前言

　　创建一套交易系统其实没有想象中那么难，真正困难的地方是当你发展出自己的交易系统后严格地执行它的指令。纪律是我们最缺乏的，其实最根本地讲，由于交易是一门概率游戏，所以只有坚持一段时间后才能看出系统的效能，单凭一次或几次观察是无法验证的。归根结底，我们需要在交易中保持一致性，然后经过足够样本的反馈再进行修改，然后再使用，用辩证法的观点讲就是要在稳定性与变异性间保持均衡，你不能每次交易都变来变去。

　　当你发展自己的系统时，你需要达成两个非常重要的目标：

　　a、你的系统应该能够尽可能早地确认趋势；

　　b、你的系统应该能够避免振荡市况发出的错误虚假信号。

　　最困难的地方在于这两个目标是互相矛盾的。如果你有一个系统，它的唯一目标是尽可能早地抓住趋势，那么你很可能经常被虚假信号欺骗而出局；如果你有一个系统，它唯一的目标就是避免虚假信号，那么你将在交易中落后其他交易者的速度，并且错失很大一部分的利润。当你发展一个交易系统时，你的任务就是在两个目标之间寻求妥协。

　　创建交易系统的六步

　　1、选择时间框架

　　每一个成功的交易者都有着各自的交易节奏和时间框架。首先你要决定你是什么类型的交易者：长线交易者、波段交易者还是日内交易者？然后确定你所使用的时间框架。长线交易者可使用周线图、日线图与4小时图；波段交易者可使用日线图、4小时图、1小时图（或30分钟图）；日内交易者可使用4小时图、1小时图（或30分钟图）、15分钟图（或5分钟图）。

　　有两点需要注意：

　　A、不要使用过短的时间框架，越短的时间框架对交易者的经验和心理素质要求越高。最适合外汇交易的时间框架是以小时图为主的时间框架，这个时间框架不是很长也不是很短，发出的信号不是很多也不是很少，让我们有充分的时间去分析这个市场，而且也比较符合人的作息规律。

　　B、不要仅仅只使用一个时间框架，最好使用多重时间框架，利用较大的时间框架判断运行的大方向，用较小的时间框架来决定进场的精确点位。但是时间框架也不能太多，太多了只会导致你无法决策，建议大家最好是使用两重或三重时间框架。

　　2、找到用于确认新趋势的指标

　　移动平均线是确认趋势指标中最流行的一种。一般交易者会采用至少两条移动平均线，一条称为快线，一条称为慢线，等到快线穿越慢线时进场交易。（也可以通过画趋势线来确认）。

　　3、找到用于验证趋势信号的指标

　　有很多指标都可以用来过滤虚假信号，比如可以使用MACD、随机振荡指标、相对强弱指数三种指标来综合进行过滤，你也可以把你所喜欢的指标加入你的系统。

　　4、界定你承受的风险【即资金管理】

　　一个优秀的交易员都会先认真思考他们能够承受得潜在损失，在此之后再谈论他们能赚多少钱。你愿意接受的交易损失肯定与其他交易者存在差别，你需要决定给予你的交易多大的空间以便能够发挥交易技能，同时你还要保证不承受过大的风险。

　　这一步主要是决定你每笔交易的头寸大小以及止损位的大小。一般而言头寸规模越大，止损位就要越小。举例而言：假设你每笔交易能承受的最大风险是总资产的3%，如果交易1手亏损30点的亏损额刚好是总资产的3%，那么你的止损位就应该小于30点，如果你要将止损位扩大，比如扩大到60点，那么就必须把头寸缩小到0.5手。

　　【补充：为什么要进行资金管理？】

　　资金管理直接关乎交易的成败。如果你在交易时毫不顾忌资金管理的法则，那就等同于是赌博，而且是典型的无脑赌博。职业赌徒是非常注意概率问题的，只有赌棍才是无脑主义者。如果你是一个概率方面的天才，那么长期下来你将总是最后的赢家。

　　一个胜算为70%的交易系统看起来是不是非常棒，但是这也意味着你在100笔交易中将有30笔交易是亏损的，既然如此，你可不可能连续7-10次交易都亏损呢？答案是完全可能，事实上有些职业交易员就曾遭遇过这样的霉运，有一个广东的小伙子曾经连续99笔交易保持不亏，为了凑个整数100，他没有设置止损，最后严重套牢直到爆仓。既然有人可以连续99笔单不亏损，为什么你就不可能连续10笔单亏损呢？

　　之所以讨论这个问题，就是为了告诉大家资金管理的重要性。不管你使用什么样的系统，如果不借助资金管理，最终你都可能败走麦城！假定你有20000元本金，如果你单笔交易的最大亏损是2%，那么当你连续经历19次交易失误后，你的资金还剩13903元，也就是你只亏损了30%左右的资金，你只需要赚43.8%就可以回到初始本金状态；而当你单笔交易的最大亏损是10%时，连续亏损7次后，亏损就已经高达50%，你需要赚100%才能回到初始本金状态。而连续经历19次交易失误后，你将只剩下3002元，也就是你赔掉了85%的资金，你需要赚566%才能回到初始本金状态！

　　5、界定进出点

　　首先谈进场点：有些交易者只要所有的指标匹配并且发出一个好的信号时就迫不及待地进场交易，而另外一些交易者倾向于等K线收盘后才进入。相比较而言，等K线收盘价出来后再进场交易是最好的。我们经常会遇到类似情况：所有指标都看好，唯独K线还没有收盘，最后K线收盘之后所有指标都变差了。所有这些只是关乎交易风格。部分交易者比其他交易者更激进，最终你将发现你是哪类交易者。

　　再谈谈退出点：退出有两种方法：一是追进停损点，也就是当价格向有利于你的方向前进时，你需要让停损点跟着价格推进，此法贯穿了让利润奔腾的思想，值得提倡；另一种方法是设定一个目标利润，当价格达到这个目标时出场。有些交易者采用支撑阻力来计算目标位置，另一些交易者则使用固定盈利点数的目标。（如果你没有时间跟踪看盘，此方法是最佳的选择。）

　　无论你采取哪一种方法来决定你的盈利目标，最重要的就是遵守它们。无论发生什么，不要提前退出市场，除非是根据规则行事。

　　6、写下你的系统规则，进行检验然后遵循它

　　这是创建交易系统中最重要的步骤。你必须写下你的规则，然后利用这个交易规则对历史数据进行检验，这个过程可以在MT4.0上利用其自带功能完成。

　　对历数数据进行检验，称为内推检验；根据你的系统进行模拟交易，称为外推检验。两个检验过程都不可缺少，外推检验至少要进行21次的新交易。如果内推、外推检验都能够得到比较满意的结果，你的系统就可以进行真实资金的交易了。当你经过一段时间的交易后，就可以根据足够的交易样本对系统进行重构，使它更完善。

　　最后要说的是，严守纪律是一个成功交易者必须具备的最为重要的素质，如果你不按照规则办事，没有任何一个系统可以发挥出它应有的效力。

　　交易系统创建案例

　　1、交易设置

　　（1）在日线图上进行波段交易

　　（2）5期指数移动平均线，根据收盘价计算

　　（3）10期指数移动平均线，根据收盘价计算

　　（4）随机振荡指标，参数为（10，3，3）

　　（5）相对强弱指数参数为（14）

　　2、交易规则

　　（1）停损=30点

　　（2）进场规则：

　　A、如果满足下列条件，进场做多：

　　a、5期指数移动平均线上穿10期指数移动平均线，并且随机振荡指标都向上，但是如果其中一条指标线位于超买区域则不介入。

　　b、相对强弱指数大于50。

　　B、如果满足下列条件，进场做空：

　　a、5期指数移动平均线下穿10期指数移动平均线，并且随机振荡指标都向下，但是如果其中一条指标线位于超卖区域则不介入。

　　b、相对强弱指数小于50。

　　（3）退场规则：当5期指数移动平均线反穿10期指数移动平均线或者相对强弱指数反穿50则结束交易。

　　也许大家会觉得这个系统太过简单，简单得恐怕不能赚钱。其实在交易世界里你会经常看见一个缩写词KISS，它的含义就是“KeepItSimpleStupid”（保持简单和傻瓜化）。它的基本含义就是好的交易系统不必复杂。

　　保持简单非常重要。马克思主义的哲学观之一就是教导我们要分清主要矛盾和次要矛盾。影响汇价的因素非常繁多，但不是每种因素都值得我们去考虑的，在分析问题时我们只需要抓住影响汇价最核心的因素就足够了，如果什么都去分析，就会迷失在森林之中，永远也找不到出路。

　　文/邑金铭（V：yjm5988）

标签阅读： 技术分析 市场分析

品种多空： 原油 看涨