基于基本面量化策略|热门发帖

基于基本面量化策略

作者/44444 2019-08-28 18:00 0 来源: FX168财经网人物频道

对根据单因子的收益性质，将单因子的评分做标准化，并将之调整为与预期收益方向一致的数据，最后按照比例计算每只股票在评测时所得分数，根据得分对股票进行排序。参与单个排名的因子为市盈率、市净率、市销率、净资产收益率、资产报酬率，通过单因子指标筛选得到五种排名的公司序列，在筛选每种因子时，首先剔除当日已经停牌的和退市的公司，之后筛选删除换手率最高的10%的公司，选取RSI值大于50小于80的公司，该部分公司上涨力量较大，RSI计算区间选取为前六日的收盘价，最后根据公司排名进行赋值，公司排名高的赋值高，公司排名低的赋值低。
对得到五个排名序列，通过简单加权，每个公司得到一个最终的多因子得分，选取前50名的公司股票，根据市值进行排序，选取市值最小的20个公司为当日持仓公司，频率设置为每日换仓，该模式使用基本面量化为主，使用技术指标为辅助，将基本面与技术面相结合，策略流程如下图所示：

该投资策略以价值投资为基础、使用技术指标衡量市场力量，并用换手率对进行修正，最后考虑到公司规模的平衡模型，具有很好的抗性，使用多个因子，抵消市场中的特殊性因素，带来比较稳健的超额收益。

聲明：本文為入駐FX168財經網人物頻道的作者發布，不代表FX168財經網的觀點。文中觀點僅供參考，投資有風險，入市需謹慎

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