回测收益100%
双均线策略，当五日均线位于十日均线上方则买入，反之卖出。
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初始化函数，设定要操作的股票、基准等等
def initialize(context):
# 定义一个全局变量, 保存要操作的股票
# 600887(股票:万科A)
g.security = '600887.XSHG'
# 设定沪深300作为基准
set_benchmark('000300.XSHG')
# True为开启动态复权模式，使用真实价格交易
set_option('use_real_price', True)
# 设定成交量比例
set_option('order_volume_ratio', 1)
# 股票类交易手续费是：买入时佣金万分之三，卖出时佣金万分之三加千分之一印花税, 每笔交易佣金最低扣5块钱
set_order_cost(OrderCost(open_tax=0, close_tax=0.001, \
open_commission=0.0003, close_commission=0.0003,\
close_today_commission=0, min_commission=5), type='stock')
# 运行函数
run_daily(trade, 'every_bar')
交易程序
def trade(context):
security = g.security
# 设定均线窗口长度
n1 = 5
n2 = 20
# 获取股票的收盘价
close_data = attribute_history(security, n2 2, '1d', ['close'],df=False)
# 取得过去 ma_n1 天的平均价格
ma_n1 = close_data['close'][-n1:].mean()
# 取得过去 ma_n2 天的平均价格
ma_n2 = close_data['close'][-n2:].mean()
# 取得当前的现金
cash = context.portfolio.cash
# 如果当前有余额，并且n1日均线大于n2日均线
if close_data > ma_n2:
# 用所有 cash 买入股票
order_value(security, cash)
# 记录这次买入
log.info("Buying %s" % (security))
# 如果n1日均线小于n2日均线，并且目前有头寸
elif close_data < ma_n1 and context.portfolio.positions[security].closeable_amount > 0:
# 全部卖出
order_target(security, 0)
# 记录这次卖出
log.info("Selling %s" % (security))
# 绘制n1日均线价格
record(ma_n1=ma_n1)
# 绘制n2日均线价格
record(ma_n2=ma_n2)
