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量化交易吧 /  量化平台 帖子:3353613 新帖:3

二八轮动小市值策略改进版07年至16年4000多倍

爱德华发表于:5 月 10 日 07:38回复(1)

AZ原版本条件改进,源代码由 Morningstar实现

第一次*的去上面链接*研究
对原策略中大盘止盈进行了修改:
原策略为
大盘止损:1. 每分钟取大盘前130日的最低价和最高价,如果最高大于最低的两倍则清仓,停止交易。

改进后:1. 每分钟取大盘前160日的最低价和最高价,如果最高大于最低的2.2倍则切换止损模式(3日累计涨幅小于0清仓)
原理:当大盘短时间内突破最低点两倍,走势已与基本面无关,投资者行为更接近动物精神,再结合博弈论,此时走势几乎不存在小幅震动,接近于直上直下,根据羊群效应冲突2倍后会由惯性影响多冲10%,将130日改为160日,即涨幅破2.2倍后,一段时间内保持快速止损模式

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