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量化交易吧 /  量化平台 帖子：3370919 新帖：5

基于场内基金股债轮动

醒掌天下权发表于：5 月 10 日 00：53回复(1)

基本思想，股票和债券收益有负相关性。下图是沪深300ETF和国债ETF的净值波动对比图。
股债负相关性.png
那股票估值高时多配债券，股票估值低时多配股票，是否能取得更好收益然后平滑波动呢？
于是做了个简单策略，初步效果还可以，跑赢沪深300，波动小了点。

       

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