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浅谈量化交易系统研究框架

作者/量化工作室 2018-10-30 09:51 来源: FX168财经网人物频道

我们通常所说的“量化”是将某一抽象的事物转化为具体明确,可以清晰度量的一个标量。根据不同情况,表现为数量、时间、长度等。


所以说在做量化交易的时候我们首先得有一个量化标准,用来衡量我们在交易过程中的主观判断。


拿行情的趋势来说,什么是趋势?趋势具备什么样的特征?如果你要做“量化交易”,这就是你现在所要解决的问题。就拿这个问题来说,量化所面对是一堆数据,那么这堆数据在满足什么样的条件下就是趋势呢?又或者说假如是趋势的话他它就不应该具备什么特征?上面两个问题中的“条件”、“特征”,这些都是指具体明确,可清晰度量的数字条件。希望这几个发问能够给不了解量化的同学们建立起一种量化的直觉。只有当建立起量化的衡量标准后再做交易,才能谈得上是“量化交易”。否则就是经验直觉派,它的缺点很明显,就是它的结果一致性较差,很难复制,甚至于你不知道它是好是坏,因为没有一致的衡量标准,赚钱能找出一大堆理由,亏钱各种借口,长期下来会怀疑人生怀疑信仰。但凡从这里面走出来的人后来都会慢慢的从经验里面提炼出固定的交易逻辑,然后在基础的逻辑之上一条一条的优化,无形之中走上了一条“量化”之路。


再者,我们既然谈论的是交易系统,那就自然不是只有某个单一的模块了。一个完整的交易系统应该包含了交易所需的每项决策。


1.png




 如上图所示,它构成了交易过程中的每一个基本模块,当然,在这些模块之下会有很多分支。具体的细节因人而异。我们首先要做的就是将这些所谓的“模块”给确定下来,就像盖房子,我们首先要搭建房子的框架,然后再在这些确定了的基础上添加、修改、美化等等。


交易的核心目标是“追求长期和稳定的盈利”,稳定的盈利不是通过调整某单一模块就能一簇而就的,而是通过不同模块之间的层层设置,逐步提升系统的稳定性。下表是介绍各模块的相关作用:


2.png



最开始的时候可以按照上表的模块来建立自己量化系统的各个部分,后期的修改优化就应该建立在你已经构建的基础之上了。底层决定了你最基础的交易逻辑,然后在他之上可以不断的完善。这是一个自下而上的过程,一旦改变了底层的交易逻辑,那么就不是同一个系统了,请按照底层逻辑重新构建上层的各种应对策略,这样一来,每一次优化调整的结果就具备了可对比性了,检查系统的有效性也要养成从底层逻辑开始检查的习惯,才能彻底的了解你构建系统的针对性,也就是赚的是什么钱?亏又亏在什么情况。这样就能在这个基础之上越走越远。


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