趨勢跟隨系統盈利的假設是股票或者期貨市場正在形成一個較強的上升或者下降趨勢。通常意義下，我們認為較強的上升或者下降趨勢是指價格沿着大於35度角的上升或者下降通道運行，並且回撤較小。比如在上升趨勢中，調整幅度較小並且獲利平倉盤不明顯。
從曆史數據來看，市場在30%—35%的時間內時處於趨勢行情中。在趨勢行情中，通常有某些因素導致投資者更為貪婪（在上升趨勢中）或者更為恐懼（在下降趨勢中）。投資者的這些極端情感和行為往往導致市場價格快速變化。趨勢跟隨系統就是利用這樣的優勢，往往能夠在較短的時間內獲得豐厚的利潤。
為了抓住市場的大趨勢，交易研究者開發出了相應的趨勢跟隨系統。這些趨勢跟隨系統是很受交易者歡迎的，因為每一個交易者都希望簡單、快速地賺到錢。那麼趨勢交易的劣勢是什麼呢？作為一個趨勢交易者，你需要在趨勢性強的市場或者是帶有一定速度的投機市場中進行交易，振蕩行情或者是無趨勢的市場將會是這些交易者的噩夢。
趨勢系統主要有擺動系統、當日交易系統、動能系統或者其他較快節奏的交易系統。止損往往伴隨着各種趨勢交易系統，因為趨勢交易系統的理念就是不斷虧小錢以捕捉幾次贏大錢的機會。因此，作為趨勢交易投資者，你必須具有承受這些風險的能力，並且有足夠多的資金去抵消這些交易損耗。
如上所述，趨勢交易系統的最大制約因素就是它只能應用於市場出現趨勢時，盡管目前來看市場大概只有30%的時間處於趨勢狀態。如果交易者嘗試將趨勢系統應用於快速振蕩行情中，那麼他們一定會連續虧損直至退出。假設交易者不能認識到市場是否適合趨勢交易，那麼他們將會損失大量的金錢和時間。
