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量化交易吧 /  量化平台 帖子:3129637 新帖:1

2.3 价值投资的风控管理技术

萨达撒撒发表于:9 月 9 日 13:22回复(1)

理财投资中,收益越高风险越大。

从2.1节《价值投资的复利原理》中知道,要取得100倍以上的收益,年化收益至少要达到25%,时间至少要用20年。

要取得稳定的高收益,一定要做好风控管理,具体来说,要综合考虑三方面的因素:仓位、收益、回撤(亏损)。

下表列出了不同的年化收益和对应的回撤率(亏损)的统计结果
1. 固定仓位
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2. 浮盈加仓
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结论
(01) 如果考虑短期(5年以内)收益,使用固定仓位;如果考虑长期(10年以上)收益,使用浮盈加仓。
(02) 年以内的短期投资使用固定仓位,回撤率控制在10%以内,年化收益为28%,年均收益可达50%。
(03) 10年以上的长期投资使用浮盈加仓,回撤率控制在25%以内,才能保证有25%以上的年化收益。
(04) 10年以上的长期投资使用浮盈加仓,回撤率控制在35%以内,才能保证有50%以上的年化收益。
(05) 10年以上的长期投资使用浮盈加仓,回撤率控制在40%以内,才能保证有65%以上的年化收益。
(06) 10年以上的长期投资使用浮盈加仓,回撤率控制在50%以内,才能保证有100%以上的年化收益。
(07) 10年以上的长期投资使用浮盈加仓,回撤率控制在60%以内,才能保证有140%以上的年化收益。
(08) 10年以上的长期投资使用浮盈加仓,回撤率控制在70%以内,才能保证有200%以上的年化收益。
(09) 10年以上的长期投资使用浮盈加仓,回撤率控制在80%以内,才能保证有350%以上的年化收益。
(10) 10年以上的长期投资使用浮盈加仓,回撤率控制在85%以内,才能保证有500%以上的年化收益。
(11) 10年以上的长期投资使用浮盈加仓,回撤率控制在90%以内,才能保证有750%以上的年化收益。
(12) 10年以上的长期投资使用浮盈加仓,回撤率控制在93%以内,才能保证有1000%以上的年化收益。

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