的单元
  • Shift-V : 粘贴到上方单元
  • V : 粘贴到下方单元
  • Z : 恢复删除的最后一个单元
  • D,D : 删除选中的单元
  • Shift-M : 合并选中的单元
  • S : 文件存盘
  • L : 转换行号
  • H : 显示快捷键帮助
  • I,I : 中断Notebook内核
  • 0,0 : 重启Notebook内核
  • Enter : 转入编辑模式

使用示例代码

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帮助

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常用操作

重启内核

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文件移动、下载(需要先打勾)

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文件重命名、下载不同格式(html, md等格式)

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重启研究、重新运行全部

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关闭进行中的研究

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投资研究的使用

在投资研究中进行基本研究

学习使用Python模块

Pandas的DataFrame选取数据

可视化研究结果

【共享函数】绘制回测或模拟交易的买卖点

在投资研究中写策略并回测

概述

  • 讲述如何在投资研究中写策略并回测,核心API为create_backtest

  • 区分create_backtest(策略ID)和get_backtest(回测ID)

    • 策略ID(algorithmId):每个策略的唯一标识,可以为此策略设置不同的回测条件,得到不同的回测ID

      img

    • 回测ID(backtestId):每个回测的唯一标识

      img

    • 模拟交易ID(backtestId):每个模拟交易的唯一标识

      img

    • create_backtest:在研究中创建回测,需要使用策略ID(algorithmId)

    • get_backtest:在研究中获取回测或者模拟交易的信息,获取回测信息使用回测ID(backtestId),获取模拟交易信息使用模拟交易ID(backtestId)
    • 三个ID的关系
      • 策略ID设置不同的回测条件(开始时间、资金、频率),会得到不同的回测结果;
      • 每组回测条件下的回测ID是唯一的
      • 可以根据回测结果创建模拟交易,创建模拟交易的方法

参考教程

研究中写策略并回测

在投资研究中并行回测调参

并行回测调参框架教程

多回测运行和参数分析框架

框架概述

  • 通过在研究遍历不同参数的组合,调整回测策略中的全局变量,得到不同的回测结果。然后在研究中分析不同参数组合得到的回测结果。

  • 核心API为:create_backtest和get_backtest

研究中写策略并回测与并行回测的关系

  • 研究中写策略并回测:讲怎么在研究中写一个策略并进行回测;

  • 多回测运行和参数分析框架:讲在回测中写策略,然后怎样在研究中控制这个策略的参数,最后得到最优参数等结果。

  • 回测策略与研究中传入参数的关系:变量名需要对应起来

    img

并行回测框架使用步骤

  • 在策略列表创建需要调参的策略;
  • 确定策略中需要优化的参数是什么:例如实例教程中是g.factors和g.quantile;
  • 在研究中复制框架parameter_analysis并运行;
  • 填写需要优化的策略ID以及优化的参数,运行框架;
  • 查看运行结果;

在投资研究中获取回测或者模拟交易数据,做进一步处理

回测及模拟交易的绘图、多基准策略对比

客户端投资研究的使用

客户端使用方法基本和云端一致,主要说明下具体位置

投资研究常见问题

投资研究打不开的解决方法

  • 如果网络正常的话,有可能是文件比较多或者比较大,加载比较慢,稍微等会再看;
  • 使用Chrome浏览器,清空浏览器缓存;
  • 重启研究环境,在研究根目录,右侧点击重启按钮;
  • 文件太多了,清空回收站,或者删除一些文件;
  • 还有问题,请联系下我们的工作人员,并提供下您的注册手机号;

研究中出现ipynb文件损坏怎么办?

进入文件中,选择 “文件” - “恢复到”,将文件恢复到最近的一次记录

回测和研究数据如何交互

  • 回测中可以使用read_file/write_file读写研究模块的文件;
  • 如何在回测及模拟交易中读取(或写入)研究中不同格式的文件(csv、json等)及数据;
  • 在回测及模拟交易中获取研究数据
  • 研究中可以使用create_backtest创建回测,通过get_backtest获取回测及模拟交易的结果;

升级投资研究的配置

投资研究磁盘空间太小、内存不够运行慢?可以在积分商城兑换更多的资源

积分商城

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