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量化交易吧 /  数理科学 帖子:3128193 新帖:250

回测中如何避免引入未来函数

sdeewew发表于:9 月 9 日 00:00回复(1)

函数原型:get_price(security, start_date=None, end_date=None, frequency='daily', fields=None, skip_paused=False, fq='pre', count=None, panel=True)

获取一支或者多只股票的行情数据, 按天或者按分钟,这里在使用时注意 end_date 的设置, 传入的值不要大于等于context.current_dt,否则会引入未来函数。

比如,使用分钟级别的数据进行回测,获取行情时,frequency='daily',end_date='2019-09-03 09:00:00',那么2019-09-03的收盘价(即2019-09-03 15:00:00的价格)就会提前知道。

以下是回测中引入未来函数的错误用法,也可以说是聚宽API的一个bug,回测切记要避免引入未来函数。

函数get_price是用来获取历史数据的,获取实时行情数据应该使用函数get_current_data()。

使用get_current_data()获取实时行情示例 def handle_data(context, data): current_data = get_current_data() print(current_data) print(current_data['000001.XSHE'].last_price) print(current_data['000001.XSHE'].paused) print(current_data['000001.XSHE'].day_open)

df1 = get_price('000300.XSHG', end_date='2019-09-03 09:00:00', frequency='daily', count=1)
df2 = get_price('000300.XSHG', end_date='2019-09-03 10:00:00', frequency='daily', count=1)
df3 = get_price('000300.XSHG', end_date='2019-09-03 13:00:00', frequency='daily', count=1)

close1 = df1.close[-1]
close2 = df2.close[-1]
close3 = df3.close[-1]
if ((close1 == close2) or (close2 == close3)):
    print("引入了未来函数")
    print(df1.close[-1], df2.close[-1], df3.close[-1])
else:
    print("没有引入未来函数")
    
引入了未来函数
3853.61 3853.61 3853.61
 

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