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量化交易吧 /  源码分享 帖子:3146322 新帖:22

均线交叉策略延迟问题的思考1

lcb173376发表于:8 月 20 日 14:51回复(1)

均线交叉常作为策略买入卖出条件,但均线本身有明显的滞后性,交叉信息发生后,又必须在第二个交易日才可以进行操作,错过买卖机时。
作者的思路如下:
在当前交易日开始之前,依据上一交易日的数据,计算当前交易日的价格为多少时,均线会交叉。开盘后,只需要拿当前的价格与计算价格进行对比,即可触发买卖,不必等到交易结束才以收盘价计算并在第二个交易日操作。
缺点:
当前价格可能会在计算出的价格周边来回波动,可能造成很多噪声信号,这个需要具体使用时进行取舍。
现将代码发上来,供大家参考。

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