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林奇PEG选股轮动,十年20倍,有止损模块

作者/asjnajdja 2019-06-13 11:15 0 来源: FX168财经网人物频道

策略思路:
选股:林奇PEG,采用量化课堂的G=eps增长率,PEG=pe/(g*100)
择时:大盘现价大于大盘ma60买入,否则清仓
持仓:轮动

后续优化思路:
在回测后观察归因分析,发现一些股票买入后亏损巨大。可能过滤掉周期性行业之后会好一些。股票池目前是从所有股票里面筛选,我没有测试如果在沪深300或者中证500里面筛选会不会变好。
择时也仅仅用了一个最简单的大盘MA60判断,比较僵硬。各位看官可以修改成其他的止损模块试试。或者对个股进行分别止损,或者对个股进行均线回归。
资金管理方面,现在是对股票池中的股票平均买入,也许可以把前3名多买一点,后7名少买一点可以提高收益?买入的金额可以套一下凯利公式?或者套用一下CAPM模型?
希望和各位一起探讨。

林奇PEG简介

任何一家公司股票如果定价合理的话,市盈率就会与收益增长率相等。这就是PEG估值法,PEG在综合考虑了低风险以及未来成长性的因素,可用于股票价值评估。
PE:市盈率
EPS:每股收益
G=(EPS this year?EPS last year)/EPS last year
PEG=PE/(G?100)

哦,贴出的回测不是收益最高的,修改大盘MA60改成别的能高一点。持股10个也不一定是最优

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