借助pandas的筛选方法可以快速地筛选出各种数据 , << pandas使用指南>>。

以下数据可在交易日盘前09:00之后获取(建议09:10之后再获取)
停牌信息可以通过行情数据中的paused字段获取;
ST信息可以通过get_extras的is_st字段获取;
涨跌停可以用行情数据中的high_limit及low_limit字段和当前价格进行对比获取;

1. 过滤停牌

   def filter_paused(stocks,end_date,day=1,x=1):
    '''stocks:股票池     end_date:查询日期
       day : 过滤最近多少天(包括今天)停牌过的股票,默认只过滤今天
       x : 过滤最近day日停牌数>=x日的股票,默认1次
       返回 :过滤后的股票池 '''
    s = get_price(stocks,end_date=end_date,count =day,fields='paused').paused.sum()
    return s[s< x].index.tolist()
   

1. 过滤ST

   def filter_st(stocks,day):
      datas = get_extras('is_st',stocks,end_date = day ,count=1).T
      return  datas[~datas.iloc[:,0]].index.tolist()
   

1. 过滤跌涨停等(同时也可以过滤掉停牌)
   由于涨停的定义比较复杂(一字板,触板等) , 使用条件也各有不同(判断当期是否涨停还是判断昨天有无涨停等) , 所以此处仅做示例,具体判断大家可以在使用时再考虑。

s = get_index_stocks('000300.XSHG')
df = get_price(s,end_date='2019-05-07',count=1,fields=['close','low','low','high_limit','low_limit']).iloc[:,0]

s = df[df.close!=df.high_limit].index.tolist()  #剔除掉收盘价等于涨停价的
s = df[df.low!=df.high_limit].index.tolist()  #剔除掉最低价等于涨停价的(涨停一字板)
s = df[df.high!=df.low_limit].index.tolist()  #剔除掉最高价等于涨停价的(跌停一字板)

1. 示例函数 : 统计某一天停牌,当日新上市,上涨,下跌,涨停,跌停户

   def Market_statistics(check_date,filter_st=True):
        '''check_date: 统计日期,
          filter_st: 是否过滤st'''
        info_data = get_all_securities(date=check_date)
        all_list = info_data.index.tolist()
        st_df  =  get_extras('is_st', all_list,end_date=check_date, df=True, count=1).T
        st_list = st_df[st_df.iloc[:,0]].index.tolist()
        print ('st股票有%s只'%len(st_list))
        print ('未退市的有%s只'%len(all_list))
   
        all_data = get_price(all_list,end_date=check_date,count=2,fields=['paused','close','high_limit','low_limit'])
        paused_data = all_data.paused.iloc[-1]
        paused_list = paused_data[paused_data==1].index.tolist()
        print ('停牌%s只'%len(paused_list))
   
        new_data = all_data.drop(paused_list,axis=2)
        if filter_st ==True:
            filter_list = list(set(st_list)-set(paused_list))
            new_data = new_data.drop(filter_list,axis=2)
        pct_data = new_data.close.pct_change().iloc[1]
        print ('当日新上市股票:%s'%pct_data[np.isnan(pct_data)].index.tolist())
        print ('上涨%s只(不含当日上市)'%len(pct_data[pct_data>=0]))
        print ('下跌%s只'%len(pct_data[pct_data<0]))
   
        limit_up_data = new_data.iloc[:,-1,:][new_data.iloc[:,-1,:].close==new_data.iloc[:,-1,:].high_limit]
        print ('涨停%s只'%len(limit_up_data))
        limit_down_data = new_data.iloc[:,-1,:][new_data.iloc[:,-1,:].close==new_data.iloc[:,-1,:].low_limit]
        print ('跌停%s只'%len(limit_down_data))