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量化学习 量化交易吧帖子:3152115新帖:172

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  • 量化工作室 关注

    【投资英雄量化报告】指标共振模型11050

    每日量化投研报告为投资者提供上一交易日整体市场回顾、指标共振模型状况以及基于模型的操作参考上一交易日市场回顾主要交易货币上:昨日美元指数开盘价位:97.045,收盘价为:97.330,上涨0.285点,涨幅0.29%。其中最高价:...

    2019-11-05 浏览(31) 楼主: 量化工作室
  • 量化工作室 关注

    【投资英雄量化报告】指标共振模型10180

    每日量化投研报告为投资者提供上一交易日整体市场回顾、指标共振模型状况以及基于模型的操作参考上一交易日市场回顾主要交易货币上:昨日美元指数开盘价位:97.725,收盘价为:97.310,下跌0.415点,跌幅-0.42%。其中最高价...

    2019-10-18 浏览(40) 楼主: 量化工作室
  • fx1118 关注

    【研报分享】波动率与换手率构造牛熊指标1

    研报名称:《波动率与换手率构造牛熊指标-华泰金工量化择时系列》 研报作者:华泰证券 林晓明、李聪、刘志成 波动率与换手率可以构建较好的择时指标波动率和换手率是常见的市场监测指标。利用波动率和换手率能够构造出与市...

    2019-10-11 浏览(44) 楼主: fx1118
  • asadadsa 关注

    【研报分享】当线性模型遇见机器学习1

    研报名称:《当线性模型遇见机器学习》 研报作者:兴业证券 分析师徐寅、研究助理郑兆磊 投资要点 多因子选股体系中不可规避的一个问题是因子选择,该领域的学术以及商业研究相对较少。作为机器学习系列二研究,我们通...

    2019-10-10 浏览(55) 楼主: asadadsa
  • sjfddsj 关注

    【研报分享】海通证券-价量波动幅度1

    研报名称:《海通证券-选股因子系列研究(五十五)——价量波动幅度》投资要点:本文主要对价量波动幅度与未来股票收益之间的关系进行研究。股价振幅。股价振幅因子与股票收益显著正相关,即控制涨跌幅、换手率、波动率后,...

    2019-09-28 浏览(47) 楼主: sjfddsj
  • dfdcdvdsa 关注

    【研报分享】结合短周期因子的指数增强实证1

    研报名称:《光大证券-结合短周期因子的指数增强实证-多因子系列报告之二十五》 研报作者:分析师 刘均伟、周萧萧、胡骥聪 前期的报告中,我们通过遗传规划的方法构建了短周期因子的挖掘框架,并通过算法挖掘出了具有显著...

    2019-09-26 浏览(45) 楼主: dfdcdvdsa
  • 1dfsadf 关注

    【研报分享】借因子组合之力,优化 Alpha 因子*1

    研报名称:《借因子组合之力,优化 Alpha 因子合成-“星火”多因子专题报告(七)》 研报作者:财通证券 陶勤英、张宇 投资要点:因子组合的概念及构建方式 简单因子组合: 是一种跟踪目标因子收益最直接的方式,其主...

    2019-09-25 浏览(28) 楼主: 1dfsadf
  • 量化王者 关注

    【研报分享】行业多因子轮动模型1

    研报名称:《渤海证券-行业多因子轮动模型》 研报作者:渤海证券 郝倞 核心观点: 引言传统多因子模型中, 市值因子和行业因子均为风险因子, 往往需要做中性化处理。 而在实际投资中, 风险与收益并存, 控制了风险暴露...

    2019-09-24 浏览(26) 楼主: 量化王者
  • djfjsfj 关注

    【研报分享】持仓龙虎榜中蕴藏的投资机会(商品期货1

    研报名称:《天风证券-商品期货 CTA 专题报告(九):持仓龙虎榜中蕴藏的投资机会》 研报作者:分析师 吴先兴 持仓的二八定律二八定律是一种常见的现象。在国内三大商品期货交易所每日公布的持仓龙虎榜(即会员持仓排名)...

    2019-09-20 浏览(33) 楼主: djfjsfj
  • 555555 关注

    【研报分享】解析价值投资风格-SmartBeta专题系1

    研报名称:《招商证券-解析价值投资风格-Smart Beta专题系列之一》Smart Beta 策略介于传统 Alpha 和传统 Beta 之间,因其规则明确且工具属性强,近几年广受市场关注。目前市场上较多 Smart Beta 产品关注红利因子、低波动因...

    2019-09-19 浏览(41) 楼主: 555555
  • 外汇老老法师 关注

    【研报分享】当我们在做因子正交化的时候,我们在做什么?1

    研报名称:《20190903-财通证券-“拾穗”多因子系列报告(第18期):当我们在做因子正交化的时候,我们在做什么?》投资要点:因子剥离方法比较: 回归法 VS 分组法因子剥离方法通常有回归法和分组法两种。回归法操作简单、...

    2019-09-17 浏览(37) 楼主: 外汇老老法师
  • lcb173376 关注

    精英任务公开评审1

    研报复现——基于 CCK 模型的股票市场羊群效应研究¶原研究报告简述¶羊群效应反映的是个别股票的上涨或下跌引起相关股票收益率联动 的现象,继而形成整个板块的趋势性运动。 我们通过 CCK 模型捕捉羊 群效应所引起的这种板...

    2019-09-17 浏览(25) 楼主: lcb173376
  • 44444 关注

    精英任务公开评审1

    概述¶羊群效应通常来说,是由于个别股票的暴涨或暴跌引起其他相关股票收 益率联动,致某类股票暴涨或暴跌。因此,通俗来说,羊群效应刻画的 是个股之间联动性的变化,并于此对趋势强度进行判断。CCK模型¶CCK模型由Chang,...

    2019-09-17 浏览(19) 楼主: 44444
  • dsajasd 关注

    精英任务公开评审——1

    引言¶研究目的¶参考国泰君安证券研报《20181128-基于CCK模型的股票市场羊群效应研究》,对市场上存在的个别股票的涨跌引起相关股票收益率联动的现象进行分析探究。根据研报构建CCK模型,并进行改良,寻找更多联动信号,并...

    2019-09-17 浏览(24) 楼主: dsajasd
  • 分析师张琅 关注

    分析师张琅:黄金、原油周评,上周到底发生了什么?0

    分析师张琅:黄金、原油周评,上周到底发生了什么?8.5周一行情前瞻“超级非农数据周”已经尘埃落定,对于大部分投资者者而言想必还是沉浸在黄金、原油的涨跌之中一头雾水。不论你在“超级非农周”中赚的是盆满钵满,还是一...

    2019-08-04 浏览(147) 楼主: 分析师张琅
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