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量化交易吧 /  数理科学 帖子：3353406 新帖：52

应该星期几买股票？

技术性调整发表于：5 月 9 日 19：16回复(1)

话不多说，直接看下面研究作出的图。

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.optimize import fmin_tnc
import random
import pandas as pd
from pandas import Series, DataFrame
import datetime
import itertools

end_date = datetime.datetime.today().strftime("%Y-%m-%d")
SP = get_price('000001.XSHG', start_date='2010-06-01', 
               end_date=end_date , frequency='daily', 
               fields=['close','open'], skip_paused=False, fq='pre')

r = (SP.close[1:]-SP.close[:-1].tolist())/SP.close[:-1].tolist()*100

w = [x.weekday()+1 for x in SP.index.tolist()[1:]]
x = DataFrame(r)
x.close.name = 'gains'
x.insert(0,'week', w)

import seaborn as sns
sns.set(style="whitegrid", color_codes=True)
plt.figure(figsize=(10,10))
sns.boxplot('week','close',data=x)
plt.ylim(-3,3.2)
plt.show()

       

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