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量化学习量化交易吧帖子:3121152新帖:38

多因子

全部 精华

  • uudfhshhf 关注

    选股因子系列研究-因子的正交1

    引言¶研究目的¶本研究内容参考海通证券研究报告《选股因子系列研究(十七)——选股因子的正交》内容,具体研报可参考【研报分享】海通证券:选股因子的正交近年来,随着投资者对于因子选股体系研究的深入,选股因子值的处理...

    2019-07-24 浏览(33) 楼主: uudfhshhf
  • sjfddsj 关注

    因子正交与系统性风险*1

    作者:JoeyQ 文献来源:Klein, Rudolf F., and V. K. Chow. ''Orthogonalized factors and systematic risk decomposition.'' Quarterly Review of Economics Finance 53.2(2013):175-187. 在文中,作者提出了一种新颖的因...

    2019-06-26 浏览(28) 楼主: sjfddsj
  • sdjfshd 关注

    全面了解多因子系列入门(三)1

    多因子系列 作者:孤傲同学 前两篇文章给大家聊了聊单因子的一些测试工具,那么有了工具我们就可以运用一下,实际的来测试一些因子,分析一下我们通过工具得出的结果是怎么样的。 本文思路主要参考《华泰金工多因子模型》...

    2019-06-26 浏览(38) 楼主: sdjfshd
  • 1xxxxxxxx 关注

    多因子选股模型-证券投资学作业1

    基于《【研究】量化选股-因子检验和多因子模型的构建》https://zhuanlan.zhihu.com/quantstory/20634542。在源码的基础上添加了一些因子,同时将时间滞后。1.时间选取11-17年作为样本期,并进行因子筛选及检验。2.基准选取上...

    2019-06-21 浏览(22) 楼主: 1xxxxxxxx
  • 量化王者 关注

    检测因子之间的多重共线性1

    这是一个多重共线性检测函数的例子 背景知识:方差扩大(膨胀)因子法是通过考察给定的解释变量被方程中其他所有解释变量所解释的程度,以此来判断是否存在多重共线性的一种方法。方程中的每一个解释变量都有一个方差扩大(膨...

    2019-06-19 浏览(28) 楼主: 量化王者
  • sdeewew 关注

    多因子选股模型的学习1

    本文介绍了多因子选股模型的具体步骤,首先进行因子选取,对因子值进行排序,计算收益情况,然后通过量化指标筛选因子,剔除冗余因子,最后对于筛选得到的因子进行交易,再次计算收益率并进行对比。 多因子选股...

    2019-06-17 浏览(30) 楼主: sdeewew
  • 大师做交易 关注

    股价日内模式中蕴藏的选股因子1

    研究目的: 本文参考方正证券研报《凤鸣朝阳:股价日内模式中蕴藏的选股因子》,根据研报分析,由于隔夜时段的交易暂停,每个交易日开盘后,市场累积的大量私有信息,将通过交易迅速得到释放,知情交易概率在日内呈现快速下...

    2019-06-17 浏览(34) 楼主: 大师做交易
  • 44444 关注

    行为金融因子(一)-基于处置效应的CGO因子1

    楼主对行为金融因子比较感兴趣,但聚宽社区里对行为金融的研究比较少,本篇参考了广发证券研报《资本利得突出量CGO与风险偏好》,在聚宽实现了该因子。 概述 资本利得突出量(Capital Gain Overhang, CGO)主要利用了前景...

    2019-06-14 浏览(27) 楼主: 44444
  • asadadsa 关注

    对【量化课堂】CAPM+APT多因子模型的几点改进1

    原文地址:https://www.joinquant.com/post/1955 最近研究了一下这个利用财报基本面数据寻找alpha的策略,发现还是有比较高的信息率的,在没有任何对冲的情况下,也能在不同的时期有所表现,且整体强于基准,不过在查看代码...

    2019-06-14 浏览(30) 楼主: asadadsa
  • 谎言梦 关注

    RSRS模型深入研究2-对右偏态样本处理的质疑与分析1

    本人在阅读RSRS研报的时候,发现作者人为选择了右偏态的数据样本,以尽量达到最优解,本人觉得这样操作有过拟合的嫌疑,遂在聚宽论坛提出该质疑,现在随意测试了一个样本,提供大家参考 以上偏态数据,是我以随机数跑的比较...

    2019-06-14 浏览(47) 楼主: 谎言梦
  • 不做外汇索罗斯 关注

    【量化课堂】价差偏离度因子介绍1

    前言 东方证券研报《投机、交易行为、与股票收益(下)——因子选股系列研究之七》中定义了价差偏离度因子,本文参考研报中的定义方法,在聚宽平台研究模块实现计算及分析。我们基于2008年9月到2017年12月的数据计算并考察...

    2019-06-11 浏览(40) 楼主: 不做外汇索罗斯
  • 醒掌天下权 关注

    医疗行业多因子模型及单行业多因子测试代码模板1

    2.23更新:我将回测时所需要的“医疗IC.csv文件放置如下:https://pan.baidu.com/s/1bdvDn4w6V0szsmL3DlTwAQ解压码:yywk使用方式:下载文件,将之上传到“聚宽——策略研究——研究环境”的首页即可 1、研究内容: 本文主...

    2019-05-31 浏览(62) 楼主: 醒掌天下权
  • 萨达撒撒 关注

    Beta对冲与Sector对冲(二)1

    本文为“我们为什么要对冲贝塔暴露和部门暴露”系列的后篇,前篇参见https://www.joinquant.com/view/community/detail/19466 在上一篇文章中,我们介绍了信息系数(IC)和有效宽度的概念,解释了为什么要尽可...

    2019-05-31 浏览(39) 楼主: 萨达撒撒
  • 44444 关注

    面向对象策略框架升级版: 多因子选股+多因子权重排序示1

    程序框架说明:与之前发布过的面向对象二八小市值是基本类似的,只是整个框架更加完善更加灵活了。重点类说明: 1. Rule(object) 所有规则的基类。 该框架以事件触发式设计,包含聚宽策略的事件 Initialize,handle_data...

    2019-05-30 浏览(43) 楼主: 44444
  • 量化王者 关注

    价值低波(上)因子加强1

    在成熟市场,价值因子、红利因子、低波因子是非常好的量化因子。价值、红利、低波在A股市场,先看两张图。2005以来,沪深300、300红利、300价值、300低波对比图:结果足够清晰,300低波、300红利、300价值依次跑赢沪深300。...

    2019-05-30 浏览(152) 楼主: 量化王者

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