时间戳与数据的关系: 数据的时间戳是时间段的结束点,比如取到的一分钟数据是2012-01-02 10:00:00,实际的数据统计时间是 09:59:00到10:00:00这个时间段的数据,因此,以股票为例,取一整天的分钟数据,数据开始的时间戳是09:31:...
导语:在现实生活中,我们经常要利用观测现象(特征数据)推测现象背后的原因。例如我们看到草地湿了,需要判断是不是下雨导致的;今天的交易量大涨,需要判断是有新资金入场、还是存量资金雄起了一把;去医院体检,检查结果...
这个算是比较基本的概念了。之前一直思考多股票交易的策略如何分配仓位(weight)。 之前策略的做法都是比较粗糙的等权重买入。 投资组合理论似乎给出了一个比较满意的答案。 找到有效前沿。在既定的收益率下使组合的方...
最近无聊,研究SMA/EMA/WMA如何用pandas实现,并与TA-Lib对比。由于EMA的算法要用到上一期的EMA,一时用pandas搞不定,但是发现pandas有ewm这个窗口函数。所以用ewm实现了一次EMA,发现怎么跟TA-Lib的还是对应不上。pandas这...
静安笔记今年写了这么多投资指数基金的文章,都是干货。美中不足,至今我还没有买过股票基金,包括股票指数基金。(但是大家别慌,买指数基金长期持有是好的选择。静安笔记个人搞价值投资,股票已经套牢,没什么好说的。) ...
上一贴中回测数据使用DataFrame,单只股票回测在30分钟 ,尚可忍受。之后实现了多股票,上证50指数成分股两年数据的回测跑了48个小时,实在无法忍受。于是乎,重写了程序,所有数据为平台提供的Dict形式数据,保守估计速度提...
水平不够思路混乱,随手乱写,所以别介意 最近正在学习情景分层 并试图实现这样一个测试,可以参考的研报或者文章如下: 1、20180314-天风证券-金工专题报告:海外文献推荐第31期 该方法包含三个步骤:1) 根据股票...
鉴于一些小伙伴在询问平台上行业指数的行情数据的问题,这里就用申万一级行业的数据做了内容,进行行业指数获取的方法示例给大家做参考。目前平台暂无提供直接的API获取行业数据,以下的内容都是调用了聚源数据库进行的操作...
“趋势交易的奶爸”是个人较常浏览的微信公众号,近期其分享的《用6个财务指标轻松选出好公司》等系列文章对部分基本面指标进行了介绍,但暂未说明其具体的计算实现方式。为学习Python和JQ平台编程,个人尝试利用JQ研究模块...
补充 往后翻评论有彩蛋哦~(只能加1个回测,所以补充的回测在评论里)有人问到这个策略回测时刚好的牛市有关系,这里说明几点: 2014年1月到9月大盘走势是很低迷的,本策略收益截至14年9月30号是远超大盘的。 震荡市的...
一.好的投资,首先是选好行业 红杉资本曾经有一条著名的投资经验,大意是:好的投资,首先是选好赛道,其次是赛道上的选手。对于每天活跃于资本市场上的投资者而言,赛道所指的正是你正在投资、或者将要投资的那家公司它所...
导语:在此前的《追忆篇》中,我们着重介绍了“深综君”和“深成君”这对兄弟二十多年来的恩怨情长与悲欢离合。文章置笔的那一刻,笔者颇有种“春去秋来红尘中,谁在宿命里安排;红红心中蓝蓝的天,是个生命的开始;前尘红世...
本文章的学习内容参考自 https://www.joinquant.com/post/6596?f=18newyearjx 感谢 @JoinQuant-TWist 和 @聚宽小秘书 根据个人习惯,对代码进行了调整 本文章的学习内容参考自 https://www.joinquant.com/pos...
简介: 决策树是一种非参的监督性机器学习方法。它可以用来做分类判断(classification)和回归预测(regression)。决策树的基本原理是通过学习现有数据的特征,得到简单的决策规律,再根据这些决策规律对目标进行判断。 ...
我们经常会在交易中使用一些技术指标,但很多时候只是知道这个指标的核心思路,并不太确定它们的实际效果。可能它们的效果和我们的想法有偏差。可能它们的效果是因股票而异的。也可能我们连一个具体的思路都不清楚,只是天马...
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