请 [注册] 或 [登录]  | 返回主站

量化交易吧 /  量化平台 帖子:3128211 新帖:268

【API解析】|关于order/trader对象及订单

44444发表于:6 月 11 日 16:00回复(1)

获取/整理order等对象的示例:

1,订单处理

具体撮合方式参见api: =api#订单处理
非交易时间下单会等待交易时间再进行撮合,每天16:00对所有未完成订单信息进行撤销(期货交易所将夜盘归于下一个交易日)
当撮合完成时有一个类似于以下的 info(标识order StockOrder,order FutureOrder等等)  :

order StockOrder(entrust_id=1536139611 security=600741.XSHG mode=OrderAmount: _amount=100 style=MarketOrderStyle side=long margin=False entrust_time=2016-06-01 09:30:00 error=) trade price: 12.78, amount:100, commission: 5.0

order下单后,持仓/可用资金是不是立即变化?

这个和下单方式有关,查看我们的订单处理
所有市价单下单之后同步完成(也即 order_XXX 系列函数返回时完成), context.portfolio 会同步变化
限价单,下单之后 context.portfolio.*ailable_cash 和 context.portfolio.positions 不会同步变化  ,以order StockOrder出现的时间为准。
无论市价单还是限价单,买入时仓位资金会同步变化(如果已下单,未成交,会冻结对应的资金到locked_cash),卖出时每产生一个Trade对象(交易)账户资金同步变化一次。

2,交易函数


下限价单指定style=LimitOrderStyle(目标价位) 即可, 买入时不能高于目标价位, 卖出时不能低于目标价位, 如果不满足, 则等待满足后再交易,注意股票的交易单位为每手100股。

下单失败可以查看日志中对应时间点的warning,有详细说明
下单可能的失败原因:
1.标的数量经调整后变成0 (请看下面的说明)
2.标的停牌
3.标的成交量不足以交易(涨停,跌停等)
4.标的未上市或者退市
5.标的不存在
6.为股票、基金开了空单
7.选择了不存在的仓位号,如没有建立多个仓位,而设定pindex的数大于0

当订单直接变为废单时,下单函数会返回None而不是order对象,此时直接调用order对象的属性会引发报错'NoneType' object has no attribute XXX  

解决方法:

 Order = order('000001.XSHE',1000) if not Order:     print('下单失败') if Order:     print(Order.filled)  #打印已成交数量

注意:
?因为下列原因, 有时候实际买入或者卖出的股票数量跟您设置的不一样,这个时候我们会在您的log中添加警告信息。
1.卖出时会根据您持有股票的数量来限制您卖出的数量
2.我们会遵守A股交易规则: 每次交易数量只能是100的整数倍, 但是卖光所有股票时不受这个限制
3.在下单时会根据您当前的可用资金,成交量等对下单股数进行调整。
4.您在触发下单信息时自己打印的成交记录(信息)并不是特别可靠,请以实际结果及日志信息为准
? 系统会在每天16:00取消所有未完成交易(撤单),查询get_orders(status=OrderStatus.canceled)需要在16点至17点之间查询。

下单失败可以查看日志中对应时间点的warning,有详细说明

关于下单函数的说明请查看API或者 【API解析】| 关于下单函数的说明

ps:(图片显示有点迷糊,右键点击图片,选择'在新标签页中打开图片'即可浏览高清图片)
Img

3order对象


每天17:00会对今天产生的order对象全部进行归类,往后调用get_orders获取的order对象归属于第二天(get_orders仅可以获取当天的order对象)。所以保存起来的orderID不要在17:00之后或第二天通过get_orders调用,可能引起异常。如果需要在交易日结束后获取这些对象,请在17:00之前对这些对象使用全局变量保存
注意这是一个对象,获取对象中的各种属性可以用UserOrder.order_id等方法,order对象的表示形式类似于(标识UserOrder):
(注意获取的order对象是否是如下形式,有时由于大家的获取方式会获得一个包含多个order对象的列表/字典,应该先提取对象,再获取对象属性)

UserOrder({'status': open, 'style': LimitOrderStyle: _limit_price=7.58, 'order_id': 1536135521, 'price': 0.0, 'pindex': 0, 'amount': 100, 'action': u'open', 'security': '000001.XSHE', 'side': u'long', 'filled': 0, 'add_time': datetime.datetime(2016, 6, 1, 9, 30)})

关于order对象中的*g_cost和price: (*g_cost通过 order.*g_cost 获取,直接打印order是不显示的)
卖单中: price指的是单个订单的平均成交价,*g_cost指的是这只股票从开始持仓到卖出时的平均成交价(平均持仓成本)
买单中: 两者都是订单的平均成交价

ps:一般我们用的都是order对象,注意和trade对象进行区分

def initialize(context):run_daily(func2, time='every_bar')def func(context):orders = order('000001.XSHE', 100)
    print(orders)
    print(orders.order_id)
    print(orders.status)
    print(orders.price)
    print('='*50)def func2(context):orders = order('000001.XSHE', 100)
    print(orders)if orders is None:
        print("失败...")else:
        print(orders.is_buy)
        print(orders.status)
        print(orders.price)
    print('='*50)

4,OrderStatus对象

通过 order对象.status 获取到的结果是一个枚举对象。如果想查询状态是否是某种状态,需要获取具体的属性或者和status对象直接进行比较,如果直接使用对象和字符串比较将产生错误。如下代码得到的结果是一样的:

g.Order_class.status.name=='open'g.Order_class.status.value==0g.Order_class.status==OrderStatus.open

由于(回测/模拟)16点会撤销未完成订单,17点后通过get_orders等获取的order对象归属于下一交易日,所以查询时需要注意这两个时间点。
盘后获取当天未完成订单(包括盘后自动撤销的限价单):

def func(context):  #16:00之后,17点之前运行order_dict = get_orders(status = OrderStatus.canceled)

5,获取trader中的信息

## 收盘后运行函数  def after_market_close(context):#得到当天所有成交记录trades = get_trades()for _trade in trades.values():
        log.info('成交记录:' str(_trade))
    print('-'*50)

全部回复

0/140

量化课程

    移动端课程