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时间戳与数据的关系: 数据的时间戳是时间段的结束点,比如取到的一分钟数据是2012-01-02 10:00:00,实际的数据统计时间是 09:59:00到10:00:00这个时间段的数据,因此,以股票为例,取一整天的分钟数据,数据开始的时间戳是09:31:...
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导语：在现实生活中，我们经常要利用观测现象（特征数据）推测现象背后的原因。例如我们看到草地湿了，需要判断是不是下雨导致的；今天的交易量大涨，需要判断是有新资金入场、还是存量资金雄起了一把；去医院体检，检查结果...
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这个算是比较基本的概念了。之前一直思考多股票交易的策略如何分配仓位（weight）。 之前策略的做法都是比较粗糙的等权重买入。 投资组合理论似乎给出了一个比较满意的答案。 找到有效前沿。在既定的收益率下使组合的方...
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最近无聊，研究SMA/EMA/WMA如何用pandas实现，并与TA-Lib对比。由于EMA的算法要用到上一期的EMA，一时用pandas搞不定，但是发现pandas有ewm这个窗口函数。所以用ewm实现了一次EMA，发现怎么跟TA-Lib的还是对应不上。pandas这...
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静安笔记今年写了这么多投资指数基金的文章，都是干货。美中不足，至今我还没有买过股票基金，包括股票指数基金。（但是大家别慌，买指数基金长期持有是好的选择。静安笔记个人搞价值投资，股票已经套牢，没什么好说的。） ...
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上一贴中回测数据使用DataFrame，单只股票回测在30分钟 ，尚可忍受。之后实现了多股票，上证50指数成分股两年数据的回测跑了48个小时，实在无法忍受。于是乎，重写了程序，所有数据为平台提供的Dict形式数据，保守估计速度提...
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水平不够思路混乱，随手乱写，所以别介意 最近正在学习情景分层 并试图实现这样一个测试，可以参考的研报或者文章如下： 1、20180314-天风证券-金工专题报告：海外文献推荐第31期 该方法包含三个步骤：1） 根据股票...
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鉴于一些小伙伴在询问平台上行业指数的行情数据的问题，这里就用申万一级行业的数据做了内容，进行行业指数获取的方法示例给大家做参考。目前平台暂无提供直接的API获取行业数据，以下的内容都是调用了聚源数据库进行的操作...
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“趋势交易的奶爸”是个人较常浏览的微信公众号，近期其分享的《用6个财务指标轻松选出好公司》等系列文章对部分基本面指标进行了介绍，但暂未说明其具体的计算实现方式。为学习Python和JQ平台编程，个人尝试利用JQ研究模块...
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补充 往后翻评论有彩蛋哦~（只能加1个回测，所以补充的回测在评论里）有人问到这个策略回测时刚好的牛市有关系，这里说明几点： 2014年1月到9月大盘走势是很低迷的，本策略收益截至14年9月30号是远超大盘的。 震荡市的...
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一．好的投资，首先是选好行业 红杉资本曾经有一条著名的投资经验，大意是：好的投资，首先是选好赛道，其次是赛道上的选手。对于每天活跃于资本市场上的投资者而言，赛道所指的正是你正在投资、或者将要投资的那家公司它所...
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导语：在此前的《追忆篇》中，我们着重介绍了“深综君”和“深成君”这对兄弟二十多年来的恩怨情长与悲欢离合。文章置笔的那一刻，笔者颇有种“春去秋来红尘中，谁在宿命里安排；红红心中蓝蓝的天，是个生命的开始；前尘红世...
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本文章的学习内容参考自 https://www.joinquant.com/post/6596?f=18newyearjx 感谢 @JoinQuant-TWist 和 @聚宽小秘书 根据个人习惯，对代码进行了调整 本文章的学习内容参考自 https://www.joinquant.com/pos...
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简介： 决策树是一种非参的监督性机器学习方法。它可以用来做分类判断（classification）和回归预测（regression）。决策树的基本原理是通过学习现有数据的特征，得到简单的决策规律，再根据这些决策规律对目标进行判断。 ...
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我们经常会在交易中使用一些技术指标，但很多时候只是知道这个指标的核心思路，并不太确定它们的实际效果。可能它们的效果和我们的想法有偏差。可能它们的效果是因股票而异的。也可能我们连一个具体的思路都不清楚，只是天马...
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