文/明辉申金V信 s15907162321
模拟和实盘的区别就如同格斗游戏和mma的区别，看着华丽。其实，大多数经典策略跑回测都是盈利的，模拟也是盈利的，但一到实战就不一定行。有很多人以为，之所以实战不行，是因为“人性的弱点”等等，只要克服了弱点就能赚大钱——这么想的人，一辈子也走不出这个圈套。
真相是：这与人性无关，而跟软件有关。
模拟盘和实盘有一个极大的不同：模拟盘只能模拟价位而不能模拟滑点风险。在模拟盘中，只要出现了某个价位，你下的模拟单就一定能成交。但在现实中，这个设定并不成立。事实上，历史K线里显示的很多价位，都是你不可能买到的。
举个例子，某期货在某日大幅低开，然后一开盘瞬间冲涨停。在模拟盘里，你的策略告诉你，你应该以开盘价买入，然后等到某个条件时卖出。如果是玩模拟盘，你就赚到这笔钱了。但是，如果你玩实盘，你发现你根本不可能买到开盘价。如果你挂市价成交，甚至还可能买在山顶上。
那么，你说我不做开盘只做盘中短线行不行？答案同样是不行。不论什么时候，总有可能出现买不到或卖不出的情况。比如你按策略买入，然后涨上去了，这时按策略该卖了，可是你发现你挂的价位卖不出去，因为价格冲高之后现在开始回落了。这时你就麻烦了。如果你改挂市价平仓，你得到的结果就不是本应该得到的结果，也就是说你无法按你的策略来执行。
所以，玩模拟盘赚钱的一抓一大把，一放到实盘里分分钟团灭。
未来函数。未来函数的杀伤力在于出现的不知不觉。例如一个著名的分析师语言：“在熊市末期积极建仓，在牛市末期卖出股票”，我要是知道这是末期了，我还听你这些话干什么啊。要控制它的出现，唯一要做的就是小心，避免在回测或者模拟盘中出现实盘中不可能得到的数据和信息。
存活者偏差。这是“未来函数”族群中的王者，单独拿出来说。例如当投资理财之电视节目仅邀请投资成功者（存活者）上节目谈论其成功投资之经验，观众会将该成功投资者投资之方式，视为高成功率之投资方式，但观众并不会在电视节目看到以相同或类似投资方式，但最后失败的投资者（死亡者），因而高估此投资方式之成功机率。
过拟合。交易策略中参数用多了、或者交易流程设置过于复杂了，导致交易策略过度提取了样本数据中的某些显性信息，而误读了整体数据中的真实信息。
策略周期。策略是有周期的，站在风口上，猪都会飞。在趋势行情下，盘整策略会亏，在盘整行情下，趋势策略会亏，交易是一个看天吃饭的活计。
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