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量化交易吧 /  量化策略 帖子:3226071 新帖:215

使用 DeMark Sequential 和 Murray-Gann 水平分析图表

谎言梦发表于:2 月 10 日 17:21回复(1)

介绍

Thomas DeMark 是交易领域的著名作家之一,在《技术分析的新科学》一书中,DeMark 描述了几种使用图表的技术,其中一个叫做 Sequential(序列)。它关注的是正在发展的趋势——从一开始到预期的逆转。前段时间,我开发了一个指标,并在市场上发布 — MQL4 版本以及 MQL5 版本。

用户的反馈归结如下:“嘿!你为此付出了很大的努力,但我怎么能用它来交易呢?你的指标有太多的图标和箭头,我不明白在第九张图片中的水平线的事情。。。请写手册!”

所以,就是这里了。;-)

你知道17世纪书名的样子吗?类似于“Oleh Fedorov 根据自己的研究材料亲手编写的关于使用 DeMark Sequential 进行交易的完整说明,目的是让他的同行们的生活更轻松”。(“完整”在这里显然言过其实。事实上,这些技巧和结论对我很有用。我希望,它们可能对其他人也有用)。

这篇文章提供了几个假设性交易的例子,如果我遇到了下图所示的必要条件,这些交易可能会发生。;-)终端时间是GMT+3,报价-MetaTrader 5,MetaQuotes Demo。


所需的指标

本文应用了两个指标:前面提到的 Sequential 指标(MQL4版本和MQL5版本)和免费的受控 Murray Gann 水平线指标。指标水平线是与 MQL5 兼容的,只要把它放到指标文件夹下并把扩展名改为 *.mq5 即可。

如果你愿意,你可以不用水平线。只需配置内置的斐波那契水平线工具。端点间距分为8个部分(1/8=0.125),在其顶部和底部加2条线:±1/8和±2/8。

或者您可以使用任何其他水平线指标—本文中描述的原则也适用于它们。最主要的是,这些水平帮助你更准确地确定价格位置,而不是简单地“涨”或“跌”。换言之,它们回答的问题是“到底在哪里上涨”或“到底在哪里下跌”。

此外,我还准备了开发库,它允许通过按键更改时间范围和绘制不同的直线集。单击上面的链接以查找说明和现成的解决方案。如果您对图形编程不感兴趣,可以跳过那篇文章,直接下载存档文件并将其解压到必要的文件夹中。如果图表中有EA及其可用的源代码,那么可以按照本文第一部分所述将库包含到图表中。如果没有,请使用Shortcuts.mq5文件(或Shortcuts.mq4,取决于终端版本)。



Sequential(序列)

这种市场分析方法包括几个阶段。

  1. 在第一阶段,发现不平衡情况-价格开始以比之前更快的速度向某个方向移动,最后形成的价格柱的收盘价高于或低于它之前的收盘价四个价格柱(指标中的Setup_Distance变量)。这就是 Setup 准备工作如何开始的。这种烛形是亮绿色和金色的,分别用拇指上下标记。更进一步,我会称之为“breakout(突破)”或“start(开始)”烛形。

  2. 图 1. Start 柱的规则

    我们可以看到,有很多这样的柱,从技术上讲,可以只留下定义下一阶段的部分,但我决定不这样做,因为在某些策略中,最好以这种形式使用它们。当不需要它们时,可以通过Show_Setup_Start参数简单地关闭它们。

  3. 第二步是趋势检测. 为使其完全完成,相同的“setup”规则应连续满足九个烛形(Setup_Limit参数)或更多:最后形成的烛形的收盘价应比之前关闭的四个烛形更接近极值。这种烛形的顶部有一颗多根射线的星星。
  4. 图 2. Setup 规则

    这样的烛形之后,往往是局部回调,甚至是全局反转。

  5. 在第三阶段,我们需要确认快速运动段已经形成。其实,应该有一点修正。DeMark建议等待交叉口(intersection),在该交叉口处,当前或前一个柱最低价格(上升趋势期间)小于从第三个 交叉口 (Intersection_Min_Distance)开始的前一个柱的最高价格。这种情况标记为相应价格之间的填充矩形。在指示器的语音信息和说明图中,此阶段称为“Crossover(交叉)”。
  6. 图 3. Intersection(交叉). 在数字和指示语音信息中,有时称为 "Crossover"

  7. 第四阶段开始倒计时Countdown(倒计时))。在此期间,最后形成的柱的收盘价与距离当前柱两个柱(Countdown_Distance)的柱的最低价格(下降趋势)或最高价格(上升趋势)进行比较。当满足这些条件的第十三个柱(Countdown_Limit)形成时(关闭比左侧第二个烛形更极端),将显示信号箭头 。

  8. 图 4. Countdown 信号箭头标志着倒计时阶段的结束

    除了13,其它的例如 9,17,20 也适用于 Countdown_Limit. 使用小于1的值没有意义。


Thomas DeMark 对交易的看法

Demark提供了应用此方法的以下规则:

  1. 止损订单 — 在模式形成的整个时期内,处于最极端烛形的极端水平时,主卖出交易处于较高水平,而买入交易处于较低水平。止损点的大小等于烛形的真实范围或收盘价与同一烛形的极值之差。
  2. 通过以下三种方式之一执行入场
    • 由柱开盘价跟随信号一;
    • 或者按“反弹”后的柱开盘价(柱收盘价比4个柱前的收盘价更极端,如第一阶段);
    • 收盘价的最后一个柱比距离为2的柱的极值更极端。
  3. 出场还有两个选项:
    • 如果在相反方向上完成了一个新的设置(由9个柱组成),但信号集的极值未被打破(图中退出1);
    • 如果信号集的极值被打破并形成新的箭头(趋势反转信号)。图中标记为Exit 2

图 5. 基于 Sequential 信号的交易实例
Exit - 根据规则1(设置完成而不越过极值)

图 6. 基于 Sequential 信号的交易实例
Exit - 根据规则2(在越过设定极值后出现新的相反信号)

此类交易的损益率约为2/1。通常,信号到达局部极值,入场和出场都很清楚,一切似乎都很好。然而,有几个微妙之处我并不满意。


按原有方法使用 Sequential 的缺点

让我们继续分析上一个截图中的片段。假设我们选择了输入方法2 —— 突破两个烛形。买入交易完成于 10.12.2019 12:00. 根据卖出规则,下一笔交易发生在2019年12月11日0:00开盘价的大吞噬蜡烛之后。但是,它在同一天的20:00或下一天的00:00以触发止损级别结束。这没什么特别的,毕竟,这就是为什么止损位设置在第一位。

在没有我们的情况下,价格从入场向上移动了355个点。

这是好事,因为我们已经减少了损失。

然后价格反转,沿着信号最初显示的方向下跌。

当然,我们不执行任何操作,因为没有信号。纪律第一。价格移动了大约570点,但正如我们所知,贪婪对你的存款是有害的。

图 7. 基于 Sequential 信号的交易实例.
已经触发了止损订单

所以现在我们只是在等待信号,等多久呢?直到它的来临。


图 8. 下一个信号非常遥远。
虽然先前的信号是正确的,但我们还没有成功捕捉到运动,
因为触发了止损。

考虑到规模,它在15周的时间,这大约是415个柱,2000 个点。

好吧,现在我们换一个货币对吧-没什么大不了的。或者切换到较低的时间框架,它们应该有更多的信号。

我们终于到达了预期的时间点2020年3月18日 16:00。蓝色箭头出现,我们设法交易的上升运动,直到25.03.2020 20:00时,我们退出时,“设置”完成,因为设置极值远远没有打破。

图 9. 基于 Sequential 信号的交易实例.
这笔交易成功了,但利润很小,

是等待下一个信号的时间了。

图 10. 信号是正确的,但我们得到的利润比我们能得到的少得多。
接下来的三个信号带来了三个亏损的交易(红色趋势线末端显示了切入点)

接下来,当上升趋势开始时,我们连续三次止损,但看不到上升信号。上升趋势继续,但信号持续显示向下运动(您可以在终端中自己检查)。

在这一点上,完全依赖指标的不耐烦的交易者很可能会放弃 Sequential 指标,并对那些卖出甚至提及指标的交易者怀恨在心。

然而,一些交易者会注意到,事实上,在平缓的走势中,Sequential 的效果很好,所以在某些情况下它仍然是可用的。

最后,最有经验的交易者会想:“这种行为也可以在趋势中使用,如果我正确评估了的话。"


我对市场和图表的看法

我作为一个交易者的道路让我有了一些非常坚定的信念(我知道,在这些信念中我并不孤单)。

第一个信念:价格总是倾向于沿着同一方向(无论是在时间上还是在价格上)移动相同的距离。然而,它并不总是能达到这个目标。出于同样的原因,将任何区间一分为二的水平也很重要,可能是趋势逆转点。

第二个信念:对于那些大手笔交易的人来说,有明确的指导方针和投资视野是非常重要的。在最简单的情况下,这些可能是或多或少的全球极值的顶部和底部。一般来说,大公司优先考虑信号可靠性而不是利润,因为他们的交易间隔较长。因此,在很长的时间间隔内,货币的提取往往比实际发生的趋势逆转要早一点,尽管这种逆转通常可以非常准确地计算出来。

第三个信念:最赚钱的交易从均衡变化点开始,在下一个相似点结束,然后继续向相反方向进行。所有指标(包括 Sequential 指标)都是用来搜索这些点的。

第四个信念:每个横盘都是大趋势的一部分,每个趋势都是大横盘的一部分。两者都可以交易,主要是选择合适的尺度。

这些是我在探讨由 Sequential 指标标记的行为时将要使用的信念。传统的方法只能产生一部分潜在利润。我相信这个指标有更多的机会。


基于“均衡”的 Sequential

首先,Thomas Demark 从不建议使用一个指标。此外,他还开发了几十个指标,包括 REI、DeMarker 等。对我来说,这意味着他的任何指标通常都需要额外的支持。

Sequential 是一个相当长的模式。形成完整图案的最短时间为22个柱(9个柱来自“setup”,13个柱来自countdown)。因此,它试图描述的走势是针对相同数量的柱——或者是非常快速的价格走势。这意味着我们需要某种基准来帮助衡量持续时间和价格。

我选择了Murray-Gann水平作为参考点. 我开发的指标(你可以在CodeBase中找到它)非常灵活:设置必要的起点,测量未来的时间等等。这些水平允许您立即查看价格所在的区间。使用水平的规则非常简单,不需要巨大的计算能力。一切都立刻变得可见。;-)

对我来说,平衡是一个很大程度上取决于上下文的概念。当某些过程以同样的方式发展时,就会发生这种情况。

例如,几乎任何蜡烛都是不平衡的,因为它通常有高点/低点,以及开盘和收盘的价格边界。

另一方面,如果连续三支蜡烛是白色的,那么当时市场处于均衡状态(这是一个简单的上升趋势)。如果下一个烛形是黑色的,平衡就会被打破。

如果市场在一定范围内波动,那么它也是均衡的。蜡烛在范围外关闭则违反了它。

高低交替也是一样的。在上升趋势中,每一个随后的高点都高于上一个高点,每一个随后的最低点都高于上一个最低点。如果这两个条件都满足,市场就处于均衡状态,如果至少有一个条件被违背,均衡也被违背。

在某些情况下,长体、短阴影和与ATR相当大小的蜡烛可以称为平衡蜡烛。如果蜡烛尺寸发生显著变化(大于或小于ATR),或者一根灯芯比蜡烛主体或另一根灯芯长得多,则说明蜡烛不平衡。

图表上的平衡结构实例

图 11. 图表上的平衡和不平衡结构示例

我希望这个想法是清楚的。

通常,不平衡点(或区域):

(а) 指出可能的趋势变化和

(b) 为进一步变化提供强有力的支持/阻力区。

Sequential 提供了四种这样的区域。这些区域对应于模式形成的四个阶段:

  1. Breakout(突破)烛形代表一个触发器,改变的第一个迹象。
  2. 完成“setup”形成通常是一个轴枢点,或至少是一个校正点。
  3. 搜索最终交点时获得的矩形。它通常表示一个价格恢复的强大的水平线,即使 set 已不活动。
  4. 信号烛形. 如上所示,它不能保证反转,但它作为一个水平和一个很好的参考点来计算进一步的价格变动。

这些领域中的每一个都可以得到可以获利的利用。

Breakout (突破)烛形

首先,烛形是强大的支持阻力区。第二,通过测量最近极值到烛形极值的距离,可以可靠地预测局部反转水平。最后,我们能够测量烛形本身,这也提供了重要的水平线或烛形之间的距离。一般来说,这是最有创意的部分的工作,使我们能够描述未来的许多柱的价格变动。

该图显示了所有三种可能性。

图 12. 测量“Breakout”蜡烛的不同方法。
1, 2 - 基于 Murray 水平线的点数,
3 - 基于 7/8 和 14/8 水平线的点数,
4 - 突破蜡烛的顶部是一个支持水平

红色虚线表示 Murray 水平. 我已经把这些水平从这个窗口的全局极值(1)到最近的黄色突破蜡烛(2)。范围增加4倍(以2/8为基准)。垂直虚线表示趋势线的中间和末端,以及最终的水平点。

垂直实线(3)-样品蜡烛长度测量。这些垂直的长度等于蜡烛的长度增加了四倍。水平线代表间隔的7/8(实线-从100%开始,而虚线-从整个长度开始)。起点用箭头标记。注意价格如何与直线(红色椭圆)表示的水平相互作用。

最后,右边粗体的橙色水平线(4)显示了突破蜡烛的最大高度如何成为后续移动的支撑高度。

所有这些模式都是绝对典型的,我不是故意选择图表的。我只是使用了当前的英镑图表。

下面提供了更多的图片。

图 13. 另一种通过突破蜡烛画水平的方法

图 14. 尝试测量移动速度

很明显,在所有这些情况下,通过关闭所有其他不平衡信号进行交易是可能的——通过反弹、突破关口或仅仅通过时间(尽管在大多数情况下这不太方便)。


交叉矩形

矩形(交叉点)的极端烛形可以以完全相同的方式使用。尽管如此,我通常只使用最近极值(而不是序列开头)的水平网格作为矩形。

  

图 15. 测量到交叉点极值的移动(蓝色趋势线)

由左矩形包围的所有蜡烛中最高的最大值用作蓝色趋势线的第二个基点。您可以看到以前的构造和新构造是如何匹配的。这允许我们定义价格从何处反转(最有可能的是,这将从耦合水平发生)。蓝色水平的范围是原来的两倍,因为等级+2/8在原来的范围内被打破(蜡烛08.12.2019)。扩大范围后,被突破的水平变成黄色。

请注意,这两个矩形都是用一根长蜡烛从上到下突破的,但价格仍会回到它们的边界,并在阻力区反弹。


信号烛形. 搜索模式

图10显示了趋势段,在该趋势段内,信号始终跟随趋势,但在进入后会不断触发止损水平。这种情况多久发生一次?

您不需要Excel来检查这个,只要把任意时段的图表压缩到最小尺度来看看图表。

例如,让我们拿一个不同于GBPUSD H4的东西。

图 16. SP500 H1

我们仍然可以看到箭头有时准确地标记出当前规模较大的运动顶部。但盲目地追随这些信号是不合理的,因为这是一个非常领先的指标。:-) 有时,你甚至可能想以相反方向进入市场...... 让那些向下的显示向上的运动,反之亦然!从技术上讲,这很容易做到,但我建议最好不要那样做。相反,我将简单地假设,趋势至少在箭头信号之后紧接着的下一个烛形会延续。

有了箭头信号就好多了,但它们也没有提供任何保证。

我们能完全无视他们吗?

是的,我们可以。但就我个人而言,我认为最好是衡量它们,如果我们假设箭头是一个趋势延续信号,那么它会走多远?


信号烛形. 样本序列分析

让我们看看使用了水平的图7中显示的同一个图表段(我批评了很多)。

假设从2019年12月2日12:00到2019年12月10日8:00形成一个上涨变化,我们已经按照 Sequential 规则关闭了这个仓位。所以我们需要弄清楚下一步该怎么做。

让我们用 Murray-Gann 水平线划分整个模型的整个范围。

图 17. 使用 Sequential 和 Murray 水平线分析运动。水平线的初始版本

现在我们有了更多的数据,

很明显,7/8水平对价格起到了有力的支撑作用,而6/8则是“一个难以破解的难题”。价格很难突破它并上涨。因此,它在2019年12月6日16:00恢复到水平,形成一个“pin bar”。你可能还记得,6/8被认为是比5/8或7/8更强的水平,因为这只是第二级(四分之一,而不是第八级)。让我们记住这一点。

然而,到目前为止,没有理由不相信这个信号。

让我们按照顺序规则进入市场,例如,“烛形收盘价低于前两个低点”(橙色线)。触发止损水平(如图所示),

我们可以看到 6/8 水平再次充当了支撑水平。另外,+1/8 被测试了两次。第二次(当止损水平被触发时),这个水平被一根烛形打破。

对我来说,所有这些迹象一起表明,范围正在扩大。我们要么拉长趋势线,要么向上移动。我通常喜欢前者。

图 18. 使用 Sequential 和 Murray 水平线分析运动。扩展范围

在这种表示法中,当触发止损位时,价格在中间波动,位于中间线(红色细线,4/8)上方的5/8和3/8之间。同时,价格很快地向4/8移动,没有停在1/8和2/8,而是用一根蜡烛打破它们。3/8级是唯一一个造成一些困难的,虽然不是全球性的,因为它没有逆转。所有这一切表明,我们可能预计的运动至少达到7/8的新范围。如果价格从3/8水平反弹(下面的黄线),那么它很可能会高达100%(8/8,上面粗体的红线)。

图 19. 样本移动分析(续)。可能的交易选择


上升运动分析

4.12.2019 8:00 的烛形是不平衡的。首先,它比其他烛形的平均值大。第二,它突破了“setup”极值;第三,它本身就是一个重要的序贯点(第一阶段烛形)。除此之外,它还突破了 2/8 的强势水平。与此同时,它的最高水平还没有得到测试。

由于价格经常回到突破点的水平,我们可能会在突破点蜡烛+几个价差的最大值设置一个限价单,试图从该水平反弹,目标是扩展区域的7/8。例如,止损水平位于同一蜡烛最小值以下的几个点差。

您可能还记得,这些假设是在非常接近止损触发点的点进行的,例如,2019年12月12日8:00左右。

因此,在12月12日8:00(止损位触发后的绿色垂直线),我将限价订单定为1.307,止损订单定为1.297,获利定为1.338(我通常比较保守)。;-) 订单触发后,利润约为310点。

第二种情况:我将警报设置为3/8(并将其重定向到手机)。如果(或当)它被触发,蜡烛是完整的,我就分析水平线。如果黄色的再次被阻挡,而红色的一半再次被攻击,我进入市场的止损水平略低于黄色水平。采取的利润是相同的-1.338(或不设置,而当达到7/8,开始跟踪止损,因为很明显烛形太快)。不跟踪止损,利润约为220点,跟踪止损则为300点。

分析以下的下跌变化

12月16日上午8点,我看到价格从+1/8反转而来,没有达到它,从6/8反弹,在7/8区域交易。情况是非交易,没有信号,所以我决定等到下一个烛形。

上午12时,向下运动的基础已明显形成。

可以将卖出止损点设置在最低点以下,并等待价格向红线(4/8)移动。止损位设置在H8烛形高度以上。

或者,我们可以等待连续的“突破烛形”形成(第一阶段向下蜡烛)。指标会进行通知,例如通过语音信息或向手机发送通知。

在这种情况下,价格会比一个设置好的挂单好,通知会在周一晚上8点到达,因此,很有可能取消挂单而直接进入市场。

把提醒设在红线上。在如此剧烈的波动之后,价格往往比中间低得多(一般来说,1/8可以作为参考)。警报触发后,如果策略和水平允许,止损水平可以移动到盈亏平衡。。。

此外,在扩大范围之后,我又获得了一个时间点:红色趋势线的第二个端点。这里是2019年12月18日下午4点。在紧急情况下,你甚至可以为这个时间设置一个警报,但是,作为一个规则,一个通常的早晨分析足以定义它显示什么。

上午8点,我们可以看到价格略高于3/8,而 Sequential 的“set”已完成。在这个水平上,这样的顶部通常会给出一个小的修正,而不是一个持续的信号。最有可能的是,我希望进一步向下移动到1/8和最左边的绿色烛形顶部,特别是因为蓝色交叉矩形非常窄,接近“Setup completion”的顶部。自从“setup”完成后,它从来没有被决定性地打破过,就像3/8级,现在是一个阻力水平。

不过,我要再次强调:一般来说,应该密切注意标有星星的区域,因为在很强的水平上,它能够表明一个全局反转,或者至少是一个重大的修正。例如,在图10所示的情况下,基于标记有星号的烛形可以进行至少四次可以获利的交易,因为它表示“setup”形成的结束。


结论

使用 Murray 水平分析图表时,DeMark Sequential 是一个可选工具。但是,它允许更准确地选择级别范围,添加更多的分析选项,使分析更直观,并允许按时间和目标准确搜索入场和出场点。

本文只对一个时间框架进行了分析,尽管如此,分析是可行的,并产生了良好的结果。如果您从较高的时间间隔开始执行类似的分析,并使用较低的时间间隔进行澄清,您可能能够捕捉上一个示例中探讨的剧烈波动的顶部,甚至在某些情况下使用“始终在市场中”策略。

我希望,这篇文章有用,让利润与你同在......

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