文/龙榜金殿 微信号：Longbjd
著名的商品投机家理查德·丹尼斯的海龟交易法则在整个金融界盛享美名，因为他在1983年招募的13个人利用了他的交易法则取得了年均复利80[%]的收益的惊人成绩。他的实验证明了：用一套简单的交易法则，可以使有一点或根本没有交易经验的人成功稳健获利。而笔者现在就要将这个神秘宝贵的完美交易法则浓缩成精华版公之于众，让更多投资的朋友们五分钟就能学会这套交易法则并从中受益。
这套海龟交易系统具备一个完整的交易系统的所有成分，囊括成功的交易所需的每项决策：
· 市场买卖什么
· 头寸规模买卖多少
· 入市何时买卖
· 止损亏损情况何时平仓
· 离市盈利情况何时平仓
· 策略如何买卖
· 市场买卖什么
接下来，笔者来给大家详述这几项决策：
· 头寸规模买卖多少
买卖多少既影响多样化，又影响资金管理。
多样化就是努力在诸多投资工具上分散风险，并且通过增加抓住成功交易的机会而增加赢利的机会。正确的多样化要求在多种不同的投资工具上进行类似的（如果不是同样的话）下注。（概率问题：顺势组合比单一品种容易分散风险提高成功率。）
大多数交易新手在单项交易中冒太大的风险，即使他们拥有其他方面有效的交易风格，这也大大增加了他们破产的机会。
· 入市何时买卖
系统一：偏短线系统 以20日突破为基础（价格超过前20天的最高价或最低价 ）
系统二：长线系统以50日突破为基础（价格超过前50天的最高价或最低价 ）
这两个系统都以唐奇安的通道突破（价格超过特定天数内的最高价或最低价）系统为基础。
· 止损亏损情况何时平仓
长期来看，不会止住亏损的交易员不会取得成功。
有计划地设定止损，在下单之前就预算好平仓点位，并且严格执行既定计划。在这一立场上摇摆不定最终会导致灾难。 具体设置止损的技巧请参见前文《如何将亏损降到最低？》一文有详细说明。
海龟以头寸风险为基础设置止损。任何一笔交易都不能出现2[%]以上的风险。
· 止盈盈利情况何时平仓
这个问题对于系统的收益是必不可少，关键性的。任何不说明止盈的交易系统都不是一个完整的交易系统。
海龟的止盈法则 ：
系统一：对于多头头寸为10日最低价，对于空头头寸为10日最高价。如果价格波动与头寸背离至10日突破，头寸中的所有单位都会退出。
系统二：对于多头头寸为20日最低价，对于空头头寸为20日最高价。如果价格波动与头寸背离至20日突破，头寸中的所有单位都会退出。
海龟在入市时一般不会设置离市止损指令，但会在日间盯着价格，一旦交易价格穿过离市突破价，就开始打电话下离市指令。
价格从来不会直来直去；因此，如果你想赶上一段趋势就有必要让价格背离你运动。在趋势的早期，这通常可能意味着眼看着10[%]到30[%]可观的利润逐渐成为小幅亏损。在趋势的中期，这可能意味着眼看着80[%]到100[%]的利润下降30[%]到40[%]。减轻仓位“锁定利润”的诱惑可能会非常巨大。
对于大多数的交易员，海龟系统离市或许是海龟系统法则中唯一最难的部分。等待10日或20日新低出现通常可能意味着眼睁睁地瞅着20[%]、40[%]甚至100[%]的可观利润化为泡影。
人们具有一种想要早点离市的强烈倾向。你需要极强的纪律性才能为了继续持有头寸直到真正的大幅波动到来而眼看着你的利润化为泡影。在大幅赢利的交易中，遵守纪律和坚持原则的能力是成功老道的交易员的特征。
· 策略如何买卖
入市指令 ：
理查德.丹尼斯和威廉姆斯.埃克哈特建议海龟在下指令时不要使用止损。他们建议我们观察市场，并且在价格触及止损价位时下指令。 （盘中止损而非收盘价定止损）
一般比较好的做法是设置限价指令而不是市价指令。
买强卖弱 ：
如果信号突然出现，我们总是在最强的市场买入，在最弱的市场成批地卖空。
同时，我们也会只在一个市场上建立一个单位的头寸。
这是非常重要的！在相关的一组中，最佳的多头头寸是最强的市场（该市场在同一组中几乎总是要胜过较弱的市场）。相反，空头方面最大的赢利交易来自于相关一组中最弱的市场。
重要的是持有在最强的市场（或合约）上多头头寸，在最弱的市场（或合约）上持有空头头寸。
学会成为好的交易员（甚至出色的交易员）是有可能的，但是，你需要付出大量艰苦的工作并具有一种健康的怀疑主义精神。对于我们这些选择了这条道路的人，这段旅程永远没有尽头。那些继续保持成功的人将永远不会达到目的地，但是，他们将在旅程中学会找到乐趣。
笔者是一位从事现货分析指导的老师，自私募基金转战现货市场，经历大大小小数十次金融风暴及改革，美原油、沥青、白银、铜等现货产品做的不理想的投资者可以添加分析师微信号：Longbjd（长按可以直接复制微信号）获取更多投资实时资讯、行情走势分析，交易策略指导。我不一定能带你一夜暴富，但是我能带领你获得长期稳健的收益！因为这才是投资的目的！
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