如何使用jqdata获取tick数据？
get_ticks-获取股票和期货 tick 数据
from jqdatasdk import *
auth('用户名','密码')
df = get_ticks(security, end_dt, start_dt=None, count=None, fields=['time', 'current', 'high', 'low', 'volume', 'money'])
print(df)
参数：
- security: 股票代码或期货代码(股票部分，支持 2017-01-01 至今的tick数据；期货部分，支持 2010-01-01 至今的tick数据)
- end_dt: 结束日期
- start_dt: 开始日期, 与count参数二选一
- count: 取出指定时间区间内前多少条的tick数据, 与start_dt参数二选一
- fields: 选择要获取的行情数据字段，默认为["time", "current", "high", "low", "volume", "money"]
返回值
返回一个DataFrame
- 股票tick返回结果
| 字段名 | 说明 | 字段类型 |
|---|---|---|
| time | 时间 | float |
| current | 当前价 | float |
| high | 截至到当前时刻的日内最高价 | float |
| low | 截至到当前时刻的日内最低价 | float |
| volume | 累计成交量 | float |
| money | 累计成交额 | float |
| a1_v~a5_v | 五档卖量 | float |
| a1_p~a5_p | 五档卖价 | float |
| b1_v~b5_v | 五档买量 | float |
| b1_p~b5_v | 五档买价 | float |
- 期货tick返回结果：
| 字段名 | 说明 | 字段类型 |
|---|---|---|
| time | 时间 | float |
| current | 当前价 | float |
| high | 截至到当前时刻的日内最高价 | float |
| low | 截至到当前时刻的日内最低价 | float |
| volume | 累计成交量 | float |
| money | 累计成交额 | float |
| position | 持仓量 | float |
| a1_v | 一档卖量 | float |
| a1_p | 一档卖价 | float |
| b1_v | 一档买量 | float |
| b1_p | 一档买价 | float |
股票tick数据示例：
#获取贵州茅台2018-12-28的tick数据，start_dt和count只能有一个不为None值
from jqdatasdk import *
auth('用户名','密码')
df = get_ticks("600519.XSHG",start_dt=None, end_dt="2018-12-28", count=5)
print(df)
time current high low volume money a1_p a1_v a2_p a2_v a3_p a3_v a4_p a4_v a5_p a5_v b1_p b1_v b2_p b2_v b3_p b3_v b4_p b4_v b5_p b5_v
0 2018-12-27 14:56:49 565.00 571.52 562.23 28486.0 1.613468e 09 565.00 11.0 565.05 1.0 565.10 6.0 565.11 1.0 565.18 1.0 564.90 88.0 564.01 3.0 563.51 4.0 563.50 7.0 563.20 1.0
1 2018-12-27 14:56:52 565.00 571.52 562.23 28503.0 1.614429e 09 565.10 6.0 565.11 1.0 565.18 1.0 565.20 3.0 565.35 1.0 565.00 71.0 564.01 3.0 563.51 4.0 563.50 7.0 563.11 2.0
2 2018-12-27 14:56:55 565.10 571.52 562.23 28524.0 1.615615e 09 565.11 1.0 565.18 1.0 565.20 3.0 565.35 1.0 565.38 4.0 565.10 54.0 564.95 9.0 564.01 3.0 563.51 4.0 563.50 1.0
3 2018-12-27 14:56:58 565.11 571.52 562.23 28539.0 1.616463e 09 565.18 1.0 565.20 3.0 565.35 1.0 565.38 4.0 565.50 1.0 565.11 39.0 564.95 9.0 564.01 3.0 563.66 1.0 563.51 4.0
4 2018-12-27 15:00:00 563.00 571.52 562.23 29494.0 1.670211e 09 564.50 1.0 564.80 8.0 564.88 3.0 564.90 1.0 564.98 3.0 563.00 58.0 562.99 1.0 562.98 7.0 562.97 1.0 562.95 5.0
期货tick数据示例：
#获取zn1901期货合约在2018-12-28的tick数据,start_dt和count只能有一个不为None值
from jqdatasdk import *
auth('用户名','密码')
df = get_ticks('ZN1901.XSGE',start_dt=None,end_dt='2018-12-28',count=5)
print(df)
time current high low volume money position a1_p a1_v b1_p b1_v
0 2018-12-27 23:58:29 21050.0 21205.0 21005.0 8672.0 915533950.0 39124.0 21050.0 45.0 21045.0 1.0
1 2018-12-27 23:58:49 21050.0 21205.0 21005.0 8674.0 915744450.0 39122.0 21050.0 45.0 21040.0 2.0
2 2018-12-27 23:59:00 21040.0 21205.0 21005.0 8678.0 916165250.0 39118.0 21040.0 4.0 21035.0 5.0
3 2018-12-27 23:59:01 21040.0 21205.0 21005.0 8680.0 916375650.0 39118.0 21050.0 48.0 21035.0 3.0
4 2018-12-27 23:59:41 21045.0 21205.0 21005.0 8684.0 916796550.0 39120.0 21050.0 48.0 21035.0 5.0
get_current_tick-获取实时的 tick 数据
from jqdatasdk import *
auth('用户名','密码')
df = get_current_tick(security)
print(df)
参数
- security: 标的代码， 支持股票、商品期货和股指期货。 不可以使用主力合约和指数合约代码。
返回值
返回一个DataFrame
- 股票实时tick返回结果
| 字段名 | 说明 | 字段类型 |
|---|---|---|
| time | 时间 | float |
| current | 当前价 | float |
| high | 截至到当前时刻的日内最高价 | float |
| low | 截至到当前时刻的日内最低价 | float |
| volume | 累计成交量 | float |
| money | 累计成交额 | float |
| a1_v~a5_v | 五档卖量 | float |
| a1_p~a5_p | 五档卖价 | float |
| b1_v~b5_v | 五档买量 | float |
| b1_p~b5_v | 五档买价 | float |
- 期货实时tick返回结果：
| 字段名 | 说明 | 字段类型 |
|---|---|---|
| time | 时间 | float |
| current | 当前价 | float |
| high | 截至到当前时刻的日内最高价 | float |
| low | 截至到当前时刻的日内最低价 | float |
| volume | 累计成交量 | float |
| money | 累计成交额 | float |
| position | 持仓量 | float |
| a1_v | 一档卖量 | float |
| a1_p | 一档卖价 | float |
| b1_v | 一档买量 | float |
| b1_p | 一档买价 | float |
股票实时tick数据示例：
#获取贵州茅台的实时tick数据
from jqdatasdk import *
auth('用户名','密码')
df = get_current_tick('600519.XSHG')
print(df)
datetime current high low volume money a1_p a1_v a2_p a2_v a3_p a3_v a4_p a4_v a5_p a5_v b1_p b1_v b2_p b2_v b3_p b3_v b4_p b4_v b5_p b5_v
0 2019-01-03 15:00:00 590.0 601.66 585.8 3097735.0 1.838179e 09 590.0 27936.0 590.01 100.0 590.5 200.0 590.7 51.0 590.75 1800.0 589.99 100.0 589.85 200.0 589.8 200.0 589.77 100.0 589.7 200.0
期货实时tick数据示例：
#获取zn1901期货合约的实时tick数据
from jqdatasdk import *
auth('用户名','密码')
df = get_current_tick('ZN1901.XSGE')
print(df)
datetime current high low volume money position a1_p a1_v b1_p b1_v
0 2019-01-03 15:28:44 20775.0 21000.0 20760.0 22540.0 2.348884e 09 25050.0 20845.0 5.0 20775.0 30.0
