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量化交易吧 /  量化平台 帖子:3371638 新帖:5

回测中,有些股票的点差过大,是否合理?

我是小编发表于:9 月 22 日 17:40回复(1)

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如上图所示,回测使用的是前复权的价格,开仓和平仓都是下市价单,2009-09-04 09:32:00 买入股票格力电器(000651.XSHE),当前价格是4.71,实际成交价格为4.72;2009-09-07 09:32:00 卖出股票格力电器(000651.XSHE),当前价格为4.82,实际成交价格为4.81,买入差了0.01,卖出又差了0.01,点差为0.02。

以下是有无点差时的收益情况。

没有点差的收益曲线为:
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加了0.02的点差的收益曲线为:
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这么大的点差,对收益的影响实在有点大!

结论
如果购买价格低于10元的股票,一定要注意点差的影响。

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