情绪面指标分解和研报汇总
1、50ETF期权-认沽认购比择时策略
50ETF期权上市已经一年有余，市场玩家人数水涨船高，贡献了大量期权牛帖。收获颇多。
本贴贡献一个以50ETF期权的认沽认购比（认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量）为思路的策略：
?买入信号：上一交易日的认沽认购比 < 历史认沽认购比的均值 - 历史认沽认购比的标准差
?卖出信号：上一交易日的认沽认购比 > 历史认沽认购比的均值 历史认沽认购比的标准差
2、基于市场强弱的因子择时策略
原理：
市场强弱状态
?我们根据当前所有申万一级行业指数中站上20日均线的行业的数目来划分市场强弱状态，因为指数站上20日均线通常是中短期强势走势的开端
?如果有70%以上的行业指数在20日均线以上，则当前为强市
?如果有30%以下的行业指数在20日均线以上，则当前为弱市
?如果有30%-70%的行业指数在20日均线以上，则当前为震荡市
3、基于两融数据的量化择时策略
策略原理：当融资余额增量大于融券余额增量时候做多，否则平仓。
当融资余额增量大于融券余额增量时候而且融券余额减少时候做多，否则平仓。
4、本策略思路来源于 方正金工蜘蛛网系列研报
本策略的核心是根据持仓量的变动来决定交易信号，另外一个大亮点就是：几乎没有任何参数！用到的数据都是交易所网站上发布的【当然，万矿中是可以轻轻松取到这些数据的】，没有任何拟合过程，因此普适性较高，在多个品种上表现都不错。
策略细节如下：
?策略标的：沪深300主力合约
?观察周期：日线
?交易信号：根据【品种持仓排名】中前二十机构的多空方向增减仓位信号来绝对买卖：考虑前二十名结算会员的【合计】，多单增量为正，空单增量为负，则做多主力合约；多单增量为负，空单增量为正，则做空主力合约;多单增量和空 单增量符号相同，则空仓处理。
总的来说，情绪面择时可以分为三大类，第一类是市场强弱，比如涨跌停数量，上涨和下跌数量；第二类是市场资金，比如市场成交量、两融资金、南北资金等；第三类是衍生品及相关市场，比如股指期货基差、股指期货席位持仓、期权PCR等。相对于情绪面指标，择时还有宏观基本面指标、技术面指标等，在此不多讨论。
在互联网上搜索各种矿，大部分已经实现了代码，但在聚宽上还没有对应的源码，因此上传部分研报，供大家参考，欢迎编程能力强的编码实现。
