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ATS多策略量化机器人原理介绍

博森科技古丁发表于:4 月 18 日 11:25回复(0)

ATS多策略

量化机器人简介 


ATS(Muti-Asset Trading System),

是博森科技于2020年初出品的一款多资产量化系统,

应用对象为迈达克的MT4(Meta Trader 4)或MT5(Meta Trader 5)客户端,

主要用于外汇产品、期货、原油、黄金等交易品种的自动量化交易,

内含多种交易策略类型,如顺势对冲策略、智能跟随策略(开发中)等,

目标在于实现仅需1个交易账号,即可使用多种不同类型的交易策略,进行全自动量化交易。(v:bosen0520)

微信图片_20200416150258.png


 



— 顺势对冲策略 —



01


策略原理

  •  策略简介 

利用锁仓交易的方法,预设多组对冲订单,以形成完全锁仓状态,

在完全锁仓状态下,若标准价突破当前锁仓区间,则在突破方向的波动过程中继续建仓,扩大盈利。

当出现大涨或大跌的单边行情时,只需多空任意一边,盈利超过锁仓状态下的浮亏成本,即可能止盈出场,从而实现针对大单边行情的捕捉。

【顺势】指标准价波动突破当前锁仓区间后,顺应单边行情,在突破方向的波动过程中继续建仓,扩大盈利。

【对冲】指使用对冲锁仓的交易方法,在完全锁仓状态下,锁住浮亏额度,降低持仓风险。



  •  交易原理 

以价格标准线(标准价)作为整组策略的基准线(策略标准价),在其上方和下方,预设多组对称的对冲锁仓订单,

启动策略后,实时监控当前标准价波动情况,并在标准价达到对应的补单点时,进行逐步建仓,且每个建仓点位只建仓1次。

每形成一组对冲锁仓订单,则将最新一组锁仓订单中,多空两单之间的价格区间称为当前锁仓区间,

当标准价从当前锁仓区间某一边突破,并继续波动达到突破方向的下一个建仓点时,将继续执行建仓,

若建仓后行情回调,从当前锁仓区间另一边突破,达到另一方向下一个建仓点时,将同样执行建仓,并形成新的锁仓区间。

若建仓后行情未回调,而是继续往突破方向波动,则会在达到该方向之后的建仓点时,进行逐步建仓以扩大盈利,直至止盈出场。



  •  标准价 

标准价也叫做中间价,是货币对的市场报价中,卖价与买价的平均数。

计算公式:(卖价+买价) / 2 = 标准价 。

举例:

EURUSD 卖价是 1.08296,买价是 1.08312,

则这个时间点, EURUSD 的标准价为 (1.08296 + 1.08312 )/2 = 1.08304 。



  •  策略标准价 

指策略启动时的标准价, 策略标准价是策略启动后整组策略的基准线,

在顺势对冲策略过程中,间隔点数的监控以标准价的波动点数为准,并非货币对的卖价或买价波动的点数。

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  •  对冲锁仓订单 

将交易手数相同,方向相反的两个订单,视为一组对冲锁仓订单。

如下图所示,已形成3组对冲锁仓订单,分别为,

第一组:【Buy - 1 单 - 0.01 手】与【Sell - 1 单 - 0.01 手】,

第二组:【Buy - 2 单 - 0.02 手】与【Sell - 2 单 - 0.02 手】,

第三组:【Buy - 3 单 - 0.04 手】与【Sell - 3 单 - 0.04 手】。

微信图片_20200416150348.png







02


策略原理图示

  •  2.1 上涨突破止盈出场 

step 1

在 EURUSD 标准价为 1.13000 时启动策略,设置建仓间隔为 150 点。

step 2

策略启动后,在行情震荡过程中,

逐步完成了【Buy - 1~3 单】与【Sell 1~3 单】共3组6个订单的建仓,形成完全锁仓状态。

当前锁仓区间为第3组对冲锁仓订单的锁仓区间。

step 3

之后行情上涨,从当前锁仓区间(第3个锁仓区间)上方突破,

并继续上涨至 1.14000,期间依次完成【Buy - 4~6 单】共3单的建仓。

step 4

此时持仓订单中,多单的盈利超过空单的亏损,

若行情继续上涨,达到止盈金额时,则整组策略止盈出场。

微信图片_20200416150351.png




  •  2.2 下跌破止盈出场 

与【上涨突破-止盈出场】方向相反。

step 1

同样在 EURUSD 标准价为 1.13000 时启动策略,设置建仓间隔为 150 点。

step 2

在完成【Buy - 1~3 单】与【Sell 1~3 单】共3组6个订单的建仓后,形成完全锁仓状态。

当前锁仓区间为第3组对冲锁仓订单的锁仓区间。

step 3

之后行情下跌,从当前锁仓区间(第3个锁仓区间)下方突破,

并继续下跌至 1.12000,期间依次完成【Sell - 4~6 单】共3单的建仓。

step 4

此时持仓订单中,空单的盈利超过多单的亏损,

若行情继续下跌,达到止盈金额时,则整组策略止盈出场。

微信图片_20200416150354.png







03


锁仓交易的优势

  •  3.1 预付款对冲 

什么是预付款?

预付款又称保证金,是投资人在进行建仓时,以抵押形式支付的金额,

在投资人平仓时,抵押的金额将会退回至账户余额中。

同样浮亏情况下,已用预付款越少,则预付款比例越高,抗风险高的能力也就越高。


预付款对冲

爱华(*a)和瓦伦(Volans)等流动性提供商,在投资人同时持有同个货币对的多单和空单,

即进行锁仓交易时,只收取单边(多单或空单)的预付款金额。

如下图所示,以在瓦伦MT5客户端中对 EURUSD 进行锁仓交易为例,

单独建仓 0.01 手多单时,预付款是 2.75 UST,

单独建仓 0.01 手空单时,预付款是 2.74 UST,

当同时持有 0.01 手多单和空单时,则只收取额度较大一边的金额,即 2.75 UST。

注意:部分流动性提供商针对锁仓交易的预付款收取方式不同,实际以流动性提供商的实际情况为准。

微信图片_20200416150357.jpg




  •  3.2 锁住浮亏 

如下图所示,分别为在完全锁仓状态下,标准价波动至锁仓区间上方、锁仓区间下方、及锁仓区间中间时的浮动盈亏情况,

可以看出,当形成完全锁仓状态时,各组锁仓订单中,多单和空单盈亏部分相抵后,实际浮亏部分为两单之间的灰色部分,

因此,锁仓交易可锁住浮亏,将浮亏金额控制在大致范围内。

注意:在标准价突破当前锁仓区间,完成下一次的建仓,形成新的锁仓区间前,

即当前持仓订单中,多单与空单的数量不相等时,将可能出现浮亏扩大的情况。

微信图片_20200416150359.jpg



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