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EA交易员必修课-历史测试

作者/量化工作室 2019-05-20 15:26 来源: FX168财经网人物频道

历史测试是了解EA性能的最主要的方法,熟练掌握历史测试方法是每一个EA交易员的必修课。


部分EA程序在写程序的时候禁止进行历史测试,对于这一类不知道工作原理的EA的使用需要特别谨慎。


那么我们该如何进行历史测试呢?


1、历史测试方法


在MT4与EA安'装完成后,打开交易面板,点击工具栏按钮,启动历史测试(如图2-15所示)

2-15.jpg

选择EA程序、货币、时间周期、开始和结束时间,选中复盘显示,就可以开始历史测试了(如图2-16所示)

2-16.jpg

然后可以点击"EA属性”来修改EA的参数设置,把赋值的内容修改为合适的值就可以了(如图2-17所示)

2-17.jpg

在测试过程中,可以拉动速度控制条来调节运行速度,也可以暂停测试(如图2-18所示)

2-18.jpg

图表窗口会显示交易的执行过程,这有助于我们了解EA的开仓平仓原理、适用行情、最大风险等(如图2-19所示)

2-19.jpg

2、测试报告

EA测试结束,我们可以拿到三份报告:


(1)EA交易记录

这里记录这EA逐笔交易的过程,包括EA开仓、修改止盈止损、平仓、部分平仓的动作(如图2-20所示)

2-20.jpg

(2)净值图

在图2-21中,粗折线是余额,细折线是净值,净值就是余额+浮动盈亏。需要注意的是,EA的净值图并不是每时每刻统计的,而是在某一个单子平仓的那个时间点统计的,因此,在没有平仓的过程中,也可能产生比较大的浮动盈亏,这个浮动盈亏在净值图上是显示不出来的。 

2-21.jpg

(3)统计报告

该报告里面重点需要关注的内容是:

总净盈利:这是EA的总的盈利

盈利比:总的盈利金额除以总的亏损金额

预期盈利:如图2-22中平均每一笔交易单盈利2.15美元

最大亏损:盘中包含浮亏在内的最大亏损比例,也称最大回撤

盈利交易(%占总百分比):图2-22中75.3%的交易单是盈利的。

2-22.jpg

3、复盘模型选择

历史测试跟真实的交易是有差别的,主要的差别就是每一个报价跟实际运行并不一样,如果你是做1小时级别的交易,那么这个差别可能不大,但如果你做的是一分钟的交易,这个差别就非常大了。


历史测试的时候有三种复盘模型可以选择(如图2-23所示),分别是:

2-23.webp.jpg

(1)每个即时价格

MT4会使用尽可能多的报价,测试速度最慢,测试结果最可信。需要说明的是,即便如此,在这种模式下的历史测试跟实际的运行仍然有差距,因为MT4最小的时间周期是1分钟,在1分钟以内的报价变化并没有被记录下来,历史测试的时候使用特定的算法模拟出这些变化。


(2)12个控制点

根据每一根K先仅12个报价进行测试,测试速度较快,这会跟实际情况相差很大,因为每分钟一般都有200-300个报价,如果在一小时H1上回测,每一根K线应该有1800-12000个报价。历史测试的时候仅取12个报价,显然有可能发生偏差,偏差的程度决定于EA策略,对有些EA策略来说,这样的偏差已经不能接受了。


(3)开盘价

只取每一根K线的开盘价进行测试,测试速度最快,这种模式主要用于检查EA的错误,正常运行的时候一般不用,当然,如果EA策略只是每一根K线开盘的那一瞬间入场和离场,那么也可以使用这样的模型。


有些EA程序的运算量特别大,因此MT4的历史测试需要几个小时,在这种情况下,一般的做法是先使用12个报价来检查EA的错误,确认EA工作正常之后,使用每一个即时价格再重新测试一遍。


历史测试速度非常快,碰到不利行情1秒钟就结束了,而实际交易的时候可能煎熬了一个月,这种煎熬过程是历史测试和实盘交易的最大区别之一。


声明:文中观点来源网络素材整理。

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