交易不是赛跑，而是拳击。市场会挥动铁拳痛击你，竭尽全力地打败你。但要想获胜，你必须在十二回合的结束钟声敲响时仍然安然无恙地站立在拳台上。
新手们在设计交易系统的时候，总想靠历史检验找到一个所向无敌的超级系统。他们相信，在历史检验中表现出众的系统在未来同样会出类拔萃。
随着经验的积累，你会认识到世界上不存在完美的系统。有的系统在某些市场状态下表现良好，在某些市场状态下表现很差。谁也不敢保证这样的市场状态在未来也会继续持续下去。
在很多时候，我们会因为掌握不到足够多的信息而无法做出有把握的决策，原因就在于数据的缺乏。在这类情况下，我们最好接受现实，承认我们没有足够多的数据，无从判断未来会怎么样。因此我们无法准确地预测系统在未来的相对表现，充其量只能泛泛而谈而已。
对这一点的成熟认识对建立一个稳健的交易系统至关重要。就像交易世界中的其他许多问题一样，认清现实是关键性的第一步。一旦你认清了现实，你就可以做出符合现实的决策，然后相应地调整你的行为。
所谓稳健交易，就是用稳健的交易策略来抵御市场波动的风险。要做到这一点，你必须首先接受一个现实：没有人可以预知未来，而且任何以历史数据位基础的测试都有相当大的内在偏差。
那么，我们如何去制定一套不依赖于特定市场状态的交易策略呢？任何稳健的交易策略都有两大特征：分散化和简化。说到这两大要素对稳健性的贡献，我们的大自然提供了最好的例子。在这方面，我们可以把交易系统的稳健性形象地比作生态系统和系统内各个物种的生存能力。
分散化：在生态系统中，大自然不会仅靠一两个物种去完成一个任务。它不会只有一种食肉动物，只有一种食物源，只有一种食草动物，只有一种负责清理尸骸的食腐动物。分散化非常重要，因为它可以避免生态系统在某种生物数量急剧变化的情况下陷于被动。
简化：在稳定的环境中，复杂的生态系统更有韧性，复杂的物种似乎也远优于简单的物种。但在变化时期，复杂的物种更容易灭亡，因为在这些时候，最坚强的物种都是那些非常简单的物种，比如病毒和细菌。
也有一些复杂的物种非常坚强，可以在各种各样的条件下生存下去。这些物种一般是在多变的气候或条件下演化而来的，因此练就了适应变化的能力。这些坚强的物种就是我们建立稳健交易系统的榜样。
加强系统的稳健性有两大要点：一是确保系统法则能适应各种不同的市场状况，二是让系统保持简明，不容易受市场变化的影响。
任何系统都有更适合自己的市场状态。趋势跟踪系统在平静的趋势中表现最好，反趋势系统在稳定中有波动的市场状态下表现最佳。一个过滤器之所以能让一个系统更加稳健，就是因为它能把处于不利状态下的市场剔除出去。
简单的法则能提高系统的稳健性正是因为这样的法则能在各种各样的不同境况下发挥作用。复杂的系统之所以变得这样复杂，一般是因为系统开发者们总想添加新的法则，利用他们所注意到的某些市场状况或行为。这样的法则越多，系统对特定市场状况或行为的依赖就越高，这样一来，未来的市场不具备这些条件的可能性就越大，而在这样的市场中，这些复杂的法则不会再生效。
选择多个不同的市场是提高交易稳健性的最有效的方法之一。市场越多，你就越有可能在至少某一个市场中碰到有利于你的状态。
有些交易者认为每个市场都不尽相同，因此每个市场上的交易方式也大相径庭。我个人认为并不是这么简单。在我看来市场大概分为三大类：
1.
2.
3.
除了不同市场上的分散化，你还可以通过系统分散化来加强稳定性。如果同时使用多个交易系统，特别是彼此差别极大的系统，交易的稳健性会大大提高。
你不能预见到你在实际交易中会碰到什么样的市场状态，这就是稳健交易策略的前提假设。考虑到这一点，交易者们应该建立稳健的系统，也就是不会过于依赖特殊市场条件的灵活而又简单的系统。而且，成熟的稳健策略总是在多个不同的市场中使用多个不同的系统，相比高度局限于少数市场的少数系统，这种策略的稳定性要高得多。
临渊羡鱼,不如退而结网;扬汤止沸,不如釜底抽薪！思路决定出路，明天的收益取决于你今天的选择！
