自2010年11月面世以来，两倍杠杆看涨VIX的ETF品种TVIX的价格从未如此之低过。直观的解读意味着市场认为风险正在远离(VIX为恐慌指数，看涨VIX的ETF价格下跌)，然而与此同时，TVIX的规模却在过去四周大幅扩张225[%]。过去三次出现类似情况都见证了市场情绪的逆转——随后VIX大幅飙升。
值得一提的是， 上周流入TVIX的资金规模也为历史之最。
VIX期限结构则是2014年11月(之前一次布拉德时刻——美联储布拉德发言引发的大幅反弹)以来最为陡峭的。
CFTC的数据显示，VIX期货今年以来首次开始转为净空头状态。
类似的也在贝莱德的黄金ETF上出现过，当时贝莱德被迫暂停了ETF的扩张。
巴伦杂志对此评论称，波动率正在回归，但是鲜有投资者意识到了这一点：
许多人过于关注了VIX指数近期的大幅回落，当VIX处于低位的时候，似乎是为买股票大开了路灯。但是很少人意识到，VIX其实是标普500指数30天预期收益的缩影。更有参考意义的是则是VIX期货曲线，它代表了市场对于长期风险的评估。
VIX期货曲线此前一直处于平稳状态，暗示一段时间内可以安心持股。但是这一曲线近期在走“上坡路”，显示出精明的投资者已经开始有所担忧。
这里还必须要提一下的则是另一项指标VXV。作为显示未来3个月的市场波动预期的指数，
VXV通常要高于VIX，因为1个月的波动预期应该低于为期3个月的波动预期。不过在罕见的时候，VIX指数将高于VXV指数，而当VIX指数/VXV指数的比率大于1，则意味着市场者锁定了过多的短期波动性，且股票市场在不久易于触及短期底部。
当VIX指数相对于VXV指数下降到非常低的水平，这可能就会是一个市场自满的迹象。虽然VXV指数仅始于2007年，但是历史数据显示市场自满的可能阀值或为80[%]，即当VIX指数/VXV指数低于80[%]时，股票市场容易在短期内走软。当前这一比率已经下跌至78[%]，而最近四次类似的情况下出现之后：
2012年3月12-20日，标普500指数在数周的盘整行情之后在两周内大跌9[%]；
2012年8月13-22日，标普500指数在数周的盘整行情之后持续下跌近8[%]；
2014年12月5日，标普500指数在两周内下跌了5[%]，而此前则是数月的整理行情；
2015年3月20日，标普单周下跌2.5[%]，同样是在数月的盘整行情之后。
历史数据则显示，当VIX/VXV跌至79[%]之后，标普随后三个月内平均中值跌幅为3.7[%]，而唯一一次出现正收益则只有1[%]的回报……
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