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量化学习 量化交易吧帖子：3353152新帖：35

多因子

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  • 萨达撒撒 关注

    Beta对冲与Sector对冲（二）1

    本文为“我们为什么要对冲贝塔暴露和部门暴露”系列的后篇，前篇参见https://www.joinquant.com/view/community/detail/19466 在上一篇文章中，我们介绍了信息系数（IC）和有效宽度的概念，解释了为什么要尽可...

    2019-05-31 浏览(790) 楼主： 萨达撒撒
  • TRADE12 关注

    面向对象策略框架升级版: 多因子选股+多因子权重排序示1

    程序框架说明：与之前发布过的面向对象二八小市值是基本类似的，只是整个框架更加完善更加灵活了。重点类说明： 1. Rule(object) 所有规则的基类。 该框架以事件触发式设计，包含聚宽策略的事件 Initialize,handle_data...

    2019-05-30 浏览(476) 楼主： TRADE12
  • 量化王者 关注

    价值低波（上）因子加强1

    在成熟市场，价值因子、红利因子、低波因子是非常好的量化因子。价值、红利、低波在A股市场，先看两张图。2005以来，沪深300、300红利、300价值、300低波对比图：结果足够清晰，300低波、300红利、300价值依次跑赢沪深300。...

    2019-05-30 浏览(563) 楼主： 量化王者
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