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量化交易吧 /  市场分析 帖子:3349596 新帖:1

搞懂程序化交易策略

汇市风云榜发表于:8 月 13 日 20:54回复(1)

大家知道人类的心理有一个最大的弱点:害怕失去。因为是日内交易,所以你可以随时掌握你的头寸,赚了一点小钱赶紧出仓,而且晚上可以睡地很安稳,不必担心隔夜的缺口,所以日内趋势交易适合大多数人。

那么从日内走势上来分类,我认为只有6 种.大家都认为日内趋势总是千变万化、变幻莫测,其实我个人感觉只有6种,哪6种我给大家画一下:

第一种:窄幅盘整。其实我只要认真地分析日内走势的6种,然后学习怎样去应对,那么便足以在日内趋势当中取得成功。窄幅调整其实很简单,只要你的趋势和交易信号不被轻易触发,那么你当天的交易结果是“无交易”。

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第二种走势,我把他称为“宽幅振荡”。在宽幅振荡的时候我想起了我在程序化交易上的一位启蒙老师,就是原中期国瑞煊投资管理公司总经理李斌老师,他说很多人都问他如何识别趋势势和盘整势,他对这个问题感到不可理解。趋势和盘整本身就并无一条泾渭分明的分界线,你又如何去辨别呢?那么应对的方法其实很简单,你只要减少你在宽幅振荡走势中的损失就可以了,在这种走势出现的时候,你的收益目标事实上是保存实力、减少亏损。

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第三种走势称为:扩散三角形。这种走势是最糟糕的,应对的方法和上一种是一样的,你只要进行交易策略的过滤以规避在'扩散三角形'出现的时候被来回的挨巴掌就可以了。

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值得庆幸的是日内走势还有三种是我们能够赢利的,是我们能够享受日内趋势交易成果的。第四种我称它为“单边趋势”。这种行情出现,不需要更多的解释,傻瓜也可以赢利。

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第五种走势我称为“带有宽幅调整的趋势”。在这种走势下,你可能在这里……就被振荡出局,那么你一定要在日内趋势交易系统模型当中增加二次入场的条件,这是你战胜这种走势的关键,一定要有二次入场的信号。

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第六种走势我把它称为“V型反转势”。两边都是强趋势,我发现最近期货市场出现了一个很有意思的现象,我把它称为“午盘对称” 11:30——上下午交接冰火两重天,在V型反转势当中你要做出的其实是一个选择:你两边都赚还是愿意只赚一边?这个具体的方法我会在后面提到,这其实就是一种选择。

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程序化交易其实就是一门选择的学问。希望大家可以在正确的时间正确的品种上做正确方向的一笔交易。

说起“趋势跟踪”,很多人感到很神秘,其实我颇为不解。正如我一开始给大家提到的射击打靶的动作要领,就是三点一线这么简单。那么捕捉趋势的要领其实更简单,我送给大家四个字:守株待兔。在行情的必经之路种一棵大树等着它,或者说在趋势的必经之路“拦路抢劫”。

那么我还是回到话题,我今天已经告诉你日内趋势跟踪的交易方法了,明天你就可以赚钱了吗?我觉得还是不能。为什么不能?因为我觉得你还需要了解什么是正确的时机,为了把握正确的时机,我给大家介绍在趋势跟踪当中的过滤技术。

你一定要挑选日内波动性最强的品种去做日内趋势交易。

其实交易只需要解决这么三个问题:

第一:何时进场?

第二:每次下多少手?

第三:何时出场?

其实出场就是一种选择,回到刚才我给大家介绍的第六种日内走势“V 型反转”,其实这时候你就面临着一种出场方式的选择。如果你选择了第5种:“收盘前平仓”,固定初始止损,你的结果是什么,在V型反转势中你会一无所有,吐光你所有的利润;如果你选择了7,那么在V型反转当中你会实现双向获利。哪个更好?其实没有哪个更好,一切只是因为你的选择。

附:

一、百变万能的十种入场模式

E1:RANGE BREAK

波动区间突破交易,根据昨天波动幅度的一定百分比,来触发当日的趋势交易,如果昨天的波动幅度是异常的,应当对该波动幅度进行必要的调整,以保持合理性。

E2:菲阿里四价

昨天高点,昨天低点,昨天收盘,今天开盘,可并称为菲阿里四价,它是由日本期货冠军菲阿里实盘采用的主要突破交易的参照系,此外,因菲阿里主观心智交易的模式,决定了其在实际交易中,还大量结合应用了“阻溢线”的概念,即我们通常所说的压力、支撑线。

E3:空中花园

开盘突破,是最快的一种入场方式,当然出错的概率也最高,开盘第一根K线是收阳,还是收阴,是判断日内趋势可能运动方向的标准,我们发现这种入场在当天开盘高开或低开时更为有效。在《期市截拳道》中,我把这种交易策略称为“空中花园”,有幸的是,听说西蒙斯在早期也曾经应用过类似的交易策略。

E4:横盘突破

较易于实现量化的形态突破,有分型,窄幅横盘突破,各种K线组合、双顶、双底、缠论三买三卖等,较难于实现量化的形态突破,有趋势线、圆孤顶底、旗型、菱形、三角形等各种经典技术分析形态,趋势之后是盘整,盘整之后是趋势,横盘突破的交易策略,充分体现了波动性循环的价格波动规律,我们需要做的事情就是合理量化盘整的定义:周期跨度、波动幅度。

E5:基于固定百分比幅度的转向交易

该系统曾在某交易系统策略大赛中荣获第二名的殊荣,也是笔者最为衷情的日内突破交易策略。相对而言,基于固定点位的突破,可能会受制于品种价格区域的变化而变迁,基于固定百分比幅度的突破,则较少受到类似的困扰,除非该品种的波动性水平发生巨变。

E6:HANS123

作为外汇市场上广为流传的一种突破交易策略,HANS123以其简捷的开盘后N根K线(分钟)的高低点突破,作为交易信号触发的评判标准。这也是一种入场较早的交易模式,配套价格包括带、时间确认、波动幅度要求等项过滤技术、或可提高其胜算。

E7:日均ATR波动性突破

我们有理由相信,当一定幅度的ATR波动性幅度已经发生,我们将更愿意去赌日内波动的方向朝着这个已经完成一定幅度ATR的方向继续发展,比较的基准,可以是开盘价,也可以是日内创下的新高、新低记录位置。

E8:ORB失败突破

ORB交易最早于1988年由美国基金经理托比提出,它通过衡量开盘价与最高价、最低价距离的取小者,为失败突破幅度,后市一旦超出这个幅度,就认为真正的突破。在实际应用过程中,早评的突破、窄幅波动日后的突破,可以作为有效的过滤条件。

E9:分时均价黄线

在此我无意讨论其它均线系统的日内表现,分时均价黄线,因其广泛出现于各类交易软件的内置分时走势图中,因而,就交易策略的自我实现预言而论,它的地位格外突出,醒目。

E10:日内ATR波动性突破

与E7不同,E10更侧重于短期市场波动率的变化评估,波动性突破,在一定程度上具备适应市场的功能,在实际应用于适应不同市场环境的能力更强。

二、日内趋势交易的过滤技术

虽然我们的出发点是要回避隔夜跳空的不确定下与趋势的不连续性。因而,过滤技术,其实是从事日内趋势交易系统设计的一项关键技术。

F1:波动性过滤

F2:价格包络带过滤

F3:时间确认过滤

F4:交易次数过滤

F5:日间时过滤

F6:周间日过滤

F7:系统策略组合过滤

三、百变万能的出场分散化战略

会买的是徒弟,会卖的是师傅。事实上,我们经常会遇到出场策略上的纠结困扰。出早的,赚不够;出晚了,利润又面临大幅回吐。事实上,没有任何一种出场策略,是可以让你永远占便宜的。在高度随机的日内交易中,我们能够做的事情只有承认无知,并实施分散化战略,以求得平滑在各种走势下的资金总体曲线。

O1:固定初始止损、利润目标止盈

O2:固定初始止损 跟踪止盈(点数、幅度)

O3:不动如山的SAR抛物线出场

O4:固定初始止损 利润回撤百分比

O5:固定初始止损 定时平仓(收盘前平仓)

O6:随机出场

O7:对称的反向交易信号出场

技术分析要加上自己的定律,市场就如羊群,有的羊往东、有的往西,最后会去什么方向,就得靠盘感。当一种方法比较有效,用的人就会越来越多,然后就会在某一价格区域出现大的跳空。

贪婪和恐惧的大众心理千古不变,正是贪婪和恐惧在推动价格运动。

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