扯个闲话,最近总是失眠,阿西巴,我需要来一打钞票安慰一下。 不过,自从来到聚宽以后,生活变得其实挺有趣的。有时候,想让生活变得有意义,做点有趣的即可。昨天晚上翻看了一下自已发在聚宽的帖子,第一条却是一个询问是...
线性模型用于分类,分类的原理还要从公式说起。 y=w?x w?x ... w?x by=w?x w?x ... w?x by = wx w1x1 ... w*x b 线性模型的公司的结果y是一个连续的输出结果,如果将y的值与0作一个界限上的区分,那y的值将被分成两个区域...
1、介绍 ??本文介绍了机器学习在市场微观结构数据和高频交易中的应用问题。机器学习是计算机科学一个充满活力的领域,它借鉴了统计学、复杂计算、人工智能、控制理论和许多其他学科的模型和方法。机器学习主要用于从大数据...
·作者:JoeyQ 本文参考了广发证券2015年7月16日《均线交叉策略的另类研究》 移动平均线是重要的技术分析指标,一般而说,当短期均线穿过长期均线时为“金叉信号”,此时可以买入股票,当长期均线穿过短期均线时为“死叉信...
线性支持向量机用于分类任务,而核支持向量机(SVM)是可以推广到更复杂模型的,但无法被输入空间的超平面定义。 虽然支持向量机可以同时用于分类和加归,一般SVC用于分类,SVR用于回归。 # 在学习之前,先导入这些常用的...
搞量化不能不学遗传算法,在特征选择、选股、非凸函数的优化问题上都可以用此算法,而且收敛速度较快,参数设置恰当也不易进入局部最优,性能上有很多优势,可以说是很厉害了。遗传算法和神经网络有些神似,都是基于现实经验...
0. 说在前面: 在聚宽混了两个多月,自己借鉴许多大佬的思路和代码,搞了一个轮动周期的框架,跑了一下感觉一般,算是开始入门吧。 PS: 小弟今年大三金融,对计算机不太熟悉,有些代码如果写错了还请各位大佬多多指出,...
1. JQData简介 (1)JQData是聚宽数据团队专门为有志于从事量化投资的金融机构、研究人员以及个人量化爱好者提供的本地量化金融数据。用户只需在本地Python环境下安装JQData数据包,输入三行代码,即可调用由聚宽数据团队专...
前言 在二级市场的量化策略中,多因子策略称得上是最早被创造但同时也是变化最多的投资策略之一,好的因子意味着长期稳定的收入,因此能够发现一个好的因子是每位宽客的一致愿望。多因子策略理解起来并不复杂,实现起来却可...
作者: 韩天琦(译) 摩根士丹利对今年参加量化会议的与会者做了一项问卷调查。聚宽量化实验室最近发现这篇文章并翻译过来,虽然调查结果是美国市场的情况,但是非常值得我们在中国市场进行预先布局和思考。 统计结果显示...
该定投策略思路是持有的基金市值每月增加固定的金额。基金市值,就是你买的基金目前的总资产金额,他随着基金净值的波动而波动。净值跌了,你要多买些;反之亦然。我们举个例子说明价值平均计划:假如第一个月买入2000元基金...
EA之所以能这么受欢迎,自然有它出彩的地方,那么今天我们就介绍一下使用EA交易的理由。EA交易给了交易者弯道超车的机会我们知道,在传统交易里面,交易是一项技术,也是一门艺术,很需要具备天分,有了EA交易,至少让擅长数...
随机森林算法的简要描述 使用了 bagging 的随机森林 (Random Forest, RF) 是最强大的机器学习方法之一, 它略微弱于梯度 boosting。 随机森林包含了一系列决策树 (也被称为分类数或者 ''CART'' 回归树,用于解决同名的任务...
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