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量化交易吧 /  量化平台 帖子：3354519 新帖：16

FF 5因子模型 ML方法

有事您说话发表于：5 月 9 日 19：07回复(1)

本策略根据多因子模型思想，首先建立Fama-French 5因子模型，在2018-01-01至2019-04-01时间段上，计算得到因子收益率，并利用多元线性回归进行个股超额收益的预测，将个股Alpha排名后对于前25支股票进行等额投资。同时，利用机器学习方法“随机森林”重复上述操作，将最终结果同多元线性回归比较后发现“随机森林”效果相对更好。

       

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